Доброй ночи. Такой вопрос. Строил ли кто тс на основе полос болинжера? Если уже где то обсуждалось плиз дайте ссылку!

У меня небольшой опыт строительства систем, но пока единственный боевой робот, который уже третий месяц в плюсе на болинджере работает. Стратегия прорыва полос, на трехлетнем тесте фактор восстановления 19 с учетом комиссии 30.

у меня опыта еще меньше ) Сам алгоритм я построил, но вот результаты что то совсем не радуют. Я строил алгоритм что бы сделки совершались и прорыв и на отскок внутрь конверта. Тестировал на евро/бакс и бакс/ена, правда период не большой, с начала года. На каких парах работает ваш робот? Было бы здорово если глянули мой алгоритм!

выкладывай , неспешно посмотрим.

тааак, скиньте плиз инфу как выложить сюда свой алгоритм!

из программы - сохранить в файл.
под телом сообщения есть кнопка File Manager

вот мой новобранец

а на какого брокера планируешь коннектится?USDJPY - кто дает?

ну и логику опиши словами

Уважаемый dacar, лучше всего, если здесь, в этой ветке, Вы опишете логику Вашей (желаемой) системы словами. Только чётко и ясно. И соберём Вам Ваш скрипт в различных вариантах. Это не сложно и займёт от силы минут 10 у опытных пользователей.
Вот пример, как собирали совместными усилиями http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=47398#Post47474 или вот http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=55014#Post55014

историю брал от финама, на кого конектиться пока не знаю. У меня не было цели строить торгового робота, хотел просто торговую стратегию проверить. логика следующая: для прорыва границ - если закрытие выше верхней границы то бай пока не закроется ниже средней линии, аналогично на сел. Для отскока - если прокол верхней границы то сел и до прокола нижней границы и наоборот для бай.

спасибо за предложенную помощь! я описал логику кратко, если что то упустил то вечером допишу!

Сделал в первом приближении, исходя из , более чем скромного, описания.
На мой взгляд идея не особо рабочая или требующая очень серьёзной доработки.
Рез на картинке - подгонка под короткую историю.
Сам скрипт - просто пример построения и не более.

сколько людей - столько и мнений.
мнение мое:
у меня сложилось в печатление что dacar просто перепутал длинные и короткие. в любом случае мой вариант в приложении и на мой взгляд стратегия рабочая и , вот это очень странно, лучший результат она дает при работе исключительно с 23часов с переносом!

IB.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56934#Post56934

В ближашем времени можно будет прийти в Церих и открыть у него счет в IB. В скором времени через других Брокеров так же будет доступен IB.

Добрый вечер. разобрал пока только ваш вариант. есть вопросы:
1. вы используете бругие блоки, значит ли это что те что использовал я неподходят?
2. вы взяли фиксированную комисси, значи ли это что вы привязались к како му то конкретному брокеру? и почему фиксированная?
3. почему такие параметры канала взяли?
4. вопроса пока не придумал, но он будет

еще вопрос! первая сделка на скрине продажа, почему же тогда убыток? где можно посмотреть как считается прибыль убыток???

Комиссия. И обновите версию.

1. Вопрос построения скрипта даже важнее самой стратегии. Одну и ту же стратегию можно реализовать несколькими способами. Тем более, что описание довольно размытое.
Подойдут любые блоки, которые считаете правильными именно Вы. Более того, сами полосы можно построить самостоятельно и не использовать готовые блоки.

2. Фиксированная комиссия, помимо учёта самой комиссии имитирует проскальзывание при совершении сделок маркет. Если совершать сделки строго лимитными заявками, то комиссию надо брать по факту её величины, т.е. много меньше, чем поставил я. Но в этом случае велика вероятность несовершения сделок. Цена просто будет уходить от заданной.

3. Параметры канала вышли в результате оптимизации (по сути подгонки под прошедшую историю). Вами не были указаны конкретные параметры. Результаты оптимизации можно регулировать блоком комиссия. Чем выше Вы её поставите, тем реже будут совершаться сделки в профитном результате тестирования.

4.Ответа пока не нашёл, возможно найду, когда будет сформулирован сам вопрос

Добры вечер. а комиссия где учитывается?

Кэп, а почему комиссия именно 50? И еще эта кмиссия взымается один раз открытии и закрытии или и за открытие и за закрытие (я так понимаю это именно так)?

где перепутал длинные и короткие? вроде все верно было... напишите конкретнее пожалуйста!

Навскидку. Совокупный гнёт платежей примерно так и выходит на боевом счету, если используются совместно трендовые и контртрендовые входы. Для чисто трендовых комис ставлю 100 или 150.
Абсолютный комис считается отдельно для открытия или закрытии. Полностью отработанная сделка это комис х2

комиссия в каких единицах?

я правильно понимаю что: 50 это условно величина сделки * на процент брокеру, если по тренду то и размер сделки больше и соответственно комиссия выше, если против тренда то размер сделки меньше и соответственно комиссия?

Комиссия всегда в валюте инструмента рассчитывается в режиме лаборатории. 50 в данном случае 50 пунктов на 1 контакт.

я правильно понимаю, что если евро/бакс и комиссию брать за 50 пунктов, то это будет 0,0001*50?

Что за рынок, Фортс, Форекс, CME? Оттуда и отталкивайтесь, в пунктах.

модель скрипта для Вас я протестировал на RIU3. Просто потому, что на чём то надо было протестировать. Потом самостоятельно можете тестировать на любом инструменте. В RI комиссия брокера и биржи совокупно примерно 7р. Соответственно это около 11 пунктов по фьючерсу RI. Остальные 39 пунктов имитируют проскальзывание при заявках МКТ. В контртрендовых сделках проскальзывание может быть и отрицательным, если вы продаёте на росте, то фактическая цена сделки может отличаться в вашу пользу, т.е. цена будет выше желаемой.
В сделках по тренду картина обратная. Ну и ещё влияет скорость выставления заявки и свойства сервера брокера.

При подборе абсолютной комиссии на разных инструментах имеет смысл опираться на среднюю величину волатильности (АТR). Где то половина или треть от ATR. Но надо понимать, что это всё условно. На гепе лаборатория покажет сделку в начале свечи, а по факту покупки она будет на максимуме((((

я пробовал переделать выложенный образец лимитными заявками и у меня получилось что очень большое к-во убыточных сделок там где выполнить бы вход в противоположную сторону. попробуй , наглядно поймешь ...

а не могли бы выложить сам скрипт?

он тут скрипт

Парни, все никак не пойму откуда взялась комиссия 50-100, я скрипту в общей сумме закинул на РИУ 24 контракта... проверял исторические тесты и фактические сделки, получалось что в реале он даже лучше входит чем на истории, не всегда конечно, но в любом случае плюс на минус одно и тоже... за три месяца не могу сказать что были серьезные отклонения от виртуальной торговли поэтому мне сложно понять откуда 100 пунктов??? это от объема зависит??? ликвидности на рынке хватает ведь тремя копейками работать.

Если торговать строго лимитными заявками без проскальзывания, тогда надо учитывать только комисы биржи и брокера. Но у лимиток есть нехорошее свойство неисполняться, цена может уйти надолго от заявленной. Или исполнится частично, может не хватить объёма в определённой цене. Если заявка маркет и к тому же по направлению движения, то проскальзывание от заявки до сделки и будет примерно 100 пп для RI (для других инструментов и цифра другая). Со стоп ордерами ещё хуже, на них можно нарваться на спайк.
Если сделка контртрендовая (например продавать на пробое уровня вверх), то проскальзывание вообще может быть отрицательным.

А вообще каковы критерии хорошей ТС? Как оценить результаты оптимизации?

Зависит от вида ТС. Если трендовая, то одни, если на флете, то другие, и т.д. Так как тот же % прибыльных сделок там и там будет разный, как и средний п/у на сделку, как и серии, и т.д.. Рассуждайте логически. Логика даст ответы на многие вопросы.
Бросьте вы это дело, пока далеко не ушли :))

Кэп, по каким причинам считаете что идея не рабочая?

Протестировал алгоритм на фьючерсах РТС на периоде с начала года и после оптимизации фактор восстановления 13. Комиссия 50. По моему неплохой результат. Во всяком случае он кардинально отличается от теста на форексе (евро/бакс). Единственное что смущает это просадка.

Показатели в студию :)))

вот

максимальная просадка -270% !!!!! я не думаю что это можно пересидеть . сделок реально мало, надо поэксперементировать с таймфреймом или сжатием.

согласен просадка слишком большая, именно над этим сейчас и буду работать.

8 сделок :))) неее, так не пойдет

внимательно слушаю )

Да не объяснить вам все это, слишком много, берите год времени - читайте азы, ставьте эксперименты, берите еще год, познавайте результаты экспериментов, и т.д. по кругу .... . конкретно 8 сделок, это мало для того что бы говорить о результативности, о не подгонки, и т.д. и в.т.д.

И явно что то в настройках не так. 270% просадки, как и прибыльные сделки в сотнях% и т.д., или попытались эмуляцию плеча сделать, или что то еще, но неправильно.