где перепутал длинные и короткие? вроде все верно было... напишите конкретнее пожалуйста!

Навскидку. Совокупный гнёт платежей примерно так и выходит на боевом счету, если используются совместно трендовые и контртрендовые входы. Для чисто трендовых комис ставлю 100 или 150.
Абсолютный комис считается отдельно для открытия или закрытии. Полностью отработанная сделка это комис х2

комиссия в каких единицах?

я правильно понимаю что: 50 это условно величина сделки * на процент брокеру, если по тренду то и размер сделки больше и соответственно комиссия выше, если против тренда то размер сделки меньше и соответственно комиссия?

Комиссия всегда в валюте инструмента рассчитывается в режиме лаборатории. 50 в данном случае 50 пунктов на 1 контакт.

я правильно понимаю, что если евро/бакс и комиссию брать за 50 пунктов, то это будет 0,0001*50?

Что за рынок, Фортс, Форекс, CME? Оттуда и отталкивайтесь, в пунктах.

модель скрипта для Вас я протестировал на RIU3. Просто потому, что на чём то надо было протестировать. Потом самостоятельно можете тестировать на любом инструменте. В RI комиссия брокера и биржи совокупно примерно 7р. Соответственно это около 11 пунктов по фьючерсу RI. Остальные 39 пунктов имитируют проскальзывание при заявках МКТ. В контртрендовых сделках проскальзывание может быть и отрицательным, если вы продаёте на росте, то фактическая цена сделки может отличаться в вашу пользу, т.е. цена будет выше желаемой.
В сделках по тренду картина обратная. Ну и ещё влияет скорость выставления заявки и свойства сервера брокера.

При подборе абсолютной комиссии на разных инструментах имеет смысл опираться на среднюю величину волатильности (АТR). Где то половина или треть от ATR. Но надо понимать, что это всё условно. На гепе лаборатория покажет сделку в начале свечи, а по факту покупки она будет на максимуме((((

я пробовал переделать выложенный образец лимитными заявками и у меня получилось что очень большое к-во убыточных сделок там где выполнить бы вход в противоположную сторону. попробуй , наглядно поймешь ...

а не могли бы выложить сам скрипт?

он тут скрипт

Парни, все никак не пойму откуда взялась комиссия 50-100, я скрипту в общей сумме закинул на РИУ 24 контракта... проверял исторические тесты и фактические сделки, получалось что в реале он даже лучше входит чем на истории, не всегда конечно, но в любом случае плюс на минус одно и тоже... за три месяца не могу сказать что были серьезные отклонения от виртуальной торговли поэтому мне сложно понять откуда 100 пунктов??? это от объема зависит??? ликвидности на рынке хватает ведь тремя копейками работать.

Если торговать строго лимитными заявками без проскальзывания, тогда надо учитывать только комисы биржи и брокера. Но у лимиток есть нехорошее свойство неисполняться, цена может уйти надолго от заявленной. Или исполнится частично, может не хватить объёма в определённой цене. Если заявка маркет и к тому же по направлению движения, то проскальзывание от заявки до сделки и будет примерно 100 пп для RI (для других инструментов и цифра другая). Со стоп ордерами ещё хуже, на них можно нарваться на спайк.
Если сделка контртрендовая (например продавать на пробое уровня вверх), то проскальзывание вообще может быть отрицательным.

А вообще каковы критерии хорошей ТС? Как оценить результаты оптимизации?

Зависит от вида ТС. Если трендовая, то одни, если на флете, то другие, и т.д. Так как тот же % прибыльных сделок там и там будет разный, как и средний п/у на сделку, как и серии, и т.д.. Рассуждайте логически. Логика даст ответы на многие вопросы.
Бросьте вы это дело, пока далеко не ушли :))

Кэп, по каким причинам считаете что идея не рабочая?

Протестировал алгоритм на фьючерсах РТС на периоде с начала года и после оптимизации фактор восстановления 13. Комиссия 50. По моему неплохой результат. Во всяком случае он кардинально отличается от теста на форексе (евро/бакс). Единственное что смущает это просадка.

Показатели в студию :)))

вот