Задача:
Если в последней сделке достигнута заданная прибыль, не входить в позицию N сигналов.
В приложении пример скрипта на основе самой простой системы пересечение цены со средней.
В примере активно используется блок "Перевернуть".
Блок работает по схеме:
истинно, до истины ~B, если ~A была истина или есть истина.
Скрипт составлен с комментариями.

Блок "Перевернуть": http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56899#Post56899

Дополнительный блок, использованный в системе:
Доход последней закрытой лонг отсюда:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19778&page=1
Но использовать можно любой схожий обработчик.

Вы снимок видели? можно ли поместить читабельный снимок хорошего качества?

ссылка ведет в пустоту:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56899#Post56899

Не в пустоту. Просто там раздел еще не до конца заполнен.

Удалил снимок, дабы не смущать.

А зря удалили, снимок с описанием был очень толковый, что здесь является редкостью. Просто нечитаем, приходится с лупой разбираться. Вы бы его сделали получше качеством и вернули бы. Так было бы лучше для народа ...

Как бы я его сделал лучше качеством? Это разрешение моего монитора ноута, больше просто не выйдет.

Вышлите мне на почту, --- старый снимок (если можете), -я его переделаю, (на его основе) в супер качестве. Вышлю вам его потом обратно. Не знаю, почему у Вас так , но на снимках с моего экрана можно разглядеть мельчайшие детали, если даже их увеличивать.
В общем не должен тот снимок пропасть. Пост пож. сотрите

Снимок к сожалению не сохранился. Как мне кажется, в скрипте хорошо составлены комментарии. Разве по ним не понятен пример?

Да, все отлично! Только блок "Профит последней сделки" из вашего скрипта не подошел, поменял на свой с тем же именем из той же сборки 777, видимо у вас какая-то старая версия используется.

Возможно!
Блоков схожих по смыслу много разбросано по форуму. Использовать можно любой подходящий.

Поясните пож, а почему у Вас используется следующее выражение в логформуле:
ПрофитПоследней > kprofit && ПрофитПоследней[i-1] < kprofit
не достаточно ли просто это: ПрофитПоследней > kprofit ???

Для чего именно нужно знать (сравнивать) и совместно использовать: ПрофитПоследней[i-1] < kprofit
(профит предпоследней меньше kprofit (я правильно понял?)

И еще поясните следующее выражение в лог формуле:
Перевернуть1 && !Перевернуть1[i-1]
Тока не надо отсылать учить синтаксис, я его миллион раз читал и все значки вроде правильно понимаю. Хочу просто убедиться.
Напишите (прочтите) пожалуйста правильно словами содержимое лог формулы как его правильно понимать... Выразите его смысл, физический смысл, суть...
Я вот так понимаю:
1.Лог формула дает истину если, в формуле истинны ОДНОВРЕМЕННО два выражения А1 и А1[i-1], то есть теперешнее и предыдущее - ТАК?
2. но тут вмешивается восклицательный знак ! (отрицание) и тогда получаем ответ немного другой? Какой именно? Что поменялось
3. А теперь если вместо А1 подставим блок "Перевернуть" то тогда вообще что-то сложное ведь в нем аж два пересечения снизу вверх и сверху вниз. Первый вариант и одновременно какое-то отрицание предыдущего варианта?

Все, кто может разжуйте пожалуйста эти ТРИ момента

ViL а вот блок Not1 для чего?
Чтобы Вариант1:
1. В первых сделках блок "Перевернуть2" имеет значение "Ложь" так как вначале еще нет профитов? а блок Not делает его Истиной (чтобы скрипт работал)?
2. А потом когда в "Перевернуть" будет действительно профит, то есть Истина, то этот же блок Not его и зарубит обЪявив это ЛОЖью? (чтобы скрипт продолжал свою работу)?

Вариант2: Сейчас дошел до второго варианта (смысла):
когда оз>количестваПропуска+1 то "Перевернуть2" начинает выдавать ЛОЖь, а чтобы скрипт работал нужна истина, вот Not его и переворачивает делая истиной. Так?

МногА шнапса нужно, чтобы разобраться.

"профит предпоследней меньше kprofit" - да верно.
Для обнуления ОЗ, да Ваше условие подойдет.
Писав скрипт, я просто выдержал стилистику + по-мимо использования в ОЗ логика используется дальше, где требуется моментный сигнал.

Была позиция и закрыта, как раз перевернуть описывает этот факт, используя сигналы к открытию и закрытию.
Истина, но на предыдущем баре не было истины. , Получаем одномоментный сигнал, что бы счетчик ОЗ сработал. (была возможная позиция, а теперь нет)
Если сигнал сделать не моментным, то счетчик начнет считать бары, а не кол-во условий.

P.S.
Именно данный скрипт, с данными сигналами на вход и выход можно было написать много проще, без перевернуть. Но нужен был сложный пример простыми условиями.

Так.
Для логики работы скрипта NOT не нужен, достаточно было поменять входа в последний блок перевернуть. NOT использован то же для стилистики. Что бы человеку была понятна логика алгоритма.

Первое:
Вами ставилась задача:
"Если в последней сделке достигнута заданная прибыль, не входить в позицию N сигналов."
Это означает, что при любых случаях, если достигнута заданная прибыль, пропускать N сигналов на вход. Так?

Однако ваш скрипт не работает корректно, не всегда выполняет данную задачу. Говорю и основываюсь на практической проверке.
Почему не выполняет? У вас написано что очищать ОЗ нужно только при условии:
ПрофитПоследней > kprofit && ПрофитПоследней[i-1] < kprofit

Это означает: что должна быть не просто достигнута заданная прибыль, но и при этом предыдущая прибыль должна быть меньше заданной!
Следовательно если достигнута заданная прибыль, но при этом предыдущая прибыль тоже была больше заданной, то скрипт не выполняет поставленную задачу, не пропускает N сигналов (что и наблюдаем на практике)
С этим как-то можно еще смириться (-это полезно, хотя и неверно, но так быть не должно - противоречит поставленной задаче)

Второе: И это уже никуда не годится (абсолютный вред)
Вами ставилась задача:
"Если в последней сделке достигнута заданная прибыль, не входить в позицию N сигналов."
Это означает, что при любых случаях, если достигнута заданная прибыль, пропускать N сигналов на вход. Так?

Однако ваш скрипт СНОВА работает некорректно, НО уже по ДРУГОЙ причине. Говорю и основываюсь на практической проверке.

А именно: после достижения заданной прибыли ( напоминаю: при этом это пересечение сверху вниз ЕМА), и если следующая свеча (после этого пересечения вниз) закрывается пересечением снизу вверх (то есть выше чем ЕМА), - то скрипт снова не пропускает необходимые N сигналов.
И это довольно частое явление на минутках.

Скажите сами -почему...

Во всех остальных случаях после достижения заданной прибыли и если следующая свеча (после пересечения вниз) закрывается НИЖЕ пересечения (ниже ЕМА), - то скрипт пропускает необходимые N сигналов и работает ПРАВИЛЬНО

Третье:
Для чего вы в логформуле2 в выражении прибавляете еще одну единицу (+1) к значению константы?

ОбновляЗначени1 >= (КолвоПропускаСигналовПослеДохода+1)

В ОЗ (в счетчике) эта единичка уже учтена (прибавлена) (ОЗ+1)

Другими словами в логформуле2 должно сравниваться лишь ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЗ и константы, то есть должно быть:

ОбновляЗначени1> = КолвоПропускаСигналовПослеДохода


Количество сделок при этом изменяется на 4% а это уже много и почему? Потому что сделки отодвигаются на 1 бар?

Чета шнапса уже не хватает пью кофей...

Выражение
ПрофитПоследней > kprofit && ПрофитПоследней[i-1] < kprofit
говорит, что на текущем баре достигнут заданный профит, а на предыдущем баре его не было.
Вы не показали, что Вы наблюдаете на практике, что именно не так работает?

Да ну и что Вы предлагаете сделать в алгоритме, чтобы этого не происходило?

Изменил первый пост, добавил еще один скрипт.

Ваш скрипт по прежнему работает неправильно!
Вы не проверяете корректность работы после написания скрипта?

Да, Вы внесли некоторые изменения в скрипт:

1. Убрали лишнюю (+1) и теперь сработка "Один Вход" идет именно начиная с той свечи которая указана в константе (колпропусковпоследохода) (так как в логформуле2 есть знак равенства: ОЗ>=... (ОЗ больше или РАВНО). Это плохо! Ведь нужно пропускать точно N сделок согласно константе, а тут пропускает N-1. На одну раньше! И все из-за знака РАВНО. Убрали 1 тогда уж и убрать знак РАВЕНСТВА. Или наоборот оставьте +1, а уберите знак "РАВЕНСТВА".

2. Вы добавили дополнительное условие на очистку ОЗ (ЕстьАктивПозиц1 && ПрофитПоследней>kprofit), это привело к тому что даже если первая сделка была прибыльной (а следом и вторая прибыльна) то стало пропускаться N сделок как бы правильно...но не совсем! Наполовину беременна как бы.

ViL внимание! (чтобы не переспрашивать! На самом деле пропускается количество сделок N/2 (ровно половина!) Вот такой парадокс.

Тут я описал то что произошло после ваших изменений, это цветочки.

=============================================================
=============================================================

Главная старая и основная болезнь ОСТАЛАСЬ я ее просто скопирую и вставлю

Второе:
Я немного изменил текст, но суть та же.
___________________________________

Вами ставилась задача:
"Если в последней сделке достигнута заданная прибыль, не входить в позицию N сигналов."

Ваш скрипт по-прежнему работает некорректно.

А именно:
- после достижения заданной прибыли ( напоминаю: при этом -это пересечение ценой сверху вниз ЕМА и свеча закрывается ниже ЕМА, -должно пропускаться N сигналов!
-а на самом деле если следующая свеча (после закрытия предыдущей ниже ЕМы) идет вверх пересекает ЕМУ снизу вверх и закрывается выше мувинга(то есть выше чем ЕМА),
- то скрипт НЕ ПРОПУСКАЕТ необходимые N сигналов.

ВСЕ! Скрипт работает неверно. Ох уж эти блоки "Перевернуть"

В остальных случаях после достижения заданной прибыли если следующая свеча (после пересечения вниз) закрывается ниже ЕМА, - то скрипт пропускает необходимые N сигналов и работает ПРАВИЛЬНО.

Специально повторю, чтобы не переспрашивали: Дело в следующей свече после ТОЙ, которая пересекла вниз ЕМУ,
Если эта следующая свеча на которой появляется круглая красная точка :StopBuy закрывается выше ЕМА, то нет пропуска N сигналов (идет распиловка), если она закрывается ниже ЕМА то пропускается N сигналов.

Никак не можете исправить ваш скрипт?
Сложная вещь "Перевернуть", выдает парадоксы, нет времени поработать над этим скриптом.
А ведь пропуск N сигналов нужное дело. Хотя и решенное более простыми методами.
(случайный предыдущий пост не могу никак удалить)

Farin, приветствую. Если не сложно опиши как решил вопрос с пропуском сделок (я так понимаю что ты решил его).

я уже неделю открываю данный пост и просто не понимаю кто чего хочет и кому что не нравится..
Кратко и по существу изложить можно задачу?

==========================================================

Кратко излагаю по пунктам: ViL ставил ЗАДАЧУ и написал соответствующий скрипт:




1. Уточняю у автора почему в скрипте усложнения лишние кубики и "перекручено" в конце, ведь задача решается проще.
Автор объясняет излишества требованиями стилистики (перечитайте первые посты там все расписано)
2. Произвожу проверку на фьюче RIU3 на минутках, обнаруживаю, - скрипт работает некорректно: в ДВУХ СИТУАЦИЯХ (назовем их "А" и "Б") не пропускает N сигналов если в последней сделке достигнута заданная прибыль. Не выполняет на 100% задачу Автора. Также в логформуле обнаружена непонятная "лишняя запись" (+1) прошу автора пояснить (выше в постах расписано подробно).

3. Автор исправляет скрипт добавив новые кубики, а также без объяснений убирает (+1). Проверяю его работу.
Вникайте:
В ситуации "А" скрипт исправился, а в ситуации "Б" по прежнему работает некорректно! Более того удаление (+1) из логформулы привело к новой ошибке: стали пропускаться не N сигналов а N-1 на один меньше, а также в некоторых случаях N/2 (только половина!)
==========================================================

Saro специально для Вас, (скачайте пож. исправленный скрипт, проверьте, тогда все будет ясно), вот такое РЕЗЮМЕ:

Итак если достигается заданная прибыль ](при этом Свеча "порождающая сигнал", сверху вниз пересекает ЕМА и ЗАКРЫВАЕТСЯ НИЖЕ ЕМА), - по условию должно пропускаться N сигналов!

== Скрипт работает правильно, ПРОПУСКАЕТ N сигналов: Если следующая свеча (после той "порождающей сигнал") закрывается ниже мувинга.

== Скрипт работает неправильно, НЕ ПРОПУСКАЕТ N сигналов, Если следующая свеча (после той "порождающей сигнал") идет снизу вверх, пересекает ЕМУ и закрывается выше чем ЕМА). Он снова покупает! А должен пропускать сигналы.

Повторю иными словами: -Дело в следующей свече после ТОЙ, которая пересекла вниз ЕМУ породив сигнал,
Если эта следующая свеча на ней появляется круглая красная точка :"StopBuy" закрывается выше ЕМА, то нет пропуска N сигналов (идет распиловка), если она закрывается ниже ЕМА то пропускается N сигналов.

Saro Все просто разберитесь пож-та.

И еще обратите внимание:
Нужно пропускать точно N сделок согласно Задаче!
а теперь всегда скрипт стал пропускать N-1. На одну сделку меньше, то бишь раньше! (мое мнение расписано в постах выше)

и чтобы Вы не скучали вот еще:
В вышеописанной ситуации пропускается изредка количество сделок N/2 (ровно половина!) Вот такой парадокс. Причина неизвестна

а вот еще, только обнаружил, только не падайте со стула:
Две сделки подряд идут прибыльные! Между ними нет пропуска N сигналов! Такой случай единичный и редкий, но он есть. Saro, но этого не должно быть! Оказывается исправленный скрипт не совсем исправил и ситуацию "А" (смотри выше). По условию после прибыли (больше по величине чем константа), скрипт должен пропускать N сигналов. В общем непредсказуемая лабуда.
Могу прислать свои настройки констант и ЕМА и фьюч Ri

"Две сделки подряд идут прибыльные! Между ними нет пропуска N сигналов! Такой случай единичный и редкий, но он есть."

Таких сделок может быть сколько угодно много, если подряд будут идти только прибыльные сделки с профитом больше заданного. УСловие стоит следующее если профит предыдущей позы меньше К, а текущей больше К то пропускаем сигналы, но потом открывается снова прибыльная позиция и для нее предыдущее К не является меньше заданного а наоборото больше и поэтому после этой профитной сделки пропусков не будет, это в логике алгоритма заложенно.
2 пропускает Н-1 сделку.. это просто подсчет либо считать от 0 либо от 1
3 н/2 заметил что есть просто моменты когда счетчик достигает значение 52 и обнуляется после этого но это не количество пропусков сигналов а всего лишь счетчик сигналов.
4 "Он снова покупает! А должен пропускать сигналы." не совсем понятно почему он должен пропускать сигналы, если по логике алгоритма он пропускает только после профита указанного.

Farin, я выложил лишь пример.
Доведите его до ума, как он должен выглядеть по Вашему мнению. И выложите на форум, для следующих за Вами алготрейдеров.

Ок. Vil, Sar, Farin - помогите с решением счетчик не доделан( нет закрывающего сигнала, чтобы отсчитать полноценную сделку - не знаю как и куда подать) и не запускаются дальнейшие сделки после отмены по условию. Как решить?

Неужели никто не поможет((((((((((((

Открыл, посмотрел, покрутил.. Возник вопрос, что вообще необходимо сделать, что не работает, что должно в принципе происходить?

У меня похожая задача только без счётчика условий.Первый убыток скрипт прекращает торговлю до прибыльной сделки сигнала после скрипт торгует.Чтобы из последовательности сделок -2 0+2-2+1-3+2-2+1-2+3-1+2-5+2-5+2-3+4-2 получилась последовательность -1+1-1-1+1-1-1+2-1+1-1+3-1

Вход - при пробое максимума за 100 периодов. Фильтруем вход в логической формуле(в данном случае RSI>50), выход по стоп лосс(к примеру цена входа - 100), в роли трейл-стопа - параболик. Итого 1 условие на вход( с фильтром) и два условия на выход. Задача - сделать так, чтобы система пропускала N-полных сделок ( к примеру 3 штуки) после прибыли в N-процентов (к примеру - 5 %), а не просто сигнал на вход.

Пример: пропускать две сделки в случае профита в 3%

Пример только пропуска сделок по набору условий. Параболики и стохастики каждый колдует сам.

Неужели никто не поможет((((((((((((
Пробую метод Зена может сработает.

Вряд ли кто поможет, потому как очень невнятно изложили задачу Это как? торгуем, торгуем, попалась убыточная сделка - останавливаем. Сделок не делаем, и при этом ждём прибыльную сделку?
Ну и так во всём.
Если хотите, что бы вам помогли, чётко и ясно опишите задачу, языком простой логики. Никаких "пробитие" и "закрепление" и пр. Программа позволяет отрабатывать только объективную логику, субъективные понятия неизвестно как прописать.
Вот когда сами чётко во всём определитесь и выразите это в тексте, тогда, возможно, и помощь не понадобится. Потому что сами всё поймёте и с лёгкостью справитесь.

Итак у нас есть скрипт запущенный в лаборатории и скрипт запущенный в агенте. По появлению убыточной сделки торговля в агенте прекращается, а в лабе продолжается. После того как в лабе пройдёт первая прибыльная сделка скрипт в агенте начинает торговать. Если это можно делать руками то почему это нельзя запрограммировать ? Капитан у меня есть вопрос/ Возьмем мувинги
10 и 100. При пересечении ценой 10 сигнал более слабый чем при пересечении ценой 100. Как определить вес этих пересечений ?

КЭП согласен. Скорее всего решение ближе чем думаешь. Но, бывают моменты когда упрешься - и как в стену. Перестаешь видеть иные вариаты путей к решнию.

Видимо не совсем понял вопрос. Пересечение всегда логическое условие, есть пересечение в моменте - true, нет пересечения - false и никакого веса значения истина и ложь не имеют.
Но!!! если хотите придать вес этим пересечениям (и вообще любому логическому условию), то это можно сделать в формуле: ПересечениеСнизу==true?n:0 где n желаемый вес логического условия. Эти веса можно сравнивать и строить от них дальнейшую логику http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=36647#Post36647

Я вот вижу только решение "с фальшивкой" (это не ругательство, а вполне себе технологический термин): работать с двумя блоками для открытия позиций:
1-й будет торговать всегда, невзирая на прибыль и убыток. Это будет "ведущий".
2-й будет торговать только после прибыльной сделки "ведущего" блока и перестанет торговать после его убытка. Это будет "ведомый".
Может кто то другой подскажет иное решение.

captian Спасибо буду пробовать. Могу предположить что вы 63 года рождения. Тогда мы ровесники я с 64.

Вопрос (частный случай "пропуска сигналов по условию"):
1а) Схема "покупка-выход/продажа-выход". Денег можно использовать только на один лот, либо купить, либо продать. Соответственно, по закрытию, дальше. Как закубить?
1б) 2 робота на одном инструменте. Денег - на один лот одним роботом. Схема действий аналогична первой.
1в) Как описать реиспользование прибыли? Допустим, начинает хватать на 2 лота, тогда схема начинает действовать "купить И продать" вместо вышеописанного действия "или... или...".

Позволю заметить, что некоторые вопросы я в состоянии освоить самостоятельно, а некоторые - весьма непросты. Так, при ответе на поставленный вопрос например 2011 или 2013 года использованы скрины версии программы, несопоставимые с текущей. Что затрудняет освоение. Приведу не самый удачный пример, просто он под рукой: "Абсолютная комиссия"
http://smart-lab.ru/uploads/images/01/42/22/2013/01/14/9d9c34.png <-- значение "3"
Сейчас (12.03.16) в своём редакторе я наблюдаю окно "Абс.ком" с дробным значением "0.0002". Замена которого на целочисленное "3", разумеется, поставит меня в некоторое затруднение... Прокомментируйте, пожалуйста.

1,2,3 В свойствах скрипта есть имитация портфеля.

Картинка не понимаю о чем и откуда. Картинка вполне себе сопоставима с текущей версией программы. Значение 3 - это чисто комиссия брокера и биржы. Значение 0.0002 - это больше подходит для форекса и некоторых валюток.

"1,2,3 В свойствах скрипта есть имитация портфеля."
Это объяснение тому, кто знает. А кто не знает? Если трудно или оскорбительно, просто игнорируйте.
Открывал свойства скрипта в редакторе - там нет или, видимо, очень тонко завуалировано. Перелопатил в который раз все возможные кнопки в программе - не увидел.

По поводу картинки: дело не в картинке (а в луне и пальце), я отметил, что пример не самый удачный, просто был под рукой. Даже в нём: один пример с целочисленным значением, другой с дробным в тысячу раз меньшим... И ведь явно значения не с потолка взяты в каждом случае. Не понимающий берёт с потолка и на выходе имеет то, что на входе, garbage in is garbage out.

Вы бросьте свои условно философские высказывания, это не смарт лаб!!!! Задавайте конкретные вопросы, и будут конкретные ответы.А как вы:
1а) как закубить? Это либо сами либо платите деньги вам помогут.Либо конкретные вопросы!!!
1б) Ответ выше. Если вы бы разбирались в блоках "открытия позиции", 1 лот это стандартное значение. И если прописано в алгоритме, то он не будет сразу открывать в обе стороны позиции.
1в)Реиспользование прибыли есть в видео у Саро на ютубе.

Про Абсолютную комиссию на форуме очень много написано, поэтому лучше ставить как Минимум значение величины спреда инструмента на котором вы собираетесь торговать! Для ртс если входы по рынку то 10 минимальное значение. Если лимитками можно опускать до 5.

Возможно, я выразился недостаточно предметно, что странно... Крутя программу в руках четвёртый день. Про смарт-лаб вообще не в курсе, не из тусовки.
Суть вопросов 1а,б,в: как задать максимально приближенную имитацию портфеля, включая размер счёта?
По поводу реиспользования: на форуме встречал упоминание о невозможности "доливки" на версии 1.2.25. И о возможности в версии 2.0, это так?
Спасибо, добрый человек, за КОНКРЕТИКУ по абс.ком.!!!!

Опять вопрос если честно не ясен, про приближенную имитацию портфеля? Что ИМЕННО вам надо? Во вкладке доходность будет вам имитация портфеля увеличивается(зеленые горки) или уменьшается(красные горки), во вкладке результаты, есть все необходимые параметры расчеты даже доходности алгоритма за год! Если Вы на данный момент используете версию 2.0 то в ветке 2.0 написано как использовать доливку. А в версии 1.2.25 просто надо использовать несколько блоков открытия позиции для доливки, их можно втыкать до бесконечности, пробовал до 50!)))))
ПС если прям хотите увидеть, что будет происходить с портфелем, то есть доходность в год в % просадка и % просадки, в свойствах скрипта в графе имитации портфеля поставьте начальный депозит сколько у вас есть))))

а) кубик Свободные деньги. Кубик ГО. Кубик НаличиеАктПОзи. Если нет позиции и денег хватает на ГО то открыть позицию.
б) если хотите чтобы агенты работали отдельно, то без программирования походу никак.
в) опять же пунк а. Ну и некоторые логические операции. Если денег хватает на 2 ГО тогда включается разрешение иметь 2 позиции вместо 1 активной.

Спасибо! Вы достойны восхищения.

В эту тему ведет ссылка из справочника TSLab.ru справочник. Где во всей этой теме описание использования и работы блока "Перевернуть"?

Просьба убить к чертям собачим этот мусор и написать один пост с работой блока. Хотелось бы немного больше чем "истнно до истины если истина".