Я видел на форуме тслаба вопрос поднимался в ключе перебора инструментов и алгоритмов для поиска наиболее подходящих друг к другу.
Меня же интересует самое простое:
1. есть две или более разных систем (скриптов),
2. они могут работать на разных иструментах,
3. они могут работать на разных ТФ
Задача: посмотреть их сумарную эквити за заданный период.

Столько говориться о портфелях алгоритмов и диверсификации инструментов, а поставить две (или более) галки напротив двух скриптов и задать период, что-бы посмотреть их суммарную эквити и результаты - тут беда. Даже вычислительных мощностей не требуется.

Слева красная кнопка "Предложите идею". Запишите туда.

у вас ведь записано было на 2015 год? или опять голосовать нужно?

реально народу не терпится. я уверен что еще раз проголосуют лишь бы ускорить...

Для меня 2015-й эквивалентно - никогда.
Очень далеко. Просматривая периодически форум вижу, что у всех аксакалов портфель скриптов. Что все выясняют их общее поведение всегда на собственной шкуре (на реальном счету)?

однозначно да по всем пунктам. кто то может считать это в экселе, но это прилично по затартам времени

по поводу 15-го года был сарказм думается))

Вам так думается? Блаженны верующие...

Прошло еще 2 года после 2015, очень хотелось бы увидеть реализацию данной штуки.
Хотя бы на этом уровне:
Вариант 1 В списке скриптов ставим галочки напротив необходимых, нажимаем кнопку "ОБЩИЕ Р-ТЫ" после чего во всплывающем окне задаём переиод (можно расширить возможности и дать еще выбрать инструмент для каждого из скриптов, что бы не лазать постоянно во внутрь).
Без пакетной оптимизации и пр. Хотя бы общую кривую смотреть. Уже и версия 2.0 есть, и опять упустили.

Идея на 3-м месте стоит, идеи уже 4 года, а реализации нет
Кто не высказался, прошу ТУТ

Немного не понимается мне лично в чем прелесть портфельного тестирования?
есть 3 скрипта, оптимизируем каждый из них отдельно получаем наилучшие результаты (понятие индивидуальное)
Укладываем 3 скрипта в один общий и оптимизируем. выбираем все теже параметры которые будут для нас наиулчшими, в итоге параметры первого сценария будут равняться параметрам второго сценария, в чем профит?
Если вывести совокунпый эквити то в нем не разобраться будет какой робот принес доход в каком месте, если разделить эквити то чем отличается от первого сценария?
Если вывести совокупные результаты то получится таже байда, что и с эквити. В любом случае будет изучаться отдельный скрипт чтобы определить слабые зоны.
Понятно, что это на слуху и все хотят, но полезность этой штуки имхо не высока. Только лишь красивые картинки посмотреть и не более.

- есть три стратегии.
- По отдельности стратегии показывают не плохие результаты
- но если их склеить, то получается рваная эквити.
Очевидно, не хватает инструмента, чтобы сделать максимально ровную эквити при работе двух и более стратегий.

Далее, очевидно не хватает инструмента, хотя бы просто посмотреть на два разных скрипта на одном графике.
Сейчас такая возможность есть, но она требует из двух скриптов сделать один.

Далее, не хватает перебора нескольких инструментов(акций, фьючей) в одном скрипте, каким-то автоматом. Так как сейчас вручную нужно каждый раз забивать в свойствах инструмент, на заранее подготовленные источники и всё это в одном скрипте. Очевидно было бы удобно какое-то табличное представление инструментов:
- выбрали доступные инструменты в таблице
- запустили скрипт по ним пройтись, посмотрели эквити нескольких инструментов для данной стратегии

О это плохо, допустим берем 10 систем, оптимизацией не балуемся, каждая дает риск в 30%, нам надо узнать а как дела обстоят с портфелям из этих 10 систем, какая кривая. какая просадка, в итоге можем получить просадку и 30% по портфелю, и 15% что более лучше, в итоге если 15, то что можем сделать ? правильно, дать им больший риск допустим в 2 раза и получить опять же 30% просадки но профит в 2 раза больше. Вот для этого в первую очередь и нужна такая штука, а если у тебя 50 систем?.... а если 100, к примеру у меня 57 агентов которые работают, как мне узнать какая кривая у них общая ?

В целом я согласен, но...
Анализ эквити трех скриптов по отдельности не покажет их совокупную просадку (это главное). Ранжировать скрипты по их корреляции друг с другом - тоже не идеальный вариант. Коррелированность скриптов - это слишком общая статистика, важнее ее детализация.
В случае, когда убыточные периоды скриптов будут совпадать, просадка портфеля (счета) будет повышенная. Ну и, соответственно, объем торговли должен будет меняться. При этом, встречать просадку будем максимальным торговым объемом, а восстанавливаться после нее - минимальным, что негативно скажется на результатах торговли. При фиксированном объеме торговли - влияния на результат нет (если запас по деньгам есть).

А объединять скрипты в один общий - это неудобно и напрягает. Кстати, еще напрягает, что на восьмой год разработки программы все еще нет отдельного графика просадок даже одного скрипта, не говоря уж об эквити портфеля (скриптов) и счета.

To Vil:
Рваная эквити - это не совсем точно. Вверх то она пусть какими угодно скачками растет , а вот вниз - лучше не надо.
А процессы формирования и оптимизации портфеля и его ребалансировка со временем - это большааая тема.


В принципе, дополнительными кубиками можно "собрать" все сделки отдельных скриптов и повторить их в одном специальном скрипте для построения эквити, но хлопотно это, да и зачем "колхозить" очередной велосипед. Лучше эту задачу разработчикам сделать, тем более, что тут нужен удобный пользовательский интерфейс.

Складывается ощущение(прочитав мысли и отзывы на них за сегодняшний день), что разработчики и пользователи видят торговлю чуть по-разному.
Давайте проще рассуждать.
Имеем несколько стратегий ( пусть одна и та же торгует разными инструментами, такое тоже имеет место случаться). Что нужно ? Узнать, какая эквити будет от суммарной торговли этой кучей стратегий по одному счёту. Речь не обязательно идёт об оптимизации,переоптимизации, стратегии есть и такие , где в принципе нечего оптимизировать по-определению. Но это не снимает задачи определения "коллективного воздействия " на состояние счёта, одного, пусть и очень ёмкого. А вот оптимизацией уже могла бы быть, попытка подбора количества торгуемых лот , каждого участвующего в торгах инструмента, для " выглаживания" вида эквити.
Разработчики, такое описание понятнее?

Речь именно о том, что форумчане часто просят мега функционал которому в итоге и применение то не найти. Да посмотреть совокупную эквити - это опять же серия посмотреть картинку иначе что можно проанализировать по 57совокупным результатам? Точки просадок, если совпали - идем переделывать отдельные скрипты, а если точки просадок не совпали - все круто ничего не переделываем!)
Работать с обьемом - тут опять же, если в разных скриптах увидели общую эквити и исходя из этого хотите работать с обьемом - то это только если все собранно в одном скрипте, или же через кеш все делать. то есть одно дело увидеть общую эквити/оптимизацию, это грубо говоря некое окно анализа данных будет, а если же все это желаете еще и торговать, то не получится.
НУ или это заранее стоит учитывать в требованиях к доработке.
Другое дело если появится некий редактор, в котором собираются не алгоритм из кубиков, а портфель из скриптов, то есть ручное действие сбора нескольких скриптов в один, автоматизировать (чтоб программа понимала что не надо смешивать и переименовывать кубики, а достаточно ссылаться на уже готовый "контейнер")
В любом случае данную хотелку нужно формулировать заранее максимально возможным образом, чтобы в итоге не получился продукт не пригодный для работы.

Пользователи всегда предлагают и подразумевают сделать для них мега-функционал, даже если они хотят получить простую картинку. Получив ее они запросят возможность менять параметры для ее получения, потом захотят сравнивать разные картинки и т.п. Но цель то пользователей вполне понятна. Им нужна максимизация роста их счета. Ну а поскольку со временем у них торгуемых скриптов становится больше одного, то им нужна и оптимизация этого портфеля скриптов, путем его анализа и последующей модификации. Для начала пользователи хотят видеть эквити (с отдельным графиком просадок) портфеля. Затем захотят его оптимизировать (включая перебор разных инструментов и скриптов), затем автоматизированно ребалансировать (в торговле), ну и т. д.
Это вполне естественный процесс. Никакой, даже самый продвинутый пользователь не сможет спроектировать результат решения своей хотелки и требования для разработчиков по ее реализации с достаточной детализацией. Этим должны заниматься специально обученные люди.

PS: А Frend все четко сформулировал. И ViL, кстати, тоже.

Хотелки конкретно обозначены, программа минимум, 5 лет назад еще. Хотя бы минимальную реализацию.

Ну не знаю как отреагировать должны программисты на хотелку. В текущем обсуждении лично я не увидел четко обозначенного функционала. Абстрактная идея понятна, но ее не разделяю.
1 суммирование эквитей
2 портфельная оптимизация
3 использование в торговле суммарной эквити
Все они взаимосвязанны НО требуют осмысления. Лично для меня было б достаточно иметь возможность автоматически обьединять готовых роботов. это позволит решить все три проблемы без создания новой инфраструктуры. ну а дальше естественно на усмотрение разработчиков

Во во, возможность объединить готовых роботов. вот это то что надо, объединили, и посмотрели показатели портфеля, все. Программа минимум, премного благодарны будем

Всех, кому небезразлично предложение о возможности тестирования/оптимизации из командной строки, предлагаю проголосовать здесь [url= http://tslab.reformal.ru/proj/?ia=469795]Голосование[/url] http://tslab.reformal.ru/proj/?ia=469795

Иначе пройдет еще 5 лет, но ничего не изменится.

Прошу разработчиков на первом этапе добавить возможность сохранения параметров скрипта. Команда уже есть "Инструменты" - "Экспорт в Excel", осталась только её сделать доступной и реализовать функционал. Это же несложно?

[img]https://drive.google.com/file/d/1to3aW9RKvtuMEc4RNAT98eLidU3YntAc/view?usp=sharing[/img]

PS Как сделать картинку видимой?

https://www.screencast.com/t/hYImDn1M
Вот же сохранение параметров.

А что делает эта кнопка? Я нажал на неё, ввел название "Привет" и потом попытался этот файл в папке, где установлен TSLab. Нет ничего!

Мы просим дать нам возможность автоматизировать процесс оптимизации.
Для этого достаточно внести весь необходимый функционал в 3 этапа:
1. Выгрузка параметров скрипта со вкладки Оптимизация в CSV файл
2. Загрузка этого же файла с параметрами обратно в TSLab
3. Запуск TSLab на оптимизацию из командной строки с указанием конфигурационного файла в виде tslab64.exe имя_конфиг_файла.

Сам конфиг_файл будет иметь только несколько строк:
source=RTS
script=имя_скрипта
report=имя_файла_для_сохранения_результатов_оптимизации
shutdown=1 (закрыть TSLab после окончания оптимизации)

Таким образом, мы можем делать свои конвейеры по поиску оптимальных параметров. Запускаем из свое программы TSLab через командную строку с конфиг файлом, дожидаемся появления результатов оптимизации, обрабатываем его и создаем новый набор параметров. Опять запускаем и так по циклу, пока алгоритм поиска параметров не завершится. И то, что требует сидения у компьютера в течение нескольких дней (чисто как оператор, тупо нажимая кнопки запуски и правки параметров) можно будет пройти за пару часов/ночь в автоматическом режиме.

Кнопка сохраняет параметры, они доступны на вкладке "Параметры" в скрипте.
"Оптмизацию в файл" реализовали, она будет доступна в следующей релизной версии программы.

Спасибо. А когда это примерно будет?

Спросите в поддержке ночную сборку.

Спасибо за новую фичу ! [url=Спасибо за новую фичу ! https://pastenow.ru/825e31ecff7ce34054c8bc8f11369b19]Спасибо за новую фичу ! https://pastenow.ru/825e31ecff7ce34054c8bc8f11369b19[/url]
Если можно, то несколько предложений. Сейчас сохраняется файл вида <имя_скрипта>.csv Предалагаю немного изменить:
1. Сохранять в виде <имя_скрипта>_results.csv
2. Если такой файл уже есть, то сохранять <имя_скрипта>_results(1).csv, далее <имя_скрипта>_results(2) и так далее
3. Кроме результатов сохранять еще и параметры (имя, значение, Мин, Макс, Шаг)в файл <имя_скрипта>_params.csv
4. Если такой файл уже есть, то добавляем цифру - <имя_скрипта>_params(1).csv. Это позволит открывать параметры в Экселе и сохранять в виде таблицы в дневник разработчки скрипта. Сейчас приходится делать это в виде скриншотов
5. При отмеченном чек-боксе "Сохранить в Эксель" все равно показывать ход оптимизации во вкладке "Результаты оптимизации". И при этом разрешить применять любые фильтры и сортировки. А файл CSV с результатами пусть пишется ролный, как сейчас - без фильтров и сортировок. Это позволит искать закономерности во время оптимизации, не опасаясь, что записываемый файл CSV получит не все результаты из-за наложенных фильтров.

Очень прошу реализовать данный функционал. Он не затрагивает интерфейс программы, то есть ничего визуально не испортит в TSLab

Данная оптимизация была создана как раз для того, что бы не открывать таблицу с результатами оптимизации.
Результаты и сейчас можно сохранять в эксель.
А парамтеры, что имеется ввиду , настройки оптимизации ?
Может быть Вы не до конца поняли возможность функционала. Вам теперь не нужно вести дневники, разбивая оптимизацию на части. Просто проведите одну большую оптимизацию, хоть на 100млн проходов.

Понимаете, при создании стратегии необходимо делать множество оптимизаций, сначала грубую с одними наборами параметров (значение, мин, макс, шаг), затем в зависимости от полученных результатов оптимизации сдвигать параметры в ту или иную сторону. Именно такой постепенный переход от грубой оптимизации до тонкой дает хоть небольшую уверенность, что мы получим закономерность, а не подгонку.
Для создания одного скрипта приходится делать до 50 итераций (и более), отмечая при этом промежуточные результаты, чтобы было видно при каких параметрах и условиях куда мы двигаемся в разработке.
Кроме того, необходимо бывает менять Источник и таймфреймы, чтобы избежать подгонки под конкретный участок истории, инструмент и таймфрейм.
Большая оптимизация на миллионы проходвв тут до конца не спасает, так как можно скатиться в локальный экстремум и не понять почему такой набор параметров лучше другой. ПОэтому приходиться делать много мелких оптимизаций вместо одной большой.
Хотя ... спасибо за подсказку, новый способ сохранять результаты в файл позволит немного изменить технологию разработки - можно брать большой период истории и прогонять оптимизацию на нем. А потом уже вручную нарезать на более мелкиею Для этого нужно будет обеспечить сохранение в скрипте в поле "Результат из скрипта" временной интервал оптимизации (год).

Но все таки, если добавили бы новые фичи, то было бы хорошо. Может еще кто-то меня поддержит

Ошибся, не работает. Я почему то решил, что в результатах оптимизаии выводятся сделки, а там же статистика за весь интервал. Значит все равно придется тестировать на множестве интервалов, нарезать не получится.

Хотя... можно внести внешний параметр (номер года) и в зависимости от него разрешать/запрещать торговлю. И выводить в "результат из скрипта" номер года. Но пока по форуму не нашел как из скрипта вернуть результат. Нашел кубик от Русалго "ScriptResult", но пока не понял, как он работает. В общем, простых путей не бывает...

Не нужно делать грубую оптимизацию при оптимизации в файл, можно сразу сделать полную.

Да, я уже вчера подумал об этом - можно сделать полную оптимизацию, пусть крутится хоть всю ночь. А потом сторонними средствами считывать этот файл крупными ячейками, как будто бы делали грубую оптимизацию - выбирать нужные границы параметров/уточнять и снова считывать.

Понимаете, весь сыр-бор из-за того, что нам приходится быть приклеенным к TSLab и каждые 5-10 минут сохранять результаты, загружать их в свою программу для анализа, затем переъодить во вкладку "Оптимизация" чтобы заново выставить новые границы параметров. И так 10-20 итераций.

И за эти 3-10 минут невозможно заняться ничем другим, так как пеереключение внимания приводит к ошибкам или потере концентрации. Так что запись результатов большой оптимизации в файл решает часть проблем - мы сможем в 5-8 раз реже переключаться между закаладками TSLAb. И подходить к нему можно будет режу - раз в 30/60 минут.

Можно попросить еще об одной вещи? Добавить в настройки "Проигрывать сигнал по окончании оптимизации" https://ibb.co/bPTubK https://ibb.co/bPTubK

День добрый,
Категорически приветствую новую фичу в виде записи результатов оптимизауии в файл!
А можно ли еще узнать, есть ли техническая возможность вполнять пакетную оптимизацию?
На первый взгляд приходят на ум два варианта реализации этого:
1. запуск из командной строки с указанием всех переметров оптимизации и пути сохранения файла (если тслаб вообще можно так запускать)
2. Или добавить на вкладке оптимизации, рядом с кнопкой "старт" еще одну, "добавить в очередь" к примеру.
После чего добавить в очередь несколько оптимизаций с разными параметрами, источниками, периодами, и запусить все, что в очереди.

Знаю, много людей будут благодарны, если будет реализована такая возможность.
Спасибо.

Категорически всех приветствую в этой ветке форума.

Создана просьба на добавление этой необходимой всем функции в ТСлаб. Прошу всех,кто неравнодушен - присоединяйтесь к этому запросу-голосуйте и тогда она появится скорее!вот ссылка:

http://tslab.reformal.ru/proj/?ia=469795

Также КомментариИ тоже важны! Разработчики должны ясно понимать чего мы хотим от них и что им нужно добавить для большего удобства!