Добрый день!
Мой скрипт рассчитывает размер позиции по кубику СвободнДеньги (версия 1.2). В лаборатории позиция определяется как было задумано: свободные деньги делим на сумму на один контракт.
В реале ситуация у меня несколько иная. СвободнДеньги показывает остаток на начало сессии. Размер второй и последующих сделок будет рассчитываться по размеру СвободнДеньги без учета результатов предыдущих сделок (результат закрытых в течение дня позиций виден в столбце НП/У).
Вопросы:
Как сделать, чтобы размер позиции рассчитывался по формуле (СвободнДеньги+результат от предыдущих закрытых позиций)/х?
НП/У - данные, получаемые от брокера, или данные, рассчитанные тслаб.

Спасибо.

первое что на ум приходит Свободные деньги + доход за все время в скрипте.

Свободные день, как я понял, считаются на начало сессии. Если прибавить доход за все время, получится перебор.
Хотелось бы, чтобы результат от предыдущих сделок был не расчетный, а от брокера.

От брокера не в курсе как получить но будет много проблем так как брокер что угодно прислать может. Если перебор за все время, то возьмите доход за 1 день. ну или просто в управлении скриптами использовать торговлю на 100% от портфеля.

Мне кажется брокер эти данные уже присылает. Это был один из вопросов в моем первом сообщении:
НП/У - данные, получаемые от брокера, или данные, рассчитанные тслаб?

За один день не совсем то, НП/У с вечерней сессии переноситься на утреннюю.

Про "просто" совсем не понял. Как таким способом рассчитать количество контрактов?

Просто, это вариант, когда надо на все депо открывать сделки. В таком случае в управлении агентами просто выбираем соответственно способ управления лотами в процентах от портфеля и ставим 100%

1. У меня на 17:10 100 тыс.руб., торгую фьючерс ртс, сделал настройки, как вы сказали. Сколько будет куплено контрактов?

2. Вы в реальной торговле количество контрактов забиваете руками или у Вас для каждого скрипта фиксированное количество?

Для разных скриптов раные настройки. в основном придерживаюсь фиксированного размера лотов, со временем к этому пришел.

Если у вас 100т.р. то сколько будет возможно лотов, столько и купит/продаст алгоритм. к примеру если ртс то это около 15 контрактов в зависимости от ГО. если слили и 95т.р осталось то сможете 14лотов приобрести если заработали 120 стало то можете 18 к примеру купить и тд и тп. правда брокер иногда криво присылает инфу поэтому могут возникать различия, потому что реальное количество денег отсекается от клиринга до клиринга то есть 10утра, 14.00, 18.45

Вот мой вопрос и был про то, как это решить. Спасибо за Ваши предложения!

В 1.3 поидее будет реализована такая возможность потому что уже сейчас, модуль предторговых ограничений (риск модуль) считает самостоятельно ПУ на уровне тслаба независимо от брокера.

ISecurityRt.EstimatedBalance - чистые деньги, те цена портфеля. Должны учитывать обязательства. Но как брокер посчитает так и будет. Посчитает криво будет криво.

Мне бы в скрипте использовать цифру в столбце НП/У по закрытым сделкам в окне Позиции. А такого кубика нет.

Про ISecurityRt.EstimatedBalance не понятно, у меня кубики)

Очевидно необходимо делать свой блок.