Читаю сейчас А.А. КУРГУЗКИНа Биржевой трейдинг системный подход
Очень интересный подход к оценке входов и выходов. Называется картой ситуаций. В упрощенном варианте это график поведения цены после наступления заданной ситуации.
Наример, как ведет себя цена после пересечения двух ма. По оси х- количество баров с 1-го по n после наступления пересечения, по оси у среднее процентное изменение цены для N ситуаций (N -количество ситуаций (количество пересечений ма) за выбранный период на выбранном инструменте) с учетом или без учета глобального тренда (описывается несложной формулой).
Если сделать это доступным в программе, то отпадет необходимость рассматривать свои предположения на длинющем графике прокручивая его часами и оценивая поведение цены после каждого пересечения ма.
Если немного сумбурно объяснил, то позже вставлю цитату из Кургузкина.

ну так сделайте вход по пересечению и посмотрите на эквити, измените параметры - посмотрите на эквити и кол-во сделок, добавте фильтр - посмотрите на эквити и кол-во сделок и так далее...

Это обычная оптимизация. Речь совершенно о другом- о статистическом моделировании поведения цены после выпонения условий для того чтобы быстро оценивать перспективность модели.

книгу я читал, про что вы говорите понимаю.
давайте по-рассуждаем как можно это сделать средствами тслаб и что можно добавить в тслаб

например, нужно посчитать кол-во событий пересечения машек, делаем вход от пересечения и короткий стоп и тейк и получаем кол-во сделок - это можно сделать ср-ми тслаб, также можно посмотреть сколько было стопов по кол-ву убыточных сделок и кол-во прибыльных сделок

что нужно ещё добавить для оценки модели, сформулируйте конкретно или более подробно. мне например тоже интересно

ну через оз проще сделать счетчик событий:) реализумо все, тут думаю вопрос в том чтоб сделать постоянным атрибутом и анализировать в табличном формате как в эксель! Это уже отдельная тема визуализации данных