Хотелось бы, чтобы в функционале Тслаба были лимитные заявки, которые работали без опций автооткрытия/автозакрытия и ждать исполнения входа/выхода.

То есть например стоит лимитная заявка на открытие позиции по какой-то цене на 2 лота. Она должна стоять в стакане по заданной цене пока выполняется условие. Если цена коснулась заявки, но её не взяли, она не должна ни открываться по рынку на следующем баре, ни ждать какого-то количества баров и с этой цены потом снятся. Она должна просто дальше стоять в стакане по заданной цене, если выполняется условие. Либо если взяли только 1 лот, 2й лот также не должен дальше ни открываться по рынку, ни ждать какого-то кол-ва баров и потом снятся. В принципе это возможно реализовать, если ставить параметры автооткрытия-0, ждать исполнения входа-минимальное значение, то есть 1, а ко входу количество по открытию лимитной ценой тянуть константа(сколько лотов должно быть открыто)-количество(сколько лотов сейчас открыто). Тогда по истечению 1 бара после касания, заявка снимется и выставиться новая. Но хотелось бы, чтобы заявка не ждала 1 бара и перевыставлялась, а просто перевыставлялась по наличию условия и цены. В принципе если параметры автооткрытия и ждать исполнения входа реагируют на пресчет скрипта, а не на кол-во баров, то поставив пересчет меньше бара эта задача будет решена. Но это не основная проблема.

Основная проблема с закрытием лимитной ценой, если мы не хотим чтобы она закрывалась по рынку после 1 бара после касания либо снималась через какое-то количество баров. Ведь если там поставить параметры автозакрытия-0 и ждать исполнения выхода 1, то по истечению 1 бара после касания, заявка просто снимется и в журнале сообщений будет - пропущен сигнал выхода, требуется вмешательство. Она не будет перевыставлена при наличии условия по заданной цене, хотелось бы чтобы такая возможность была. Также хотелось, чтобы если после первого касания забрали только 1 лот из двух, то дальше заявка стояла или первыставлялась на цену при наличии условия на оставшееся кол-во открытых лотов.

да согласен с автором. Другой вопрос что мы юзеры не понимаем технологии и механизма написания софта:) это я к тому, что мысль грамотная, но реализуема ли...как программе понять что именно нашу заявку не взяли или взяли не полностью? То есть чтобы не получилось так, что решение одной задачи привело к возникновению множества других проблем.
Резюмируя: с предложением согласен:)

Да, это замечание грамотное. Я в программировании не силён. Но по логике, если есть кубик - Количество, который отдаёт текущий размер позиции в лотах, значит программа способна определить какое количество лотов из заявки забрали, какое осталось. Если стоит опция автооткрытия и после касания заявку не взяли, по истечению кол-ва баров она открывается по рынку, значит программа также способна определить взяли нашу заявку или нет. Хотелось бы еще, чтобы если это реализуемо, заявка именно не переставлялась допустим если из 2х лотов взяли 1, а просто оставшаяся часть стояла дальше, потому что нахождение в очереди заявок тоже свою роль играет.

И если это реализуемо, сделать это не одним параметром в настройках агента, а сделать возможно галочкой в параметрах кубика открытие/закрытие позиции лимитной ценой. Чтобы и тип лимиток с автооткрытием и ждать исполнения входа можно было использовать, и другой тип лимиток. Но это уже не самое главное.

------

Давно пора такое сделать. Поддерживаю
Особенно вот это напрягает:
"По истечению 1 бара после касания, заявка просто снимется и в журнале сообщений будет - пропущен сигнал выхода, требуется вмешательство. Она не будет перевыставлена при наличии условия по заданной цене"
Ерунда какая-то, это должно быть исправлено. Нужен выбор:
- на перевыставление или
- на снятие или
- на оставление (ожидание)

Также хотелось, чтобы если после первого касания забрали только 1 лот из двух, то дальше заявка стояла или первыставлялась на цену при наличии условия на оставшееся кол-во открытых лотов.
и ЭТО НУЖНО ОЧЕНЬ.

Разработчики этим заниматься не хотят. Хотя очевидно, что если столько человек ранее уже писало про эти лимитные заявки, проблема реально есть. Смысл проходить курс программирования ради создания одной лимитной заявки, и работы с классом ISecurityRt в котором не факт что потом всё будет работать я не вижу. Могли бы сделать хотя-бы опцию, чтобы заявка могла переставляться во время ждать исполнения, а не стоять на одной цене.

Для этого имеется функция виртуальная позиция.
А вообще все можно прописать в алгоритме даже через редактор визуальный. Схема нудная, но работать будет.

Итак предположим простую модель 2 контракта в заявке и 1 только открыли! В редакторе делаем схему: количество лотов в кубик открытия позиции подаем через формулу или константу, далее сравниваем разницу между константой и кубиком количество лотов (показывает количество реально открытых лотов) и эту разницу в случае несоответсвтия заданного количества лотов и реально открытых, подаем на второй вход.
если лотов 100 то проделать это можно хоть 100 раз и тд если необходимость в этом есть. через код пишется думаю проще..

Разработчики занимаются 1.3 и расширением расчетной модели до событийной что бы сделать такие вещи не просто возможными но и хорошо управляемыми логикой скрипта, так, как хочет его автор.

В рамках 1.2 предложенное нормально реализовать не выйдет. Будет гора чекбоксов и как следствие спецэффектов но работать будет все равно плохо. Иначе давно бы сделали.

С открытием да, эту проблему можно решить. Но с закрытием, если мы хотим только лимиткой закрывать и цена периодически переставляется, если цена коснется при ждать исполнения, заявка останется только на этой цене, если нужно дальше переставляться, она уже этого делать не будет. Эту проблему можно решить неверное только если менять саму логику заявки.

Хотя можно было бы наверное сделать тоже через несколько закрытий. Но прописать логическим условием для второй заявки, что цена когда-то коснулась цены заявки первого закрытия и количество открытых лотов не равно нулю, по моему не реально.

Denis, ок. Спасибо, что сказали, что реализация этого хотя-бы планируется.

Вопрос: Если к одному блоку входа тянуть много блоков закрытия позиции лимитной ценой. Для каждого блока закрытия подавать взаимоисключающее условие по времени, например первый блок выхода работает, когда прошёл 1 бар после входа, второй блок работает, когда прошло 2 бара после входа и т.д. Если цена коснётся лимитку и её не возьмут, по истечению ждать исполнения 1 бара она снимется. Заявка на закрытие выставится снова по следующему блоку закрытия, который будет работать по действующему условию? Или блок открытия уже перестанет отдавать остальным блокам закрытия сигнал о наличии активной позиции? Будет так работать или нет?

Если предыдущее выставление заявки не привело к особой ситуации http://www.tslab.ru/docs/1.2/online/script_run.htm, то вроде должно работать.

Кто заинтересован в создании закрытия лимитными заявками, которое если заявку не взяли после касания ценой сможет не только закрыться по рынку либо сняться, но и сможет переставляться на другую цену (либо просто сможет менять цену во время ждать исполнения) - проголосуйте

http://tslab.reformal.ru/proj/?ia=494547

Перечитал еще раз топик, не совсем понял в чем проблема? Вы пишите, что заявка снимается после сообщения "Пропущен сигнал ...", вы в этом уверены? У меня в аналогичной ситуации заявка продолжает стоять в стакане до момента истечения ее срока действия. Более того каждый новый день скрипт исправно перевыставляет ее на прежний уровень

Мне нужно, чтобы после касания она переставиться могла на другую цену. Сейчас - после касания бар закрылся, она будет дальше стоять n баров, которые укажите в ждать исполнения, но только по той цене по которой было касание. Либо закроется по рынку, но по рынку она закрыться может на неконтролируемую величину хуже, чем где должно было быть закрытие. Если торгуете на большом интервале, это проблема несущественна, потому что за 15 мин бар допустим вашу заявку по цене очень с большой вероятностью возьмут. На мелких интервалах эта проблема очень существенна и сейчас в ТСЛабе её никак не решить.

Вообще-то если цена коснулась уровня закрытия позиции, то по логике ТСЛаба для скрипта этой позиции уже не существует, скрипт начинает искать возможность для открытия новой позиции, а остаток объема по последней частично незакрытой позиции остается ждать на том уровне, где должно было быть полное закрытие.
Но я соглашусь, что дополнительная опция на остаток позы была бы полезной в некоторых случаях

Это в любом случае не противоречит тому, что возможности переставить заявку (которую не взяли) на другую цену после касания нет.

Можно поставить новую заявку на закрытие не исполненного объема по пропущенному выходу вручную, а комментарий к этой заявке прописать точно также, как это делал скрипт для этого пропущенного выхода. Указываете любую вам нужную цену. Тогда, если эта заявка сработает, скрипт поймет что остаток объема закрыли