Вопрос к разработчикам:
Как выставить ордер с использованием цены Открытия текущего бара один раз при открытии нового бара рабочего таймфрейма?

При Интервал пересчёта: Интервал, нет возможности обратиться к цене текущего/незакрытого бара, ТСЛаб (понимает только уже закрытый бар) позволяет обращаться только к цене открытия уже сформировавшегося прошлого бара, но не текущего/открытого. При Интервал пересчёта: Сделка, появляется возможность обращаться к цене Открытия текущего/незакрытого бара, но ордеры выставляются после каждой сделки в терминале и нет возможности их отфильтровать по интервалу (чтобы выставлялись один раз).
Результат, нет возможности работать через ТСЛаб с гэпами, которые, как понятно не ловят по цене закрытия бара, а как раз по цене ОТКРЫТИЯ (текущего/незакрытого бара).

В качестве примера:
Попробуйте прописать в условии для сделки на API TSLab:
{
//ставим стоп-лимит на бай по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, sec.OpenPrices[i], 1, "LE");
//ставим стоп-лимит на селл по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sec.OpenPrices[i], 1, "SE");
}

Что Вы увидите при выставлении ордера? - цену Открытия закрытого предыдущего бара [i-1], но не текущего [i].

Воспользуйтесь ISecurityRt.FinInfo.LastPrice
Это текущие котировки по бумаге. В лаборатории они не доступны, естественно.

Можно попросить пример оформления кода, как это можно использовать?

ну я не знаю, что вам именно нужно-то.

var curPrice = secRt.FinInfo.LastPrice.HasValue ? secRt.FinInfo.LastPrice.Value : 0;
if(curPrice > sec.ClosePrices[i])
{
...
}

Это, что ответ на вопрос:
Как выставить ордер с использованием цены Открытия текущего бара один раз при открытии нового бара рабочего таймфрейма?

Если использовать режим пересчета интервал, то никак, т.к. этого бара еще нет, хотя можно воспользоваться текущей котировкой.

Если использовать режим пересчета сделка, то цена открытия последнего бара и будет нужной ценой.

1. Как это сделать применительно к:
{
//ставим стоп-лимит на бай по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, sec.OpenPrices[i], 1, "LE");
//ставим стоп-лимит на селл по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sec.OpenPrices[i], 1, "SE");
}
2. Согласен, как сделать (какое прописать условие), чтобы ордер выставился один раз в начале, а не после каждой сделки в терминале?

Прошу подсказать законченный рабочий пример.

Nektodron, ещё раз прошу - приведите внятный пример, как из вашей чудо программы обратиться в скрипте к цене Открытия текущего (незакрытого) бара с выставлением ордера Один раз на рабочем таймфрейме.
Для примеру могу написать скрипты, как это делается в Омега/ТрейдСтейшн/Мультичартс/Амиброкер/Вэлс-Лаб, но с вашим монстром понимания найти не могу.
1. Как это сделать через - ...хотя можно воспользоваться текущей котировкой?
2. Или через - ...Если использовать режим пересчета сделка, то цена открытия последнего бара и будет нужной ценой.
???

Можете привести пример для велза?

Да:
Теперь, Вы.

всегда считал, что в велзлабе нужно писать i+1 при открытии, иначе скрипт будет смотреть в будущее. А последний бар там - это и есть последний закрытый бар, но никак не открытый.

Считать можно всё, что угодно, однако про Вэлз сказано, что на нём можно реализовать всё, что угодно, либо Вы не правильно задали вопрос.
Про TSLab, в связи с Вашим миропониманием, этого сказать нельзя.

Продолжу, в программах Омега/ТрейдСтейшн/Мультичартс это выглядет, так:
If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy Next Bar at Open of next bar Stop;
Sell Next Bar at Open of next bar Stop;

Для этих целей специально в язык Изи Ленгвидж введёно at Open of next bar!

Задумайтесь над этим, Nektodron, и если Вы не понимаете зачем эти возможности специально создавали в других языках - это не значит, что они не могут быть востребованными другими из-за Вашего миропонимания.

to Craft

Внимательно слежу за вашей перепиской и прошу не переходить на личности.

Весь комизм ситуации в том, что идеология TSLab и Велза одна и та же. Потому что она верная и написали кучу кода под Велз в свое время.

Я предлагаю спокойно все таки вам изучить вопрос что есть i, i+1, хост бар в Велзе. Просто i - это заглядывание в будущее и иллюзии при тестировании до щелканья баксов в глазах, как только переходишь в риал там не i, там i+1, баксы почему-то не увеличиваются, а уменьшаются. Мы вам постоянно об этом говорим. Вы не слушаете. Ок.

Результат, нет возможности работать через ТСЛаб с гэпами, которые, как понятно не ловят по цене закрытия бара, а как раз по цене ОТКРЫТИЯ (текущего/незакрытого бара).

Больше мне добавить нечего.

Вы запускаете скрипт в 10.20, последний бар 18.45.
Он отработал и выставил заявки, про будущий геп он ничего не знает. О том, что он был скрипт узнает в 10.31

Воспользуйтесь ISecurityRt.FinInfo.LastPrice

Это предполагает более плотное использование TSLab AIP и усложняет код, но зато все под контролем и вы вольны писать любую идею.

Вот поэтому в программе TSLab и нет возможности тестировать/работать с гэпами - это и пытаюсь объяснить.

Просьба привести рабочий пример, как я это сделал выше для различных программ, прописывается - ВЕСЬ ДЕНЬ!!!
В ответ, личное видение рынка, с попыткой не видеть, что другие Лабы, это учли.

Вопрос в том, когда вы собираетесь перехватывать этот геп? Если интервал пересчета стандартный (Интервал) то скрипт об этом гепе НЕ ЗНАЕТ. Если "сделка" - то да, будет знать.
Для интервала "сделка" достаточно выставить заявку с ценой sec.Bars[count-1].Open
Т.е. взять последний бар (в принципе это бар с индексом i в цикле) и выставить заявку по нему.

Собственно это вы прописали в самом начале.

Вы в WealthLab просто код привели или запускали скрипты на реальных торгах? Я что-то не уверен, что второе.