Вопрос к разработчикам:
Как выставить ордер с использованием цены Открытия текущего бара один раз при открытии нового бара рабочего таймфрейма?

При Интервал пересчёта: Интервал, нет возможности обратиться к цене текущего/незакрытого бара, ТСЛаб (понимает только уже закрытый бар) позволяет обращаться только к цене открытия уже сформировавшегося прошлого бара, но не текущего/открытого. При Интервал пересчёта: Сделка, появляется возможность обращаться к цене Открытия текущего/незакрытого бара, но ордеры выставляются после каждой сделки в терминале и нет возможности их отфильтровать по интервалу (чтобы выставлялись один раз).
Результат, нет возможности работать через ТСЛаб с гэпами, которые, как понятно не ловят по цене закрытия бара, а как раз по цене ОТКРЫТИЯ (текущего/незакрытого бара).

В качестве примера:
Попробуйте прописать в условии для сделки на API TSLab:
{
//ставим стоп-лимит на бай по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, sec.OpenPrices[i], 1, "LE");
//ставим стоп-лимит на селл по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sec.OpenPrices[i], 1, "SE");
}

Что Вы увидите при выставлении ордера? - цену Открытия закрытого предыдущего бара [i-1], но не текущего [i].

Воспользуйтесь ISecurityRt.FinInfo.LastPrice
Это текущие котировки по бумаге. В лаборатории они не доступны, естественно.

Можно попросить пример оформления кода, как это можно использовать?

ну я не знаю, что вам именно нужно-то.

var curPrice = secRt.FinInfo.LastPrice.HasValue ? secRt.FinInfo.LastPrice.Value : 0;
if(curPrice > sec.ClosePrices[i])
{
...
}

Это, что ответ на вопрос:
Как выставить ордер с использованием цены Открытия текущего бара один раз при открытии нового бара рабочего таймфрейма?

Если использовать режим пересчета интервал, то никак, т.к. этого бара еще нет, хотя можно воспользоваться текущей котировкой.

Если использовать режим пересчета сделка, то цена открытия последнего бара и будет нужной ценой.

1. Как это сделать применительно к:
{
//ставим стоп-лимит на бай по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, sec.OpenPrices[i], 1, "LE");
//ставим стоп-лимит на селл по цене открытия бара
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sec.OpenPrices[i], 1, "SE");
}
2. Согласен, как сделать (какое прописать условие), чтобы ордер выставился один раз в начале, а не после каждой сделки в терминале?

Прошу подсказать законченный рабочий пример.

Nektodron, ещё раз прошу - приведите внятный пример, как из вашей чудо программы обратиться в скрипте к цене Открытия текущего (незакрытого) бара с выставлением ордера Один раз на рабочем таймфрейме.
Для примеру могу написать скрипты, как это делается в Омега/ТрейдСтейшн/Мультичартс/Амиброкер/Вэлс-Лаб, но с вашим монстром понимания найти не могу.
1. Как это сделать через - ...хотя можно воспользоваться текущей котировкой?
2. Или через - ...Если использовать режим пересчета сделка, то цена открытия последнего бара и будет нужной ценой.
???

Можете привести пример для велза?

Да:
Теперь, Вы.

всегда считал, что в велзлабе нужно писать i+1 при открытии, иначе скрипт будет смотреть в будущее. А последний бар там - это и есть последний закрытый бар, но никак не открытый.

Считать можно всё, что угодно, однако про Вэлз сказано, что на нём можно реализовать всё, что угодно, либо Вы не правильно задали вопрос.
Про TSLab, в связи с Вашим миропониманием, этого сказать нельзя.

Продолжу, в программах Омега/ТрейдСтейшн/Мультичартс это выглядет, так:
If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy Next Bar at Open of next bar Stop;
Sell Next Bar at Open of next bar Stop;

Для этих целей специально в язык Изи Ленгвидж введёно at Open of next bar!

Задумайтесь над этим, Nektodron, и если Вы не понимаете зачем эти возможности специально создавали в других языках - это не значит, что они не могут быть востребованными другими из-за Вашего миропонимания.

to Craft

Внимательно слежу за вашей перепиской и прошу не переходить на личности.

Весь комизм ситуации в том, что идеология TSLab и Велза одна и та же. Потому что она верная и написали кучу кода под Велз в свое время.

Я предлагаю спокойно все таки вам изучить вопрос что есть i, i+1, хост бар в Велзе. Просто i - это заглядывание в будущее и иллюзии при тестировании до щелканья баксов в глазах, как только переходишь в риал там не i, там i+1, баксы почему-то не увеличиваются, а уменьшаются. Мы вам постоянно об этом говорим. Вы не слушаете. Ок.

Результат, нет возможности работать через ТСЛаб с гэпами, которые, как понятно не ловят по цене закрытия бара, а как раз по цене ОТКРЫТИЯ (текущего/незакрытого бара).

Больше мне добавить нечего.

Вы запускаете скрипт в 10.20, последний бар 18.45.
Он отработал и выставил заявки, про будущий геп он ничего не знает. О том, что он был скрипт узнает в 10.31

Воспользуйтесь ISecurityRt.FinInfo.LastPrice

Это предполагает более плотное использование TSLab AIP и усложняет код, но зато все под контролем и вы вольны писать любую идею.

Вот поэтому в программе TSLab и нет возможности тестировать/работать с гэпами - это и пытаюсь объяснить.

Просьба привести рабочий пример, как я это сделал выше для различных программ, прописывается - ВЕСЬ ДЕНЬ!!!
В ответ, личное видение рынка, с попыткой не видеть, что другие Лабы, это учли.

Вопрос в том, когда вы собираетесь перехватывать этот геп? Если интервал пересчета стандартный (Интервал) то скрипт об этом гепе НЕ ЗНАЕТ. Если "сделка" - то да, будет знать.
Для интервала "сделка" достаточно выставить заявку с ценой sec.Bars[count-1].Open
Т.е. взять последний бар (в принципе это бар с индексом i в цикле) и выставить заявку по нему.

Собственно это вы прописали в самом начале.

Вы в WealthLab просто код привели или запускали скрипты на реальных торгах? Я что-то не уверен, что второе.

Читаем документацию к велзу:


Иными словами ни о каких незакрытых барах ChartScript не знает, что собственно логично. Пересчет идет по закрытию бара.

ShortAtStop(i, Open[i], "SE");
такая конструкция в велзе работает только в лаборатории и она заглядывает в будущее на 1 бар.



В TSLab через API в лаборатории это тоже можно сделать, только торговать такой скрипт не будет, так как хотелось бы.
Хотите мгновенно реагировать на гепы, работайте в секундных таймфреймах.
Индикаторы можно продолжать считать хоть в минутах, хоть в час. Сжатие никто не отменял.

Написано - (typically Bar + 1), но не only, как у вас сделано в визуальном редакторе.
Это не подходит, т. к. обсчёт данных идёт за несколько десятков рабочих дней, минуты со сжатием тоже не подходят.
Приведите, пожалуйста, пример, как из вашей программы обратиться в скрипте к цене Открытия текущего (незакрытого) бара с выставлением ордера Один раз на рабочем таймфрейме?

Этот метод даёт погрешность при попытке определить цену открытия.

Nektodron, прошу включить в API TSLab по аналогии с другими программами (Open of next bar) возможность обращения к цене Открытия текущего бара, для возможности использования с Интервалом пересчёта: Интервал.

Можно получить, какую-нибудь реакцию на последнее предложение?

В каком виде должна быть эта цена, если она не всегда доступна?

Да, в таком же, как у этих программ: Омега/ТрейдСтейшн/Мультичартс/Амиброкер/Вэлс-Лаб, ничего особенного не прошу.

Вы хотите это иметь в лабораторном режиме невзирая на заглядывание в будущее или в боевом в реальном времени?

Меня интересует в реальном времени, потому как есть программы (перечисленные выше), которые к этому всему отнеслись не так однобоко, как в вашей реализации и эти алгоритмы давно оптимизированы и опробованы на практике, ваш софт рассматривается, как альтернатива для реальной торговли.

Ну, что у вас с 17 мая будет новый клиент или эта задача на вашем софте неразрешима?

Коль уж вы говорите что все неоднократно опробовано и оптимизировано, будьте так добры, расскажите, а лучше пришлите скриншот с сэмплом кода и реакцией программы из ВелзЛаба, в реальном времени на реальном датасорсе, для случая когда программа запрашивает опен гостбара, а его нет, он будет завтра, скажем (случай последнего бара дня).

Мне очень интерестно посмотреть на это. Мне еще ни разу не удавалось сделать такое в велзе для реального времени. В лабе - да, смотрим вперед легко. В реальном времени кроме эксепшнов ничего хорошего не получается, насколько я помню.

Example
{ This System takes advantage of future information! It buys and sells
at the market open on the same bar that it examines closing price! }
var BAR: integer;
for Bar := 1 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
if PriceClose( Bar ) < PriceClose( Bar - 1 ) then
SellAtMarket( Bar, LastPosition, '');
end
else
begin
if PriceClose( Bar ) > PriceClose( Bar - 1 ) then
BuyAtMarket( Bar, '' );
end;
end;
The Trading System above would give you an idea of how well you could do in the
market if you had access to supernatural abilities. Although the violation is subtle,
you'd be surprised at how much it can impact the bottom line of trading system
evaluation!

Всем, кто понял, что:
«А можно ли в ...? Неизменный ответ на этот вопрос: ДА.
Если «ДА» не тот ответ, который вы ищете, значит вы задали неправильный вопрос!»
это сказано не про TSLab, а также не желающим рассказывать, а лучше присылать скриншот с сэмплом кода, снимать видео с монитора, предоставлять динамику счёта, демонстрировать Трудовую книжку разработчикам (без записи новых рабочих мест за последние 2 года) для обоснования необходимых Вам функций, милости просим сюда:
http://stockmarketdotnet.blogspot.com/

Интересно, почему все время сравниваете именно с Велс-Лабом(Омега, Метасток и т.д.)? По сути он больше подходит для тех. анализа а не для торговли. ( может мне только так кажется?) Есть хороший пример того, каким должен быть терминал-это метатрейдер. Почему он? Ответ очевиден-он везде и наверное не просто так! И почему-то в нем не жалуются что он может работать по ценам открытия( а не закрытия!!!!). К чему бы это? По-моему именно с него как со стандарта де-факто нужно и брать пример.

Да..? Я к метатрейдеру 3 года привыкнуть не могу! Ужасно не удобная программа, при чем вроде все в ней есть, и настроить можно все как хочешь. Вот только пока метасток с утра не открою, понять где рынок и сколько к вечеру eurusd будет понять не могу ... так то! Так что сколько людей столько и мнений.. Есть проги которыми удобно торговать, есть которые удобны при теханализе, а есть TsLab, в который каждому из нас подсознательно хочется втянуть самое лучшее и удобное ...

Я не буду обьяснять миллион нюансов разницы между кухней и реальной биржей, Клиента это не должно волновать в принципе.
Поверьте они есть :-)
Вот выйдут ребята на ММВБ, Фортс там и посмотрим. Щас пока реалии таковы, что было заявлено конец 2009, на дворе май 2010.
Быстрее Транзак Форекс прикрутит в Финаме …

Приверженцы и ярые противники продукта всегда будут. Это нормально. Всем понравиться задачи не стоит. Задача сделать интересный и востребованный на наш взгляд продукт. Мы работаем над этим ежедневно :-)

А мне ужасно не нравится метасток. Я это и написал-Метасток, Велс, Ами и т.д. для тех. анализа в основном а не для торговли. А Лаб торговый терминал. Но о вкусах не спорят. Мой пост был +1 к тому что советник должен выполняться на открытии а никак не на закрытии. Для этого я и привел собственно говоря метатрейдер. Жалко нельзя сделать опрос...

Я провел анализ, в принципе, не сложно сделать режим (еще один), когда в начале каждого бара будет появляться бар с одним тиком (как в метатрейдере). Однако я не уверен, что скрипты в этом режиме будут работать так же, как они насчитываются в лаборатории. Если это именно то, что вам нужно, то можно его ввести.

Да по сути, нужно чтобы они выполнялись на первом тике после открытия бара( как в мета). Главное чтобы в этом режиме была доступна текущая цена открытия. В крайнем случае можно сделать бета-режим ( или написать что этот режим в бете)или там сделать экспериментальный билд-типа бета тестирования возможности, а проверить я проверю-все равно счет учебный(имхо, наверное лучше все таки бета билд). Если сделаете его в бете то народ напишет что не так и не работает. Да и желающих им воспользоваться судя по форуму будет очень много.

Бог услышал мои молитвы - введите.

Поддерживаю ввод бара с первым тиком !!!

Пример использование цены открытия текущего бара от AmiBroker:

BuyPrice = High >= (Open + trig);
SellPrice = Low <= (Open - trig);

Buy = BuyPrice;
Sell = SellPrice;

Цена открытия предыдущего бара (закрытого) в AmiBroker обозначается: Ref(Open, -1), никому ничего не напоминает - да-да, многими любимый MetaStock.

Posted By anothar:
Да по сути, нужно чтобы они выполнялись на первом тике после открытия бара( как в мета). Главное чтобы в этом режиме была доступна текущая цена открытия...

Posted By: Craft
Бог услышал мои молитвы - введите.

Posted By: 777
Поддерживаю ввод бара с первым тиком!!!

Этому пожеланию пользователей присвоен какой-нибудь приоритет?
Какие сроки реализации?

Добрый день, начинал торговлю с освоения MetaTrader на форекс. Теперь хочу попробовать фонду (чтобы депозитарий, дивы и т. д.). Честно говоря удивило, что в вашей программе нельзя через API обратиться к цене открытия текущего бара, как в MetaTrader.
Присоединяюсь к пользователям с просьбой создать режим позволяющий это делать.

На следующей неделе в среду планируется к выпуску очередная версия.
После этого данная проблематика будет изучена, реализована и войдет в ночные билды.
Затем необходимо будет тестировать.
Будем рады увидеть разумную критику во время тестирования.

Подробности мы доведем позже.

Добрый день, сегодня посм. 1.1.7.0 добавился пункт в Свойствах - Торговать с (бар) - это добавление относится к теме этой ветки или возможность обращаться к цене открытия текущего бара ещё не реализована?

Мы решили сделать для подобного теста отдельную ветку. В ближайшее время он будет сделан и линк выложен на сайт. Если функциональность всех устроит, то она перейдет в ночные сборки.

Ок, спасибо.

http://www.tslab.ru/files/development/TSLabLastBar.zip

Введен новый режим пересчета "Интервал + перв. сделка". Который пересчитывает скрипт один раз за интервал, но добавляет первую сделку нового бара. Если пересчет был вызван в середине незакрытого бара (например только что запустили), то будет добавлен незакрытый бар целиком.

Прошу не тестировать эту сборку на реальных деньгах, чтобы избежать возможные конфликтные ситуации в будущем. Прошу использовать для этих целей Демо сервер Финама, ММВБ.

Сообщите результаты ваших тестов.
Спасибо.

Andy.
Что-то, то ли я пока не врубаюсь, то ли ничего не изменилось.
__________________

Т.е. с этой сборкой по идее при исполнившемся условии на вход допустим Открытие[i-1]<Открытие, то скрипт должен войти на этой, только что открывшейся свече? Чет не работает. Или я мимо тренда?
На рисунке с лева просто интервал справа интервал+сделка. Условие на вход Открытие>Синия линия

А вы режим пересчета поменяли? По умолчанию то все по старому

Ну конечно. Я же написал справа такой, слева такой.

в лаборатории ничего не изменится, кроме того, что в скрипте будет появляться дополнительная свеча-черточка в самом конце.
В оффлайн тестировании вообще ничего не изменится.

А, понял, т.е. надо запустить на демо и смотреть на результаты?

да

У меня поведение скриптов не изменилось.
А скажите пожалуйста обращаться к этой черточке(новому открытию) можно только через API? Попробовал обратиться в редакторе в блоке лог.формула типа Открытие>Открытие[i-1] и привязал к открытию по рынку, что-то ноль внимания, фунт презрения, пока свеча полностью не отрисуется, скрипт не входит.
Т.е. вопрос, как сделать в редакторе при уcловии на вход откр>откр[i-1] Что бы скрипт входил сразу после закрытия черточки(первого тика), а не всей свечи? Просто не понимаю тогда смысла в свече "первый тик"

нет, это черточка будет последним баром, т.е. ее видно везде.

А на вопрос не ответите тогда? Как сделать так, что бы скрипт торговал по закрытию этой черточки, а не всего бара?

ну он и должен торговать по ней, она же последний бар.

Да что-то не тогрует. Т.е. я имею ввиду простой скрипт: вход в покупку Открытие>Открытие[i-1] и выход Открытие<Открытие[i-1] ведет себя одинаково и в режиме пересчета Интервал и в режиме Интервал + сделка. А по идее насколько я понимаю, в режиме интервал такой скрипт должен входить после закрытия всего бара, например 5 минут 10 бар, а в режиме +сделка должен входить после закрытия+сделка девятого бара и Вы уже в позе, когда пятиминутный десятый бар рисуется. Вот. Или я не прав?

Сегодня на демо попробовал "Интервал + перв. сделка", по первым наблюдениям - это то, что было необходимо.

Спасибо, Nektodron.