В визуале я тоже пока не вижу как сделать и протестить на сегодня, жду исправления багов по блокам обновляемого значения и цены входа, в язык пока не лезу, а соображения вот такие:
1. Из ссылок выше прочитал про экспоненту Харста(Хёрста), по первому циклу буду пробовать задействовать её совместно со вторым;
2. а)Ещё одно соображение(теоретическое-))): если экспонента Харста(Хёрста) 0,5 или близко, то доля нормальной случайности бОльшая; б) например: вероятность +20(0,66) больше, а время возникновения меньше чем -40(0,33), где вероятность ниже, а время больше. В нормальном сходящемся случайном блуждании во времени итоговая сумма этих сделок будет (мат.ожидание) 0, для одного интрумента это ничего не даёт, но если использовать N инструментов (чем больше, тем лучше) есть промежутки времени когда сумма не 0.
вот над этими 2-мя пунктами пока думаю если их объединить
3. Ну и для завершения второго этапа Чеботарёва нужно управление входами для моделирования доходности и блок "доход", тоже жду.
Пока такие соображения...