Дык все реализовано уже . Если свеча не закрыта еще то входите и выходите сколько угодно. Используя сжатие, пересчет по тикам/бидаску или прямое упраавление ордерами через ISecurityRt
Просто в любом из данных мной вариантов, кроме сжатия, появляются проблемы, которые надо решать. Через сжатие как выше уже подсказано - самый толковый вариант.
Если пересчет - Интервал, то свеча уже закрыта. А новой еще нет. Как войти и выйти на закрытой свече? Никак