Да вроде бы основной посыл понятен параметры подбираются (оптимизируются)на одном участке исторических данных, а затем проверяются на другом..
Ну а порядок разбивки всего массива данных, количество тестовых и "тренировочных" участков и их длина и порядок чередования и пр. тут имхо единых рекомендаций нет, всё щупать и прикидывать самому...