Могут ли два скрипта работать по одному счёту ?

могут даже 22, главное что бы железо выдержало нагрузку.
Как пример, у меня в одной программе трудятся около 15 скриптов через трёх разных брокеров.

captian Они не видят открытые другим скриптом сделки ? И можно ли работу двух скриптов проверить на истории. Интересует как будет вести себя просадка. Просто складываться или как то по другому.

1. Не видят
2. Результат простая арифметическая сумма: открытых позиций, профита, убытков и т.д.

captian Спасибо за разъяснение. Единственное что не понятно это просадка по счёту. У нас ведь максимальная просадка по счёту указывается на определённую дату. А так как по другому скрипту в этот момент просадки нет значит максимальная просадка по счёту нивелируется и Эквити становиться более причёсанной.

Как вариант:
Можно собрать несколько скриптов в один и следить за общим результатом.
Один скрипт может содержать несколько разных источников данных или несколько разных стратегий по одному источнику. И для каждой отдельной стратегии можно делать свои блоки открытия и закрытия позиций. При этом результат работы или тестирования сборки будет выглядеть общим итогом.

я придумал другой способ, в екселе строю диаграму из данных ежемесячных отчетов брокера. получается как в финаме в личном кабинете.

captian Два источника данных и два скрипта параллельно это интересно я попробую. Ещё раз большое спасибо.

Попробовал просадка возрастает как произведение просадок делённое где то на 1.5 так что чудес на свете не бывает Буду пробовать разные инструменты с одной логикой принятия решения на одном счёте и разные инструменты на одном счёте цель добиться минимальной просадки

Капитан! Спасибо за ценные практические советы!
А если,как вы говорите, в одном скрипте к примеру три стратегии. Причем одна из них, чисто шортовая и работает независимо от двух других ...
Итак, что происходит если НА ОДНОМ СЧЕТУ, НА ОДНОМ СКРИПТЕ, открыта длинная долгосрочная позиция 2-мя контрактами, а шортовая стратегия НА том ЖЕ СКРИПТЕ, вдруг кратковременно открывает позицию в шорт 1-ним контрактом?
1.Программа закрывает реально 1-ну длинную позицию в лонг? Остается только один лонг? И мы ее видим? Где?
2. В то же время программа знает что (условно) открыто 2 лонга и 1 шорт?
3. И затем при закрытии (шортовой стратегией -шорта), программа откроет еще одну лонговую позицию, восстановив первоначальную долгосрочную позицию 2 лонга?
4. Я правильно расписал ситуацию?

Важно!

Если речь про рынок FORTS, то количество открытых позиций простая сумма. 2 длинные + 1 короткая = 1 длинная. Брокер видит одну длинную, а скрипт ведёт все три, каждую по своей, заложенной логике. Как то давно делал скрипт с тремя разными логиками http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=27155#Post27155 и до августа 2012 работал как часы))) При вялом неликвидном рынке "сдох". держу его в загашнике на тот случай если вернётся ликвидность на фортс.

На споте картина иная. Короткие и длинные по отдельности, даже приказы брокеру для длинных и коротких разные купить=>продать и продать в короткую=>выкупить. И одновременное их открытие разрешают не все брокеры (точно даже не знаю кто разрешает). В общем для спота, даже если брокер разрешает держать обе позиции, нежелательное решение.

Но есть и другие варианты решения этой проблемы http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=36647#Post36647 такой вариант подойдёт для любой площадки.

Спасибо! Все понятно теперь, про количество видимых и невидимых для брокера позиций (заодно прочитал ту ветку про скрипт с тремя логиками, который ...сдох, и все потуги по продлению его живучести. Даа -эпопея была еще та и надежды, надежды...).

Что касается жизни скрипта со множеством алгоритмов для Ri, такой универсальный скрипт по идее, никогда не должен был сдохнуть. Значит центральный посыл (первоначальный) был неверен. (а он там был, и вроде бы даже верный, однако на мой взгляд висящий в воздухе, без опоры). Поэтому вспомогательные алгоритмы не смогли его вытянуть (улучшить). А ведь главный алгоритм должен был жить сам по себе и без вспомогательных алго и даже только при сделках в лонг без шортов.
Впрочем это можно обсудить в этой вашей интересной ветке http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=36647#Post36647 ...

В том виде действительно неэффективен сейчас, та ветка форума довольно преклонного возраста. Но всегда держу его наготове

Но я давно уже адаптировал его под один контракт и кое что дополнил для "слабого рынка". Звёзд с неба не хватает, но вполне себе профитный. И сам им торгую (на RIM3 принёс мне 10500пп) и сдаю желающим http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=55703#Post55703

Что касается объединения в один скрипт нескольких..... торговля несколькими разными ничуть не хуже. Разве что не видно совокупного результата в цифрах (зато приятно отражается на счету)

А вообще же, лично для меня, торговля посредством TSLab это постоянный поиск. Рынок переменчив, опыт накапливается, появляются новые возможности. Остановка в развитии равносильна проигрышу. Трейдинг это тяжёлая работа, с не слишком высокой оплатой)))

Продолжая тему двух скриптов на одном счету прошу совета. Есть два скрипта по ри и по си. Как сделать чтобы количество открываемых позиций увеличивалось в п раз при условии наличия открытой противоположной позиции по другому скрипту или при наличии обратного тренда по другому инструменту. Идея задействовать обратную корреляцию не для торговли спредом, а как фильтр количества открываемых позиций. Я понимаю что надо задействовать 3 вход в открытии позиции под названием количество. А вот как это сделать не понимаю.

Сделайте из них один скрипт.

ViL Я не правильно сформулировал свою мысль. Скрипт фактически один с двумя источниками. Он был сформирован из двух отдельных скриптов.

Тогда это не проблема.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=34103#Post34103
Наличие той или иной позиции можно узнать:
Блок УдерживалосьБаров в лог формуле: УдержБаров>0
Либо есть блок "ЕстьАктивнаяПозицияПоИмени"
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21982#Post21982

ViL Большое спасибо за ответ.