Оптимизируя и настраивая свои системы, я исхожу из одного простого принципа: чем больший кусок истории взят, чем больше сделок проведено на истории, тем больше вероятность, что система продолжится аналогичным образом и в будущем.
Так, для своих основанных на 15-минутных чартах системах, в качестве точки отсчета я использую отрывок с 2009 года. [прилагаю пример jpeg]
Совет который я хочу попросить у опытных пользователей звучит так:
а) на сколько, по вашему мнению, обоснован такой способ оптимизации; что говорит ваш опыт? Значительно ли результаты на практике отличаются от результатов системы на "длинной истории"?
б) На всех моих 15-минутных системах, оптимизируемых таким образом, я заметил, что начиная с 2012 года кривая доходности значительно снижает возрастающий угол наклона, а на некоторых системах становится и вовсе горизонтальной(но не отрицательной). Если принять, что с 2012 года рынок изменился, то переоптимизировав систему не с 2009 года, а с 2012 можно значительно улучшить результат. Но в таком случае я нарушу свой принцип "длинной истории" - если в последствие рынок вернется к состоянию _до_2012 то кривая будет уже не ~горизонтальной, а отрицательной.
в) Многие пишут о "форвардном" тестирование (последовательном добавлении в выборку все новых порций баров, для проверки системы на стабильность роста кривой эквити). Этот метод я не использую.
Возникает вопрос: форвардное тестирование не тоже ли самое что и тестирование на длинном периоде? Ведь в итоге, если бы я тестировал & оптимизировал систему с 2009 года порциями по несколько месяцев, к текущему моменту я неизбежно пришел бы к тем же параметрам, какие ставил изначально, тестируя систему на большом отрезке 2009-2013+
г) А что, кстати, изменилось с 2012 года? [именно с 2012 года большинство моих трендследящих скриптов показывают ~горизонтальную кривую equity] В чем принципиальная разница с предыдущими годами? Возможно ли формализованное выявление этой фазы рынка [понятно, что в этом случае принцип изменения системы выглядел бы примерно так: характеррынкаX->параметрыX|характеррынкаY>ПараметрыY]? Может быть, какой-нибудь индикатор на более крупном таймфрейме дает ответ на этот вопрос?