Капитан! Спасибо за ценные практические советы!
А если,как вы говорите, в одном скрипте к примеру три стратегии. Причем одна из них, чисто шортовая и работает независимо от двух других ...
Итак, что происходит если НА ОДНОМ СЧЕТУ, НА ОДНОМ СКРИПТЕ, открыта длинная долгосрочная позиция 2-мя контрактами, а шортовая стратегия НА том ЖЕ СКРИПТЕ, вдруг кратковременно открывает позицию в шорт 1-ним контрактом?
1.Программа закрывает реально 1-ну длинную позицию в лонг? Остается только один лонг? И мы ее видим? Где?
2. В то же время программа знает что (условно) открыто 2 лонга и 1 шорт?
3. И затем при закрытии (шортовой стратегией -шорта), программа откроет еще одну лонговую позицию, восстановив первоначальную долгосрочную позицию 2 лонга?
4. Я правильно расписал ситуацию?
Важно!
Если речь про рынок FORTS, то количество открытых позиций простая сумма. 2 длинные + 1 короткая = 1 длинная. Брокер видит одну длинную, а скрипт ведёт все три, каждую по своей, заложенной логике. Как то давно делал скрипт с тремя разными логиками
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=27155#Post27155 и до августа 2012 работал как часы))) При вялом неликвидном рынке "сдох". держу его в загашнике на тот случай если вернётся ликвидность на фортс.
На споте картина иная. Короткие и длинные по отдельности, даже приказы брокеру для длинных и коротких разные купить=>продать и продать в короткую=>выкупить. И одновременное их открытие разрешают не все брокеры (точно даже не знаю кто разрешает). В общем для спота, даже если брокер разрешает держать обе позиции, нежелательное решение.
Но есть и другие варианты решения этой проблемы
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=36647#Post36647 такой вариант подойдёт для любой площадки.
Предыдущий топик
К началу
