Здравствуйте!!! есть идея, давайте ее реализуем "разделим объемы открываемых позиций от объемов закрываемых позиций"

Условие задачи[/b] (за определенный интервал времени. За момент изменения открытого интереса)

Шо - открытых шортов (+0)
Шз - закрытых шортов (+0)
Ло - открытых лонгов (+0)
Лз - закрытых лонгов (+0)
ОИ - открытый интерес
ОИш - открытый интерес шортистов (медведей)
ОИл - Открытый интерес лонгистов (быков)

+-0 значение может быть как положительным так и отрицательным или равно нулю
+0 значение может быть положительным или равно нулю

ОИш=Шо-Шз (+-0)
ОИл=Ло-Лз (+-0)
ОИ=ОИл+ОИш = (Шо-Шз)+(Ло-Лз) (+-0)

Bay=Ло+Шз все покупки за этот интервал = Открытые лонги + закрытые шорты
Sell=Шо+Лз все продажи за этот интервал = Открытые шорты + закрытые лонги

N - количество сделок
N=Шо+Шз+Ло+Лз=Bay+Sell

возьмем кусочек торговой сессии

объем сделка бид аск открытый интерес
1 29.04.2015 145760 145750 986434
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
6 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Buy 145770 145750 986508 986508
2 Buy 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Buy 145770 145750 986508 986508
2 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
3 Sell 145770 145750 986508 986508
2 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986514 986514

считаем сделки с первой до предпоследней т.к. на этом участке ОИ неизменен
Sell = 22
Bay = 4
ОИ = +6 = 986514-986508
N = 26

получается система уравнений

Bay=Ло+Шз=4
Sell=Шо+Лз=22
ОИ=Шо-Шз)+(Ло-Лз)=6
N=Шо+Шз+Ло+Лз=26

Вопрос! как сделать чтобы ответ был единственно правильный, и как этот процесс автоматизировать, рисуя на графике 4 бара объемов?

Открытый интерес парный, те короткие позиции всегда равны длинным, смысл всего этого?

как это можно выразить формулой?

из таблицы видно что открытый интерес за этот период торгов вырос на 6, следовательно на 6 продаж должно быть 6 покупок.............................
где они??????????

Если я например купил по рынку сделка будет buy, но это не значит что я открыл позу я так же мог ее закрыть, вообщем только время по теряешь)

Предположу, что разделяя ОИ по группам "продавцы - покупатели" поступают следующим образом:
Если я инициатор сделки, то в зависимости от направления сделки мои купленные или проданные контракты, при раздельном подсчёте ОИ относят к продавцам или покупателям. Если я стоял лимитной заявкой и мою заявку купили/продали не по моей инициативе, то учитывают по инициатору сделки.
Вообще же ОИ это количество заключённых двусторонних контрактов, где есть и продавец и покупатель. А разделение по группам условное и используется для удобства анализа.

если обыграть эту идею просто суммируйте ОИ на падающих свечах и на растущих отдельно друг от друга и все. далее трактуете раз на падающих растет то хорошо, раз на растущих то плохо и тд!

я вообще слабо уверен в том что тики и ОИ совпадают по времени. наверняка все через пень колоду. что во бщем и видно с вашего куска данных.
Даже пожалуй уверен что все через пень колоду.