Здравствуйте!!! есть идея, давайте ее реализуем "разделим объемы открываемых позиций от объемов закрываемых позиций"
Условие задачи[/b] (за определенный интервал времени. За момент изменения открытого интереса)
Шо - открытых шортов (+0)
Шз - закрытых шортов (+0)
Ло - открытых лонгов (+0)
Лз - закрытых лонгов (+0)
ОИ - открытый интерес
ОИш - открытый интерес шортистов (медведей)
ОИл - Открытый интерес лонгистов (быков)
+-0 значение может быть как положительным так и отрицательным или равно нулю
+0 значение может быть положительным или равно нулю
ОИш=Шо-Шз (+-0)
ОИл=Ло-Лз (+-0)
ОИ=ОИл+ОИш = (Шо-Шз)+(Ло-Лз) (+-0)
Bay=Ло+Шз все покупки за этот интервал = Открытые лонги + закрытые шорты
Sell=Шо+Лз все продажи за этот интервал = Открытые шорты + закрытые лонги
N - количество сделок
N=Шо+Шз+Ло+Лз=Bay+Sell
возьмем кусочек торговой сессии
объем сделка бид аск открытый интерес
1 29.04.2015 145760 145750 986434
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
6 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Buy 145770 145750 986508 986508
2 Buy 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Buy 145770 145750 986508 986508
2 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986508 986508
3 Sell 145770 145750 986508 986508
2 Sell 145770 145750 986508 986508
1 Sell 145770 145750 986514 986514
считаем сделки с первой до предпоследней т.к. на этом участке ОИ неизменен
Sell = 22
Bay = 4
ОИ = +6 = 986514-986508
N = 26
получается система уравнений
Bay=Ло+Шз=4
Sell=Шо+Лз=22
ОИ=Шо-Шз)+(Ло-Лз)=6
N=Шо+Шз+Ло+Лз=26
Вопрос! как сделать чтобы ответ был единственно правильный, и как этот процесс автоматизировать, рисуя на графике 4 бара объемов?