#41014 - Tue May 01 2012 09:55 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер? Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый. ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Правильно, там вообще нечего не будет, параметров, но тогда как будет знать контейнер сколько брать истории для торгов, а это делается в скрипте: 1. Без ограничений 2. Дата от 3. Максимум баров Как у Вас в скрипте забито? Какой вариант?
Отредактировано SPLsd (Tue May 01 2012 09:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41016 - Wed May 02 2012 03:38 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер? Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый. ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Правильно, там вообще нечего не будет, параметров, но тогда как будет знать контейнер сколько брать истории для торгов, а это делается в скрипте: 1. Без ограничений 2. Дата от 3. Максимум баров Как у Вас в скрипте забито? Какой вариант? Какой то странный вопрос, как он будет знать. Даже не знаю, как ответить правильно, как знает скрипт так знает и контейнер. В контейнерах нет даты от, максимум, что есть это дата до.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41020 - Wed May 02 2012 08:45 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: captian]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Это значит, что контейнер будет пересчитывать всю историю инструмента, начиная от его рождения. Включая и неликвидный период. Это значит, что с каждой новой свечой количество баров пересчёта будет увеличиваться. К экспирации фьючерса контейнер будет пересчитывать всю историю за пол года. Это значит ....... что, как минимум, это неправильно. Кеп, похоже человек просто не понимает ,что да как, да и тесты надо делать по каждому фьючу отдельно, я так считаю. А не за все года одной кучей.
Отредактировано SPLsd (Wed May 02 2012 08:45 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41024 - Wed May 02 2012 10:40 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
SPLsd, все жду не дождусь от тебя на тестирование скрипт на 5с, а ты в этом время Frend'a троллишь с его продажей...
Frend, сорри, что влезаю. На этом форуме ПМ реализовано через... поэтому по другому до человека не достучаться.
|
Наверх
|
|
|
|
#41026 - Wed May 02 2012 10:48 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Discrecio]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
SPLsd, все жду не дождусь от тебя на тестирование скрипт на 5с, а ты в этом время Frend'a троллишь с его продажей...
Frend, сорри, что влезаю. На этом форуме ПМ реализовано через... поэтому по другому до человека не достучаться. Я скинул письмо, жду ответа от Вас. ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif)
|
Наверх
|
|
|
|
#41028 - Wed May 02 2012 11:03 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Frend, а месяцы в минус у алгоритма есть?
|
Наверх
|
|
|
|
#41031 - Wed May 02 2012 12:04 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif)
|
Наверх
|
|
|
|
#41035 - Wed May 02 2012 12:41 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vvkg]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) 1. Если Вы грузите скрипт на новый фьюч, Вы думаете он будет брать историю только со дня запуска??? 2. ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Обещания это хорошо, америкосы тоже обещают что ПРО не против России, Вы верите им? 3. Верить или нет, каждый решает сам, но у меня большие сомнения. (покупать не собрался и не буду, просто что то тут не то ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) )
|
Наверх
|
|
|
|
#41038 - Wed May 02 2012 02:21 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Это значит, что контейнер будет пересчитывать всю историю инструмента, начиная от его рождения. Включая и неликвидный период. Это значит, что с каждой новой свечой количество баров пересчёта будет увеличиваться. К экспирации фьючерса контейнер будет пересчитывать всю историю за пол года. Это значит ....... что, как минимум, это неправильно. Почему неправильно? Не знаю почему но у меня не разу торгующий скрипт не отрабатывал историю за пол года, да и вопрос не в этом, если кото то пугает этот момент, то что мешает ограничить историю 5000 барами.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41039 - Wed May 02 2012 02:21 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Frend, а месяцы в минус у алгоритма есть? Конечно, но не проверял сколько, посмотрю сегодня, сообщу.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41040 - Wed May 02 2012 02:22 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vvkg]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте Спасибо за понимание
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41041 - Wed May 02 2012 02:27 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) 1. Если Вы грузите скрипт на новый фьюч, Вы думаете он будет брать историю только со дня запуска??? 2. ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Обещания это хорошо, америкосы тоже обещают что ПРО не против России, Вы верите им? 3. Верить или нет, каждый решает сам, но у меня большие сомнения. (покупать не собрался и не буду, просто что то тут не то ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) ) 1. А если нет, то, что в этом плохого. Он будет брать ту историю, что у вас есть загруженная. Да и разницы это не играет в принципе, на время исполнения скрипта не отразится, если конечно у вас не очень слабая система, и не что не мешает ограничить историю 5-10000 баров. 2. Есть только один способ это проверить 3. Ваше право.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41043 - Wed May 02 2012 02:48 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
![wink wink](/ubb/images/graemlins/default/wink.gif) Удачи в продаже, всё понятно. Но контейнер НЕ МОЖЕТ поставить ограничения на историю, это можно сделать ТОЛЬКО в родительском скрипте, и следовательно Вы будете должны скидывать на каждый фьюч новый контейнер, иначе он будет брать всю историю неликвидности нового фьюча, а этого у Вас не отображено в тестах, там берётся только история после экспирации прошлого фьюча, следовательно, фиг знает что будет на такой истории! Для меня тема закрыта.
|
Наверх
|
|
|
|
#41048 - Wed May 02 2012 03:14 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Мой вам совет, сделайте сами себе любой контейнер и проверьте, переливаете пустую тему из порожня в порожень. Не когда не было проблем с контейнером, о которых вы говорите.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41049 - Wed May 02 2012 03:29 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Во второй версии сделана докупка. Если пересчитать что 1 вход = 0,5 от объема и только при активации второго входа мы имеем полноценную целую часть то получается вот такие данные. При небольшом снижении доходности относительно первой версии (17%) мы имеем на порядок меньшую просадку (81%). Хорошие показатели.
Attachments
1.JPG (434 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41058 - Wed May 02 2012 04:58 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, без каких либо изменений на газпроме.
Attachments
Газ1.JPG (613 downloads)Газ2.JPG (568 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41061 - Wed May 02 2012 05:15 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, без каких либо изменений на сбербанке
Attachments
Сбербанк1.JPG (610 downloads)Сбербанк2.JPG (537 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41105 - Wed May 02 2012 10:12 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, полностью убран стоп.
Attachments
Без стопа, 1 вход = 0,5 объема.JPG (598 downloads)Без стопа, 1 вход = 1 объема.JPG (580 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41110 - Wed May 02 2012 10:25 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
enthusiast
Registered: Wed Dec 30 2009
Записи: 255
|
Хотелось бы увидеть проскальзывание 150 на круг. Для объективной оценки. У меня на реале проскальзывание 90 на круг.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|