Если торговать линейно, без частичной докупки/продажи, то не заметил зависимости результатов от количества торгуемых контрактов. Сделки всё равно будут в тех же точках. Куда более важный фактор, влияющий на результат это имитация проскальзывания. Лучше всего поставить его наиболее реалистичным. Но, например, если я хочу получить результат с наименьшим количеством сделок, то комиссию завышаю при тестах. В этом случае в лидеры оптимизации выходят "задумчивые" параметры, с редкими сделками и далёкими стопами. И наоборот, если хочу получить "живчика", то комисы занижаю, но при этом понимаю, что реальный рез будет отличаться в худшую сторону.
Но в любом случае на первом месте стоит сама система сделок. Если она продумана, то остальные факторы второстепенны. Если я ставлю параметры на глазок, без оптимизации и система показывает профит, значит стоит и дальше поработать с ней. А если ещё и при оптимизации параметры не слишком "плавают", то это то, что нужно.
Но это только мой подход, у других могут быть и иные решения.