С II квартала сдаю в аренду несколько своих скриптов, работающих на моём счету. Аренда осуществляется на простых и ясных условиях:
С 15 июня 2013 по 15 сентября 2013 эти скрипты в виде контейнеров с ограничением в 1 контракт и сроком действия с 15.06.2013 по 15.09.2013 можно скачать и пользоваться без какой либо оплаты.

Я торгую этими же контейнерами и вывожу их на трансляцию онлайн (она и сейчас ведётся).

По окончании квартала, решаем, понравился скрипт или нет, принёс он прибыль или нет.
Если скрипт в профите на 5000 пп по RI и больше (при торговле одним контрактом), то продление на следующий квартал платно.
3000 руб/контракт на RI на следующий контракт на 3 месяца.

Для продления один скрипт в виде контейнера передаётся под один, определённый портфель (для этого понадобится ключ портфеля), сроком на 3 месяца, с 15.09.2013 до 15.12.2013

Если скрипт не принёс минимум профита (по результатам моей торговли), то при желании продлить можно бесплатно.
Манипуляции с кнопкой "пуск/стоп" скрипта целиком на вашей совести. Скрипт должен работать безостановочно в течение всех торговых сессий (как на моём рабочем счету). Если я останавливаю скрипт, то сообщаю об этом в этой ветке, с указанием причин.

Важно!!! я не могу и не хочу гарантировать какую либо прибыль в будущем. прибыль скрипта в прошлом не гарантирует её в будущем. Но гарантирую стабильную работу скрипта при соблюдении условий для каждого скрипта.

На мой взгляд условия более чем приемлемые.
Техническую поддержку оказывать не буду, но помочь советом в этой ветке форума не откажусь.
Важно!!! Эта ветка про мои скрипты. И я буду её редактировать: Критика, замечания, мнения (в т.ч. и негативные), выраженные в корректной форме приветствуются и не редактируются. Троллинг, хамство, продвижение собственных интересов удаляются без комментариев.

Про скрипты:
Все скрипты трендследящие (за исключением одного, контртрендового), с переносом позиций через день (ночь). Работают по принципу отклонения от текущего направления. Расчитаны на разные по величине и силе тренды и по разному реализованы.
Соответственно на трендах профит, на волатильной пиле, увы, просадка.
Для их работы необходима версия программы 1.2.7.25 или выше. Так же необходима сборка индикаторов пользователя Vito333, выложенная им в открытом виде (если уже нет, спрашивать у него) и одна специфическая DLL-ка (прилагается).

1. RI SD v5 Singl (Sимпл Dончиан).
Скрипт, использующий сигналы от трёх разных условий. При совпадении всех трёх – сделка.
Работает на счету с переменным успехом уже 2 года. Хорошо показывал себя на сильном, ликвидном рынке. Редко входит в позицию и только на очень убедительном сигнале (который может и не иметь продолжения в движении) С агуста 2012 слабоват. На RIM3 я его остановил после того, как он принёс 10500 пп профита (видно на трансляции).
В последней версии добавил контрсделку на просадках, больше критических. По этой причине, в некоторых ситуациях может быть открыто одновременно 2 однонапрвленных сделки. Например:
- открыта длинная позиция и рынок уходит вниз – позиция +1. Падение выше условного, но сигнала на закрытие длинной позиции нет, открывается контрсделка в короткую – позиция 0. Появился сигнал на закрытие длинной – позиция -1. Появился сигнал на открытие короткой – позиция -2. У контрсделки свои, отличные от основного скрипта условия на закрытие позиции.
Интервал пересчёта 1 минута. Стоп ордера не используются, позиции открываются и закрываются по маркету. Используемая история пересчёта 30 дней. Проверен при работе с брокерами: айти, финам, алор. При работе с другими коммуникаторами возможны (но не факт) нештатные ситуации. В случае падения основного сервера брокера при работе с этим скриптом можно переходить на резервный без потерь, т.к. не используются стоп ордера на сервере брокера.
Ключ TS12-4EDDFF34-23D5-64FA-F61F-F18F28322302-5822B91F-65FE-64FA-DD7D-B77BD75D3503-5823B81A-64FB-64FA-D86D-B66BD65D3503


2. DS 30d (Dискретный Sигнал).
Делал для слабого рынка. Довольно активный скрипт ( не без недостатков). Хорошо себя ведёт на направленном рынке с неглубокими коррекциями. В момент коррекции к основному направлению будет пытаться «ловить ножи». В момент слома основного направления (тренда) выдаёт серию убыточных сделок. Но, при всём при том, наиболее профитный за два последних квартала. При общем направлении вверх может открывать контрсделки, поэтому возможны ситуации с двумя однонаправленными открытыми позициями. Против коротких позиций контрсделок не открывает.
Интервал пересчёта 5 мин. Стоп ордера не используются, позиции открываются и закрываются по маркету. Используемая история пересчёта 30 дней. Проверен при работе с брокерами: айти, финам, алор. При работе с другими коммуникаторами возможны (но не факт) нештатные ситуации. В случае падения основного сервера брокера при работе с этим скриптом можно переходить на резервный без потерь, т.к. не используются стоп ордера на сервере брокера.
Ключ TS12-475B8976-61E1-26CE-D5FD-CF7C17912902-51A4CF5D-27CA-26CE-FE9F-8988E8FE3F03-51A5CE58-26CF-26CE-FB8F-8898E9FE3F03

Контейнеры в сжатой папке. !!! приложенную DLL вставить в свою папку handlers!!! трансляция будет (и сейчас есть) здесь http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
Может ещё выложу какие рабочие, но позже.

З.Ы. Не питайте иллюзий, это обычные середнячки. "Разогнать депо с 10 т.р. до миллиона " с их помощью невозможно.

Молодец, Удачи!!!

Николай, одна просьба. Судя по результатам трансляции работа с RIM у Вас получилась весьма удачной, с чем и поздравляю.
Хотелось бы к экспирации получить суммарный результат по работе скриптов на ФОРТС - начальный капитал, профит в пп и процентах ну и что посчитаете нужным. Успех тоже должен быть зафиксирован хотя бы для ориентации..

РАВНЕНИЕ на КАПТИАН!!! :-)))

Рез по этому кварталу + 50% к депо. Но так бывает далеко не всегда, а вернее очень редко. Бывали у меня и совсем провальные контракты
Я не против транслировать и депозит, НО!

во-первых на этом же счёте я проверяю и новые скрипты (нет надёжнее проверки идеи, чем проверка на торговом счету) и некоторые проверки не выдерживают.

во-вторых я знаю свои скрипты и не боюсь ими торговать и делаю это иногда с недопустимо большим плечом. Я не хотел бы, что бы кто то копировал эту методу.

в-третьих просто места не хватает на одной вкладке. И придётся транслировать не более двух скриптов и совсем не транслировать новые.

Так что пока не буду этого делать.
Собственно аренду затеял что бы за чужой счёт подключить плазу и дополнительный расширенный паркинг Вот может тогда.... А пока что, хотите верьте, хотите нет.

И самое главное: совсем не обязательно что и на следующем квартале будет так же удачно. Деньги любят тишину и любая публичная торговля скорее минус депозиту.

Не ну условия просто болеее чем гуманные! Клиентоориентированность зашкаливает)))

В моём представлении именно так и должно быть. Ориентированно на трейдинг посредством программы, а не на максимальную околорыночную направленность. Сам бы хотел, что бы у меня были такие условия, когда я начинал работать с программой (а было всё совсем не так)

Полностью согласен! тем более большинство новичков в начале сливаются а так будет защита хоть какая то! и ориентиры в том числе!

Кэп, скрипты хорошие, и человек ты хороший, искренне желаю удачной торговли!

Спасибо)) хоть и чел я достаточно злой Но скрипты действительно вполне рабочие.

Браво Кэп! Ваша деятельность должна стать эталоном для всей индустрии. Как надо работать с инвесторами.

да нет никакой индустрии. есть 5-6 человек в России, кто умеет делать стабильно рабочие скрипты. плюс студенты, еще 10.

Оч. здорово ! Удачи,Кэп !

Для контроля на трансляции загрузил эти же контейнеры себе и будут видны именно их результаты. Но запущу их после экспирации старого фьюча.

Кто скачал, у всех установились? А то пишут что проблемы с ключом.
Может перезалить надо?

Хотел попробовать запустить скрипт, но столкнулся с такой ошибкой:

Это блок из сборника Vito333, о необходимости иметь такой у себя в Hendlers я написал.

пожалуйста, не могли бы вы выложить ту версию сборника Vito333 с которой работаете.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=3646&Number=52815#Post52815
папка называется vvTSLtools.zip

Включаю сегодня на вечёрке. Кто поставил себе, можно сегодня включать после клиринга, но логичнее в понедельник на 2-й или 3-й свече (10:10 - 10:15).

Собственно предупреждал о возможности такой ситуации, но не ожидал, что вот прям так сразу.
Держать или отключать каждый решает сам. Я не вмешиваюсь в работу скрипта, но мне проще, я его делал и знаю все его особенности, достоинства и недостатки.

Пока будет продолжаться флет с выносами, скрипт будет продолжать себя вести таким же образом.

Хм-м. Похоже скоро пора включать.


Я обычно перед запуском жду возможных просадок, если их не было на ближней истории.

хорошая такая арифметика Срааль +10000 DS30d -5000 итого 5000 . чего переживать за вынос флетом?

С арифметикой действительно всё в порядке, счёт не страдает нисколько (мой не страдает). Но выложил я только DS и ещё одного тормоза.
Избаловал нас RIM3, вот и нервничаю. Хотя ситуация типично рыночная. И главное довольно частое явление.

надо провигать портфельную торговлю не только в рынок но и в аренду.

Это уже дело арендаторов. Помимо скриптов надо ещё и трейдерский опыт иметь. А главное надо ставить разные стратегии, а ещё лучше разных авторов.

По поводу выставлять больше разных: есть одно "НО". Если я выложу все, которые использую сам (а их штук 10-15), то свяжу тем самым себе руки. Я транслирую со своего счёта, а значит ни менять, ни перетасовывать не считаю возможным.
В этом деле я выбираю такой подход, который устроил бы и меня. А меня бы не устроило арендовать скрипт, а автор его бы отключал/менял настройки. Я получаю тот же профит и просадку, что и арендаторы. Думаю, что это справедливо.

а сколько всего скриптов торгуешь?

Если считать всех брокеров, то щтук 10-15 попеременно. Иногда отключаю какие то что бы снизить плечо по ситуации.
Ещё несколько есть заготовленных, но не проверенных в бою (просто уже некуда впихнуть без превышения плеча). Ну и если сделаю какого нового тоже проверяю сразу на счету (иногда и с отрицательным результатом).
Вообще же проверка на счету лучше всяких тестов в лабе выявляет слабые места в скрипте.

Кэп, доброго дня !
Можно уточнить о "снижении плеча по ситуации"..Наверное это какой предел для сумм всех ГО (от общего депо)? или еще как ?Расскажите, любопытно (в процентах от... или еще как)....спасибо..

Никаких объективных цифр. Просто опыт. Например после сильного тренда имеет смысл снизить плечо. Вот, например, как сейчас. Как определимся с направлением, можно будет и поднять. Или близкая экспирация, или ещё какие субъективные причины (вплоть до плохого настроения))).

Ага :)А плечо как (чем ) регулируете...?

?????? даже не знаю как и ответить. Ну, например, при покупке срочного контракта смотрю его стоимость (сейчас РИ стоит примерно 80 т.руб). Если на 80т.р депозита покупаю/продаю один контракт, значит работаю без плеча, если два, то плечо 2, ну и т.д.
Чем ниже плечо, тем комфортнее торговля и крепче сон, НО!!! и тем скромнее профит.
Слежу за котировками, пью фруктовый кефир)))) и вижу, что как то нехорошо развивается тенденция на рынке. Отставляю стакан с кефиром в сторону и отключаю наиболее рисковый(вые) скрипты. На время. Или снижаю количество контрактов в "управлении агентами". Вот как то так

Да.....я то думал, какие то графики, мониторинг он-лайн, мега-чудо-индикаторы
все прозаичней....опыт и интуиция

Выход один - если торгуешь более чем 1-м контрактом, категорически не смотреть, что там на N-контрактов - и только мониторить 1лот.......но КАК это ВЫДЕРЖАТЬ ???

хотя уважаемый 777 давал рекомендации по поводу вида скрипта, но у меня так и недошли руки до хотя бы просто прикинуть, что да как....((

ну да, это и хотел сказать. Нет у меня никаких чудо индикаторов((((( А самое главное не знаю по каким объективным показателям оценивать ситуацию на рынке. Только субъективное восприятие.
Индикаторы, что смотрел, малоинформативны и являются производной цены/объёмов и пр.
Сколько не ломал голову над этим, решение так и не нашёл. И до сих пор не могу найти однозначного решения против пилы на флете.

так уже есть :))
Набор скриптов (разные подходы к входам выходам, контры и пр)....другого пути нет .....и железные "фаберже" ..
так, кажется о терпении выдержке высказывался кто-то из присутствующих на форуме....

Про фаберже это usas, но правильнее было бы сказать стальные, железа в чистом виде нет в природе))) И чем меньше плечо, тем больше лигирующих присадок в этих самых фаберже.
Сергей, если вы не против, на следующей неделе потру этот диалог. Обсуждение плеча при торговле интересно нам двоим, а мы друг друга услышали)))))

и раз два три четыре, не забываем ноги на ширине плеч или таза(для девушек). ещё раз повторяем и переходим к водным процедурам

поделись рецептом кифирчика

Резюмирующий пост Сергея оставь, потому как верен имхо..

Ну так то я всё больше газировку, но "кефир" в тексте смотрится лучше и акцентирует внимание на сути субъективности подхода

Хорошо, к редактированию подойду творчески.

Вот, Кэп, оказывается интересно не только нам...
в скрине - видно, что при наращивании позы (увеличение кол-во контрактов до 3-x) получаются такие просадки(((

по поводу зачистки : Ваша ветка и права у Вас АДМиновские, а против права - не попрешь

Удачи !

В некотором смысле это обман зрения. Для скрипта с наращиванием позиции было бы логично смотреть эквити на логарифмической шкале. И тогда эквити при линейной торговле и с увеличением смотрелись бы сопоставимо.

Может быть.....не спорю, но в реальной торговле (были у меня эксперименты с увеличением-наращиванием) - лично у меня нервов не хватало выдерживать просадки, отсюда- остановки скрипта и пр. прелести, которые вели к убыткам....(((
и еще - останавливал скрипт при достижении просадки, определяемой , ну, как бы сказать "на глаз" или случайным образом....или числом ниже которого не хотел занижать депо...

Так есть же фьючи сбера и рубледоллара, можно на них поэкспериментировать.

да конечно, только все это на -личном счете
пренеприятно очень....

Мастер, как всегда, оказался прав

Сенсеи не ошибаются!!

Если "мертвичина" на рынках продолжится и до конца этой недели, то отключаю все свои скрипты по RI.
Для себя каждый должен сам решить оставлять или отключать. Вполне возможно, что затянувшийся флет может вылиться в бурное движение и пропустить его будет обидно. А может и в дальнейшую стогнацию....
В пятницу 05.06.2013 смотрю на график и если не вижу выхода из флета, то отключаю....на некоторое время, как минимум.

Кэп по идее движение может и не случиться там же выходные у амеров..

Похоже, что дело не в амерах и грециях с кипром......
http://smart-lab.ru/blog/128254.php

Всегда было есть и будет в амерах. можно пофилософствовать конечно, но роботам все равно на философию..

Возможно ты прав. Но я чуствую ответственность по аренде.
Для своего счёта я принимаю решения оперативно и по обстоятельствам. Но тут неск иная ситуация. Лично я на таких затяжных флетах резко сокращаю плечо и оставляю только очень, очень задумчивых позиционщиков. Или, как вариант, перекину часть на спот.

ну ответственность она такая... поэтому лучше все анонимно делать

Выключил все, которые на RI... до лучших времён.
Для себя сами решайте оставлять или выключать. Движение может начаться в любой момент, а может долго ещё не начаться.

Я думал КЭП нарвался на закон бутерброда, однако злостная пила всё зудит и зудит..)))

В основном бывало так: расколбас => консолидация => прорыв. Сейчас картина нарушена: расколбас => консолидация => флет (танцы на одном уровне). Нехорошо это как то, неправильно, думаю, в сторонке лучше и настороже.

Просто интересно, ведь весь тренд бы вытянул твой бот и алго был бы в плюсе на 3-5т.п.?
есть те кто не выключили?

КЭП, а трансляция сломалась? Или надоело - отключил?..

Отключил. Залосил весь профит от RIM3, после чего остановил скрипты. Оставил работать только спот без плеча (но его я и не показывал) и испытываю по-маленько новые на рабочих счетах (примерно 90% брак))))).
Будет чем похвалиться - запущу снова. А пока что нечем хвалиться

Разительная разница RIM/RIU..! Что-то в консерватории..
Склоняюсь к глубокой диверсификации..по всему возможному - рынкам, инструментам, системам, тайм-фреймам.. иначе от прыжков по кочкам (какая удержит/утопит - хрен знает) не уйти...