Добрый день!
Надеюсь, эту ветку читают разработчики TSLab???
Чего не хватает, так это пакетной оптимизации (и пакетного бэктестинга). То есть оптимизации (теста) одной стратегии сразу по набору из нескольких инструментов (акций, фьючерсов) и наоборот - оптимизации нескольких стратегий по одному инструменту.
То есть подобие того, что в Wealth Lab'е называется "Strategy Ranking"
Почему это так важно и удобно:
- представим, что у кого-то есть (ну, он так считает, что есть) супер-пупер стратегия
- также представим, что перед ним стоит выбор - на какой акции этой стратегией можно максимально заработать с минимальными просадками и так далее
- сейчас для 100 акций ему придется 100 раз запускать оптимизацию, сохранять эти 100 результатов, потом как-то их перекрестно сравнивать - короче ГЕМОРОЙ, а не работа. А если акций на том же NYSE торгуется не одна тысяча???
- а могло бы быть так - скормил этой пакетной оптимизации одну стратегию и 100 (200, 300, сколько надо) акций и пошел спать. Пришел через день (или два, или неделю) - и получил сводную таблицу, из которой и выбрал парочку акций с максимально подходящим для них набором параметров.
Аналогично происходит и в обратную сторону:
- представим, что есть ЛЮБИМАЯ акция, которую кто-то знает как родную и только ею собирается торговать (ну или парой-тройкой таких) - другие ему вообще не интересны
- и вот нарыл (придумал, украл, купил) этот некто себе десяток-другой самых разных стратегий
- при нынешней ситуации он должен все эти десятки стратегий ПО ОДНОЙ оптимизировать на своей любимой акции и сохранять десятки результатов, потом их попарно или как-то иначе сравнивать - опять ГЕМОРОЙ
- при пакетной работе - запустил на оптимизацию по одной акции все имеющиеся стратегии, занялся другими делами, а на выходе получил результаты, из которых осталось только отобрать одну-две лучшие на данный момент стратегии.
Ну, думаю, все уже давно поняли, что я хотел сказать.
С учетом того, что ситуация на рынке вообще-то постоянно меняется, такие "переодические оптимизации" руками вообще делать нереально - все время будет уходить только на них, торговать и просто жить будет некогда. Пакетная обработка для того во многих областях и используется, чтобы освободить время человека.
Повторяю - это не из-за ЛЕНИ, это просто разумный подход по освобождению от нудного и совершенно не нужного нажимания одних и тех же кнопочек по сотне раз, уже реализованный в Велсе и так недостающий в TSLab'e!!!
Только из-за одной этой возможности сейчас пользуюсь триальным Велсом! Даже при том, что ТАМ очень плохо реализована поддержка многопроцессорности, - все-равно выгоды очевидны. Нет нужды несколько часов, а то и дней сидеть в программе и тыкать кнопки. Запустил на сервере, отключился от него и занимайся своими другими делами: придумывай новые стратегии, торгуй вручную, изучай новые рынки - да хоть просто читай или спи.
И, кстати, при той действительно ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ многопроцессорности, что есть в TSLab - пакетная оптимизация и пакетный бэктестинг рвал бы эти Велсовские возможности, как Тузик грелку ;-)) Нет, правда-правда!!! Я сравнивал возможности на 16-ядерной машине - Велс и на 25 процентов ее не нагрузил, а TSLab по полной! И (на одиночной оптимизации) TSlab справился гораздо быстрее. Была бы пакетная - TSLab точно так же обошел бы Велс, как стоячего...
При всей бесплатности TSLab'a я бы за подобную пакетную оптимизацию готов был бы даже и заплатить, как за опцию, возможно, нужную не всем. Хотя считаю - что всем нужна, просто многие об этом пока не знают ;-)
Отредактировано SavosRU (Wed May 29 2013 09:36 PM)
Предыдущий топик
К началу