Originally Posted By: uprav
а Чеботарёв во второй статье ("Случайность и торговая система") отказался от оптимизации через коэффициент k, поэтому тут нет оптимизации.

А Вы можете подсказать мне каким образом в "Случайность и торговая система" рассчитывается этот коэфициент, потому, что я перечитал 3 раза уже, но честно так и не врубился. И Вы и ast пишите, что коэф там не надо оптимизировать, но я не могу понять логику расчета. Т.е. получается, что этот коэфициент можно рассчитать уже по имеющимся двум барам, а не по одному?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.