Чеботарёва не надо оптимизировать, все данные берутся из текущего и предыдущего бара, как только оформляется текущий бар - делается вход в поз по закрытию этого текущего бара. Но не в этом суть Чеботарёва на мой взгляд - не важно как мы входим и где мы входим и когда и где выходим, оптимизируем или не оптимизируем(хотя без оптимизизации или с минимумом оптимизации - предпочтительнее, т.к. ровнее будет распределяться вероятность доходности между алгоритмами если нет оптимизации, и чем больше алгоритмов), главное - это диверсификация рисков посредством распределния активов между независимыми алгоритмами, единственное требование здесь - это положительное мат.ожидание к алгоритму.ИМХО.