Пятый месяц осваиваю платную версию программы (через Финам). До запуска скрипта в бой осталось чуть-чуть. Но столкнулся с проблемой, бьюсь ровно месяц и никак не могу решить ее самостоятельно.
Уважаемые форумчане, прошу подсказки ...
Мой скрипт работает только в лонг на 5 минутках, по первому ОСНОВНОМУ Алгоритму. Если получаю убыток от сделки, первый Основной Алго блокируется и вступает в дело Запасный Алгоритм (использую блок "убытков подряд" и "Обновляемое значение").
Если и Запасный Алго дал после сделки хотя бы один убыток, -то вступает в дело Третий Алго.
Задача: как после первого же убытка ЗАПАСНОГО Алго остановить торги, точнее отсрочить или задержать С ЭТОГО МОМЕНТА ВРЕМЕНИ или с этого БАРА, вступление в дело Третьего Алгоритма на 5,10,15, n-5минуток или же на N-количество баров (есс-но 5минутных)?

Все мои потуги по использованию блоков Время, Время выхода, Задержать, Время последней закрытой позиции, приводят к различным задержкам торговли от начала или даже от конца сессии, но только не с момента получения убыточной сделки. Номер последнего бара не использовал, ибо все равно упираюсь во время: как отодвинуть начало сделок с момента убыточной сделки.
Потерян месяц и мне не смешно уже. Заранее спасибо.

У Вас эти три алгоритма в одном, правильно?

Нет, нет! Они в одном скрипте. У каждого алгоритма свой набор логических формул и вход в позу и свой отдельный выход и свои стопы. Когда работает Основной, остальные спят. Когда Начинает работать запасный то основной и третий не работают. Когда третий работает то первые два спят. Нет никакой путаницы
Первому Основному Алго разрешается получать прибыль и один убыток и закрывая позу он отстраняется от дел, Успевая включить Запасный Алго.
Запасному Алго разрешается получать прибыль и один убыток и тогда он тоже закрывая позу отключается, успевая включить Третий Алго.
Мне нужно, чтобы Третий алгоритм включился с задержкой по времени ОТ момента закрытия позиции с убытком Запасного Алго, получив добро на работу. А то он включается моментально и порой тоже сразу совершает убыточную сделку.
Данная задержка по времени может быть включена в логический блок третьего Алго либо может стоять перед ним как "условие" отодвигая момент начала работы на минуты или на заданное число баров.

http://screencast.com/t/hwqz5BQ92H подойдет?

Saro - спасибо! Как раз этот вариант с отодвижкой по барам я не пробовал, так как думал нужна связь со временем. А так все теперь понятно прикручу сразу ко второму и третьему алгоритмам проверю сегодня ночью и отпишусь какой эффект это дало для роста прибыли.

Но уж, если кто придумал вариант отодвижки не по барам а с использованием времени, то прошу показать его здесь, ведь тоже интересно

В лог формуле на условие входа пишем: дата == дате входа&&(время-время входа)>константы
Соответственно если дата и дата входа не совпадают, то нам уже безразлично разница во времени и времени входа.

Уважаемый КЭП, с этим как раз я и сталкиваюсь и бьюсь месяц пытаясь отодвинуть время! входа! в следующую сделку! от момента закрытия предыдущей убыточной сделки используя формулы времени в ТСЛабе!
Данная формула у меня не работает, если имеется (дата == дате входа) и если убрать (дата == дате входа) то отодвигает исполнение НАЧАЛА самого Запасного Алгоритма на Константу! причем от начала года склеенного фьюча от самой первой свечи!и константа эта- количество баров. И все! больше она ни на что не влияет в течение 881 сделки на годовом. У меня всегда было то же самое. КЭП -скажите может у меня в проге глюк? У вас эта формула работает должным образом? Точно так же срабатывает и такой вариант Время>ВремяВхода+число. КЭП как думаете может формат константы влияет? ведь там число а формат времени совершенно другой. Может для времени нужна константа с форматом hhmmss? которой в тслабе нет.

Задача ведь КАк отсрочить будущую сделку от предыдущей сделки на 5, или 10, или 15 или n-кратное 5 минут (мы на 5минутном тайме) используя формулы времени как-то решается.

Как через номер бара ...на количество баров ... посредством баров... отодвинуть - показал Saro! Этот вариант начну проверять.

ну по времени тоже, можно сделать.. только смысл?
время через оз запоминаем в момент выхода из позы, далее сравниваем с текущим. если надо по таймфрему то делим на таймфрейм округляем и тд но смысл получится такой же

Saro, прогнал я свой скрипт на склейке Ri за 2012 г, Поставил Фильтр отодвижки на константу баров после каждого убытка, в сделках внутри второго Запасного Алгоритма и, что это дало:
1. Результаты по прибыли незначительно увеличились на 1%
2. Просадка немного уменьшилась на 2% (ожидал бОльшего эффекта)
3. Фактор восстановления соотв. вырос

4. Самое главное: количество сделок с 881 за 2012 год, уменьшилось до 747. Реальный фильтр -не ухудшает скрипт
134 ненужных (видимо убыточных и неубыточных сделок - можно проверить потом) (18%)фильтр отбросил, а это и проскальзывания и комисс. Экономия в реале.
В остатке за 2012 год(только на лонгах)чистый П/у 63655 пунктов макс просадка 5060 ...767 сделок
Прогнал по склейкам 2011 и 2010 года почти такой же эффект, отсеивается ~17% мусорных сделок. П/у и прочая почти те же
Думаю фильтр применить и к 1-му и к 3-му алгоритмам, Алги -независимы, следовательно еще уменьшатся мусорные сделки и потом оптимизировать

интересно....
Блок NБара Выхода - нашел, а блок Nбара - где лежит..?

В программе его нет, в одном из сборников, возможно от vito.

Текущий? В блоке формула буква i отдает номер текущего бара.

Непонятно с блоком Nбаров...
Другие в сборке от 777.....

В сборке у вито в том числе есть.

Подскажите как увидеть эти сборки от Вито и от 777

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45958

просмотрите ветку и поиск Вам в помощь....:)