тогда и скрипт надо заставлять торговать лимитками без проскальзывания.
При оптимизации на истории абсолютной комиссией можно отфильтровать желаемый результат. От скорострельного скрипта до средне/долгосрочника. В зависимости от логики и желаемого результата.
Если я пишу логику среднесрочнику, то для входов/выходов по рынку это минимум 50, а лучше 100. Так будет ближе к жизни.
Но если логика изначально для скорострельника, тогда надо чесать репу как принудительно ограничить проскальзывание.