1. Почему так произошло мне пока не понятно. Алгоритм скрипта я не видел, возможно есть ошибка в лаборатории. Как я понял раньше подобных расхождений не было?
2. Результаты работы внешнего скрипта в блоках использовать нельзя, подразумевается, что внешний скрипт - это "вещь в себе", для тех кто умеет программировать. Примеры есть в разделе использование API. так же есть вариант написать свои блоки-индикаторы, примеров я уже много выложил в соответствующем разделе.
3. Нет такой возможности нет, если честно, я не очень представляю как это можно сделать технически.
1.В предыдущем скрипте, который 2 мес работал не было, а этот скрипт только неделю как запустил, но он сделан на основе старого, м.б. дело в блоке "Last Closed Position Date", попробую в редакторе заменить его на "Last Closed Named Position Exit Date"
2. понял.
3. Тогда подскажите пож, можно ли сделать такой заказ не на индикаторы а на блоки:
-Открытие поз по рынку - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Закрытие поз по рынку - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Закрытие по стоп-лосс - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Общий П/У - чтобы блок цеплялся не только к источнику но и к блокам входа выхода и считал доходность не общую сделок, а только конкретных блоков входа выхода, или чтобы позволял имя блока входа вписывать и считал доходность только этого блока входа
поясню: я пытаюсь решить вопрос п.3 из этого поста:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=476&Number=5307#Post5307 имитации доходности, эта независимая доходность будет влиять на работу реального скрипта...не знаю с какой стороны подобраться к этому решению, посоветуйте что нибудь?
---я понимаю что эти блоки - это скорее всего трудоёмко и маловероятно, тогда по-возможности дайте файлы C# этих блоков, попробую разобраться с ними.