Модуль как нельзя кстати. Только начал вникать в риск-менеджмент и тут такой подарок!

У вас есть в описании фильтров к модулю "Запрет заявок, если убыток по счету превысил определенную сумму (процент)". Возникает вопрос, как системе автоматически пройти это ограничение? Например, мы задали максимальный убыток 10% от депо, это условие выполнилось - счёт просел на 10% и система перестала торговать. Как ей задать условия для продолжения торговли?

Предлагаю добавить ограничение убытков по времени (% от депо) - День, Неделя, Месяц. Это решает проблему запуска системы после срабатывания запрета по достижении определенного убытка. Например, ограничение внутри дня у нас 2%, просел счёт ниже с утра - система до конца дня не торгует.

В моей ТС сейчас заложены вполне конкретные ограничения по убыткам внутри дня, внутри недели и в пределах месяца. Данный риск-менеджмент позволяет вывести практически любую даже убыточную систему если не в плюс, то в ноль.

Хочу сказать отдельно по трендследящим стратегиям. Ограничение убытков по времени хорошо помогает бороться с пилой, когда рынок во флете и трендовые стратегии высасывают счёт без этих ограничений. Всё гениальное просто.


Ещё вопрос. Можно ли прогнать на истории торговую систему с этим риск-модулем?

Как ей задать условия для продолжения торговли?

Руками, осознанно изменить лимиты просадки (задать большие), если есть такая потребность. Автоматически система не пройдет ограничения - весь смысл претрейда в том и заключается, что по достижении граничных условий человек должен вмешаться.

Если вы разрабатываете ТС сами то и ограничения можете реализовать внутри системы. Риск модуль нацелен в первую очередь на работу с контейнерами, поведение которых хочется держать под контролем. Так же может быть полезен при ручной торговле для фильтрации "кривых" заявок когда путают например объем и цену при вводе.

Историю прогнать нельзя. В этом нет особого смысла, только удлинение расчетов.

Модуль рисков будет развиваться, возможно со временем мы что то из ваших пожеланий учтем.

Спасибо