Попробывал сделать "Снайпера по тарелкам", со случайной величиной, описанной в статье "Доходность случайной последовательности цен" , спекулянта за сентябрь 2006 года , Условия покупки((High+Low)/2)>(Low+KL), продажа ((High+Low)/2)<(High-KL) Где KL - случайная величина. Доходность системы из двух средних повышается ровно в 2 раза.
Не могу пока на сайт ничего загружать, по-этому так пишу.
Читаю Ларри, приблизительно то же самое он описывает в 4 главе "Прорывы волатильности" где случайные величины он осадил в прирост к предыдущему закрытию. Вот его основные правила:
Правила заключаются в том, чтобы покупать при n-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при t-процентом колебании ни¬же открытия. Где n и t случайные величины.
Но Вот в чем незадача и в том(спекулянт) и в другом(Ларри) случаях необходима оптимизация случайной величины, в одном случае выражение абсолютной величины, в другом проценты от предыдущего бара. Я так и не встретил пока нигде описание системы, которую не надо было бы оптимизировать...