За что? Я ничего толком и не делал. Надо решить, как эти проценты считать. Просто получается от этого значения очень сильно зависит конечный результат. Если принять начальный депозит 0, то можно просто брать MFE в пунктах и делить на 100, я правильно понимаю?
А если не 0, а стоимость начального графика? Короче взаимосвязь кол-ва лотов, начального депозита и метода использования депозита.

да я еще не разбирался толком.
Попалось на глаза, прочитал по диагонали, показалось интересным, отправил...

Добрый день !
Вопрос по первой части....
последовательность проигрышей с вероятностью...
в моем случае 8,69 - это число отображает мин(максим ?) кол-во сделок убыточных подряд...?
А Random - случайная последовательность всех сделок(и их варианты через F9) ?

Да, точнее: с вероятностью 99% последовательность убыточных сделок будет короче чем 9 сделок. Справедливо и другое: если кол-во убыт. сделок больше 8, то с вероятностью 99% что-то не так (рынок изменился, и т.п.). Немного модифицировал таблицу, для наглядности. Цветами отмечены "пороговые" значения. Если число убытков подряд меньше, чем в зеленой или желтой ячейке, то вроде все в порядке, если больше, то систему надо останавливать. Еще добавил расчет оптимального процента капитала (по Келли) на сделку.
По поводу этих формул в целом. У Кауфмана вычитал хорошую фразу (в моем вольном переводе): несмотря на то, что теория верна, значения, используемые для вычисления, могут не быть реалистичными. Т.е. для переоптимизированной торговой системы полученные числа будут бессмыслены.

Да, но не всех сделок, а каждой по отдельности. На нажатие F9, Эксель пересчитает все формулы, в том числе и сгенерирует новые случайные значения.

Ага...оч. хор и спасибо !
И еще вопрос (см скрин)...

Т.е. моя, более менее стабильна? http://screencast.com/t/vbF4VzEfObNs

Ага..просадку только ужать...и песня..:)

А что с просадкой не то?

....если просадка в п.п. (строка - ..по последовательности..) ? Тогда - все Ок ! оч. здорово...у меня - хуже данные...((
сколько сделок за анализируемый период и какой фрейм ?
и еще - какая доходность 1 лотом за текущий квартал ? к ГО в %% без реинвестирования....можно в личку...

решил посмотреть на грааль со стороны МонтеКарло..
вот что получилось...
Так что уважаемый SPLsd - уже на полпути с заветной мечте...

Надеюсь Вы правы

это - без докупки ...? или с оной сколько лотов +

С докупкой, после хорошего плюса.

ага....тогда - удачи и хороших плюсов !

Спасибо, Вам тоже.
Так суть Монте Карло, чем ближе к граалю, тем больше вероятность жить в Монте Карло? Так?

точно...

робята, там графа "Средний убыток" - там значение должно быть положительное или отрицательное? в лабе в закладке результаты оно отрецательное.
я есле отрицательное ставлю, грааль граалем


а по скринам смотрю все положительное ставят, непонятно....

http://screencast.com/t/7OaUrPvytea6
тоже заметил и поправил на минус. хотя все равно не понял ценности))

некогда теорию вчитываться может кто разъяснит.
у меня есть спорный алгоритм, так вот как поставлю минус - так эквити ровненькая как не пересчитывай по F9, а с плюсом - рваная ...

В ячейке "Средний убыток" нужно было ставить положительное число. В новой версии файла (прикреплена) уже все равно какое число ставить: хоть положительное, хоть отрицательное.

Большой ценности эта экселевская таблица конечно же не представляет, но, думаю, будет полезно посмотреть как может изменяться эквити скрипта при случайном исходе каждой сделки. Особенно для тех скриптов, у которых % выигрышных сделок невелик. Чем меньше % выигрышных сделок, тем менее ровной будет график эквити.