Это самое простое:
ценовой диапазон дня (от лоя до хая) и сумма на каком шаге цены какой объём (V из OLHC+V) штук акций/контрактов был проторгован. Т. е. цена ходила зигзагом внутри дня и оставляла объёмы на каждом шаге вновь и вновь - суммируем их: по 3,50 - 2 затем на 4,00 - 1, потом опять на 3,50 - 1 (прибавляем к предыдущим 2), делее на 3,00 - 3 и вверх, всё плюсуем по тикам (на каком какой V), далее вертикальная гистограмма по правой стороне от начал дня (выше есть все ссылки).
И так для:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Чтобы добавил кубик Уровень объема, вбил 1440 - получил объём за день. Считать с 0 - текущего, -1 прошлого, -5 неделю назад, также по неделям (возможно, ещё добавить опцию - период: "с" - "по" (или создать 2 кубика, один для дневок, др. для недель/контракта), если "по" дата не вбита, будет считать нарастающим итогом - получится за контрак) и за контракт.

Честно говоря удивило, почему Вы сначала за Cluster Chart взялись... Установите Волфикс демо, посмотрите - от туда можно с гарантией 100% пример брать, далее хватит сил из Маркет Дельты тоже самое для распределения объёмов по времени, Cluster Chart - для эстетов.

Волфикс - безошибочный пример!!!