Всех приветствую !

Все началось с этого поста
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3527#Post3527
И продолжается :-) Это хорошо.

Цель данного поста обсудить подход, понять нужен ли он. Если нужен, обсудить детали реализации и поставить задачу разработчикам.

Что имеем по подходу ?
Теория.
http://www.virtuosclub.ru/main/torgsys/market-profile-profil-rynka

Реализация.
1. MarketDelta
http://www.marketdelta.com/

Практическое применение
Cluster Chart –отображение распределения объемов торгов в каждом баре заданного тайм фрейма.
http://forum.traderswell.com/viewtopic.php?f=5&t=35

2. http://www.volfix.net/

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909

Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Если публике будет интересно, добавлю материал по Market Profile.

Есть еще XTick в версии Extreme сделан Маркет Профиль.

Еще материал
http://www.youtube.com/profile?user=OrderFlowAnalytics#g/u

from Craft:
-------------------------------------------------
Открытый интерес (OI) учитывает общее количество фьючерсных/опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Открытый интерес - это песня, он транслируется биржей РТС, но не используется, на сколько я знаю, ещё ни у одного отечественного конкурента, ограничивающихся банальными OHLC+V.
-------------------------------------------------
Не забудьте про открытый интерес (Open Interest), очень интересная фишка, вкратце:

ОИ растет / График растет - Открывают лонги по маркету
ОИ растет / График падает - Открывают шорты по маркету
ОИ падает / График растет - Закрывают шорты по маркету
ОИ падает / График падает - Закрывают лонги по маркету

ОИ без.изм. / График растет
Закрывают шорты по маркету об заявки на открытие шортов
Открывают лонги по маркету об заявки на закрытие лонгов

ОИ без.изм. / График падает
Открывают шорты по маркету об заявки на закрытие шортов
Закрывают лонги по маркету об заявки на открытие лонгов

Но особо никто не анализировал, т. к. не было возможности засунуть в МТС.
-------------------------------------------------

Если биржа RTS это считает и брокер через свое API это транслирует, то пробросить в TSLab дело техники.

Прикрутить это дело к алгоритму, действительно интересно :-)

Интересные материалы по Market Profile периодически публикует The Ignat Post:
http://www.theignatpost.ru/search/index.php?tags=Market+Profile

Что есть Профиль Рынка - понятно.
Как визуально строить - понятно. Но вижу много мелких нюансов.
Как интерпретировать глазом и торговать руками - более менее понятно.
Теперь надо понять как все это дело встроить в TSLab, да так чтобы была возможность обсчитать это все в тестере. Это будет реально интересно.

Есть примеры реализации именно Профиль Рынка + МТС ?
Или все на уровне вижу что рисует Профиль Рынка и торгую ручками ?

СмартТрейд показывает.
Вообще, ОИ - вещь интересная, хотя и не такая простая в использовании.
Потестировать МТС с этим параметром было бы очень интересно!

Хочу отметить, что IMHO наряду с Market Profile (показывающим, как долго по времени цена находилась на различных ценовых уровнях, посыл - больше времени находилась, больший объём проторгован), очень интересны для анализа и вытекающие из профиля Cluster Chart и Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Про МТС использующих/учитывающих объёмы я лично не знаю, помню VolFix собирались включить Лаб и Тестер в свою программу. Азы анализа объёмов достаточно не сложные и должны легко алгоритмизовываться (не знаю есть такое слово ), вот пример:

Примеров реализации пока не видел. Но давайте порассуждаем!

Суть торговли по профилю - это вычленить уплотнения, которые и являются по сути зонами поддержки и сопротивления.
Самое простое - вычленить самую длинную строку, т.е. цену, по которой было больше всего сделок.

Следующий шаг - вычленять уже именно уплотнения, т.е. где было больше всего сделок в неком диапазоне (ширину диапазано чтобы можно было устанавливать в настройках).

Безумно интересно!

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal

Как я понимаю, для построения нужна тиковая история, а с этим сейчас есть проблемы.
Так же есть недопонимание, что по оси Х отображается? Так же дата и время?
В любом случае создание такого не совсем банально, так потребует доработки графической части TSLab.

По оси Х для профиля, ценовых уровней объёма масштаб произвольный (как у вас сейчас Свечи и стакан).
Надо Nektodron, надо, для технологического доминирования на рынке.

P. S. Так же дата и время?
Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

P. S. S. Если не понятно излагаю, можно в Скайп - zubchenkoff, ник: Craft

Работы в этом напрвлении начаты.
Если нужны будут консультации, спросим.
Спасибо за активную позицию к программе и на форуме :-)

andy, спасибо вам (с маленькой, т. к. к коллективу)!

У истоков понимания стоял - Redlabel, респект и уважуха этому человеку.

У меня вот вопрос возникает, а на форексе то они откуда направление сделок берут? Кстати и по ФОРТС его тоже нет.

Не знаю. ППро принт на форексе ничего не слышал. Знаю только о CME, CBOT, NYMEX, LIFFE, MATIF, EUREX, NYBOT, ICE, COMEX

Но судя по всему в метатрейдере реализовать возможно
если найти поставщика http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12996