#41330 - Sat May 05 2012 10:26 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено pre- и post- сглаживание в Vortex
Отредактировано vito333 (Mon May 07 2012 06:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41347 - Sun May 06 2012 09:47 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Vortex добавлена возможность отрисовки полного графика индикатором
|
Наверх
|
|
|
|
#41349 - Mon May 07 2012 07:59 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено Kaufman Volatility отсюда
Attachments
vvTSLtools.zip (141 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 07 2012 08:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41416 - Thu May 10 2012 10:08 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "Трейл по теням (T)" где и стоплосс и трейл задаются по экстремумам указываемого (раздельно) количества баров
Я не успел расширенно потестировать этот трейл, но мне показалось, что на таймфреймах выше 15 минут от него будет польза, а можно и на скальпе попробовать. Например, на прилагаемом скриншоте видно, как второй вход в шорт режется очень быстро, чего невозможно было бы достичь никаким другим способом.
Хотелось бы услышать комментарии тех, кто попробует.
Attachments
TrailShadowsTrue.gif (326 downloads)p1.png (380 downloads)p10.png (317 downloads)p9.png (252 downloads)p4.png (258 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 11 2012 04:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41434 - Thu May 10 2012 05:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах. Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком. Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.
Отредактировано Ivan (Thu May 10 2012 05:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41446 - Fri May 11 2012 04:19 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен VHF (Вертикальный горизонтальный фильтр) "Существует три способа интерпретации индикатора VHF: Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция, и значит более уместно полагаться на индикаторы, следующие за тенденцией. Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение УНГ указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя. Можно использовать УНГ как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступления рынка в период застоя: если низки - ждите начала тенденции." описание 1 описание 2
Attachments
vhf.gif (374 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 02:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41447 - Fri May 11 2012 07:30 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах. Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком. Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.
Ivan, как разработчики дадут код по расчётной цене, так прикручу
|
Наверх
|
|
|
|
#41457 - Fri May 11 2012 12:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Nektodron]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Nektodron, спасибо
я вчера-позавчера писал на Support с просьбой
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 03:29 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41498 - Sat May 12 2012 03:29 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность сглаживания в DeMarker
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 04:04 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41509 - Sat May 12 2012 12:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Трейл по ATR добавлена опция "FastMode"
Что делает? Позволяет указать дополнительный коэффициент ATR, который срабатывает, когда размер бара превышает ATR. То есть трейл, обнаружив, что бар большой, больше размера ATR на этой свече, применяет для выставления стопа на следующий бар не базовый коэффициент ATR, указанный трейлу, а этот дополнительный коэффициент. Это позволяет лучше реагировать на сильные движения. Наглядный пример см. в прилагаемом скриншоте.
Реально повышает доходность этого трейла.
Attachments
в редакторе.gif (436 downloads)Description: опция в блокеFastModeATRtrail.jpg (523 downloads)Description: пример ситуации
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 05:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41522 - Sat May 12 2012 03:55 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Ivan, как разработчики дадут код по расчётной цене, так прикручу
Отлииично! Очень буду рад! Не устаю говорить вам спасибо за ваш труд. Для меня ваша библиотека - как ренессанс Тслаба ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif)
|
Наверх
|
|
|
|
#41524 - Sat May 12 2012 04:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи может быть не столкнулся? в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией
желания внедрять ВО ВСЕ мои трейлы нет никакого, логику алгоритма усложняет сильно, пользы - не вижу
вот через пост ранее - режим FastMode - примитивно, но реальный эффект, реальные деньги, подобное сделаю во всех
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 05:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41525 - Sat May 12 2012 04:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP" (копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену")
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41527 - Sat May 12 2012 05:37 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи может быть не столкнулся? в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией
Я вот тоже так думал год назад. Сам не понимал почему же мои выходы и последующие входы на реале совершенно не совпадали с выходами и последующими входами в лаборатории. Бывало, происходили раньше, бывало - позже. Но НЕ В ТЕ МОМЕНТЫ, которые действительно просчитал скрипт согласно ВСЕЙ внутренней логике и подобранным параметрам оптимизации. Иногда не дотягивали 5 пунктов до выхода по цене реала, соответственно, скрипт сидел в позиции, вместо того чтобы выйти из позиции и быть наготове для следующего входа. Иногда наоборот - выход происходил раньше, и я получал неучтенные позиции в реале, которых не было в лабе. Если приводить пример из жизни: у вас есть машина, которую вы захотели продать, и возможность продать ее в единственном месте. Вы звоните по телефону в это место, договариваетесь о продажной цене, а когда приезжаете - вам говорят "купим, но дешевле чем договорились". Вы, либо соглашаетесь и несете убыток, либо не соглашаетесь - и теряете возможность прямо сегодня купить другую машину, т.к. придется поискать другое место для продажи. И вот теперь подумайте: ведь по сути, в результате торговли по реальной цене а не по расчетной вы даете вашему скрипту совершенно другие исходные данные, в отличие от тех что вы дали по истории по своему таймфрейму. Вы, учитывая современные проскальзывания и временные задержки, по сути добавили неслабый "шум" в исторические котировки. Это как если бы в лабе был пункт "входить не в (допустим тф 1минута) 11:03:01 а в 11:03:01(+-30 секунд). Другая цена вам придет для расчета! Тогда о какой оптимизации речь?
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 05:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41528 - Sat May 12 2012 05:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP" (копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену") Огромное спасибо! Надеюсь, вы передумаете и внесете возможность выбора расчетной цены и в остальные трейлы.
|
Наверх
|
|
|
|
#41530 - Sat May 12 2012 06:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
может для мелких таймфреймов и актуально на средних и выше - неактуально да и нет у меня скриптов, у которых логика пострадала бы от проскальзывания результат - да, из-за проскальзывания, было дело, совершенно менялся на реале больше года на лабе? как успехи? можно в личку ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif)
Attachments
snap_2012.05.13_01h19m16s_010_.gif (311 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41531 - Sat May 12 2012 06:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
может для мелких таймфреймов и актуально Минутки в наше время уже не мелкий таймфрейм ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Расчеты веду на них, при этом совершаю 750-1000 сделок в год. Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).
|
Наверх
|
|
|
|
#41533 - Sat May 12 2012 06:34 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
За "прокладку" клиентам брокера может жестко ФСФР наказать. Другое дело - доказать надо. Не думаю что брокер на такое пойдет. Да и для этого дела вполне хватает местных РТСовских роботов, которые ближе всего сидят к расчетному звену и пользуются "временнЫм колпаком".
Дайте, плиз, ссылку на пост, откуда дернут коммент. Можно в личку .
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|