Saro, прогнал я свой скрипт на склейке Ri за 2012 г, Поставил Фильтр отодвижки на константу баров после каждого убытка, в сделках внутри второго Запасного Алгоритма и, что это дало:
1. Результаты по прибыли незначительно увеличились на 1%
2. Просадка немного уменьшилась на 2% (ожидал бОльшего эффекта)
3. Фактор восстановления соотв. вырос

4. Самое главное: количество сделок с 881 за 2012 год, уменьшилось до 747. Реальный фильтр -не ухудшает скрипт
134 ненужных (видимо убыточных и неубыточных сделок - можно проверить потом) (18%)фильтр отбросил, а это и проскальзывания и комисс. Экономия в реале.
В остатке за 2012 год(только на лонгах)чистый П/у 63655 пунктов макс просадка 5060 ...767 сделок
Прогнал по склейкам 2011 и 2010 года почти такой же эффект, отсеивается ~17% мусорных сделок. П/у и прочая почти те же
Думаю фильтр применить и к 1-му и к 3-му алгоритмам, Алги -независимы, следовательно еще уменьшатся мусорные сделки и потом оптимизировать