Лог TSLab:
10:00:03.02 204 2167479958:Рыночная заявка 2167479958 исполнена. Куплено 1 RIM3. Остаток 0 лота(ов).
10:00:02.92 200 2167479958:Заявка 2167479958 на покупку 1 лотов RIM3 по рыночной цене принята. Команда выполнена за 1872 мс.
10:00:02.80 250 Сделка 727057074: Куплено 1 лот RIM3 по цене 131180.
10:00:00.60 100 Скрипт: 'provetkan1'/'MyScript' Скрипт выполнен успешно за 6мс. (439877 баров, время 22.04.2013 10:00:00)
10:00:00.60 100 Скрипт: 'provetkan1'/'MyScript' Сейчас скрипт будет открывать ордер! Основная информация: 10:0:0:114 Bid:130900 Ask:130950 StepPrice:6,31056
09:53:44.43 100 Скрипт: 'provetkan1'/'MyScript' Скрипт выполнен успешно за 157мс. (439856 баров, время 19.04.2013 23:49:59)
09:53:37.96 100 Скрипт: 'provetkan1'/'MyScript' запущен
09:35:12.28 1 Вы подключились к провайдеру данных 'Alor_Real'

Вопросы:
1) Почему в начале куплено а затем только заявка на покупку принято? По логике должно быть наоборот.
2) Почему заявка так долго выполнялась? (используем Плаза2).

1. Информация о сделке от биржи может придти раньше, чем подтверждение исполнения заявки.
2. В 10:00 на биржу идет вал заявок и биржа официально отвечала, что исполнение может затягиваться до 5-6сек (Реально были случаи больше). TSLab измеряет полное время цикла выставления заявки , т.е. когда приходит сама заявка, а не только уведомление о том, что она принята. Т.е. на самом деле исполнение прошло раньше, как видно из лога, но в виду большого объёма данных подтверждение от биржи пришло только через 1.8сек.

PS: Кстати, во время сильных движений на плазе так же могут наблюдаться задержки. Не стоит думать, что прямой доступ гарантирует выставление заявок в 20-40мс постоянно. Просто это самый быстрый способ выставить заявки, Через брокерские сервера задержки будет еще больше.

А установка своего сервера ближе к ядру биржи может как-то изменить ситуацию? Или в 10 в любом случае будет задержка большая?

Если тормозит сама биржа - это ничего не изменит. Свой сервер решает только сетевые задержки - это 5-15мс в лучшем случае.

Понятно... Спасибо!

Возникли ещё вопросы:
1) Пытаюсь открыть два ордера сразу на одном тике, но открывается только один и последний. Открываю вот так:
source.Positions.BuyAtPrice(source.Bars.Count+1, lot, rt.FinInfo.Ask.Value+30, "RTS-6.13");
source.Positions.BuyAtPrice(source.Bars.Count+1, lot, rt.FinInfo.Ask.Value+10, "RTS-6.13");
Пробовал второй делать на Селл, он тогда открывает только селл.

2) Я правильно понял, что цикл по барам до source.Bars.Count не нужен если я открываюсь на source.Bars.Count+1 и прошлые бары а так же тестирование на истории меня не интересует?

3) Цикл от 0 до source.Bars.Count если его делать, то это будет по минутным барам? У меня в пересчете скрипта стоит тики и интервал+сделка.

1. Используйте разные имена сигнала.
2. Если прошлые бары вас не интересуют, то само понятие торгового цикла вам не нужно. А для ускорения можно поставить ограничение в несколько свечей.
3. Если интервал тики, то и свечи будут тиковые.

Спасибо! Всё понятно. Попробую.

важное замечание!!!

Нельзя ставить меньше 4 свечей иначе сигнал не будет исполняться . Уже попадал на это

ra81, в смысле цикл делать по четырём свечам? У меня ещё не было случаев неисполнения без цикла. Вроде он не нужен судя по моим экспериментам.

Если ограничить историю скрипта 3 и менее свечек исполнения не будет. Я помню долго сидел разбирался че за ерунда, пока не просветили разработчики что такие дела

Да, это ограничение сделано специально, чтобы программа понимала, что вообще существуют данные по инструменту, и не было ситуации, что они еще не прогрузились. На скорости вычислений 4 свечи или 10-20 никак не скажется, разница будет измерятся наносекундами.

Может это на какую-то конкретную функцию или ситуацию влияет... У меня открывает нормально без цикла вообще.

В настройках скрипта выставить Макс баров = 2 и попробовать потрейдить . Ничего не получится.