Не могу понять разницу между заявками:
1) Source.Positions.BuyAtPrice(Source.Bars.Count+1, lot, rt.FinInfo.Ask.Value, SignalName);
2) rt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, rt.FinInfo.Ask.Value, lot, SignalName);
3) source.Positions.BuyAtMarket(source.Bars.Count+1, lot, SignalName);

Чем они отличаются и будет ли разница во времени исполнения?
Хочу найти ту которую плаза 2 максимально быстро выполнит...

А по 2 варианту понял, что если не попали в цену указанным Аск, то будет отклонение заявки и попытка открыть по цене рынка. С 1 вариантом такого не наблюдал. Это единственное отличие?

Так в чём отличия, что быстрее?

Если речь о скорости выставления - то они абсолютно одинаковые.
Но смысл у заявок совершенно разный, первые две лимитной ценой, вторая по рынку.

А возможно выставление быстрее чем по рынку хоть на десяток мс?
Если отправлять лимитники с разным отступом от текущей цены, то может какой-то быстрее исполнится чем по рынку или это не имеет смысла и по рынку это самый быстрый?

На бирже нет заявок по рынку, есть только лимитные. По рынку - это имитация, т.е. выставление заявки с ценой заведомо выше предложения. Соответственно, тип заявки на скорость никак не влияет. Условные заявки на плазе контролируются самим TSLab, поэтому там скорость выставления 1мс, но когда она сработает программа так же будет выставит лимитку и потратит на это такое же время.

А можно узнать тогда сколько прибавляет BuyAtMarket к rt.FinInfo.Ask.Value? Если там значение не оптимальное, то чуть его снизив мы рискуем тем что не откроется, но если откроется, то ведь это будет чуть быстрее чем BuyAtMarket