Моя стратегия оперирует очень большими обьемами данных...из за этого время пересчета может достигать порядка 1500-5000 мс...Все что можно закешировал...в принципе для рельных торгов, не для прогона по истории, мне нужны только конечных расчитанные данные, то бишь последний бар...то есть я не хочу что бы сам торговый алгоритм, запущенный в боевую, гонялся по всем данным из прошлого постоянно, а использовал только последние данные...для входа и выхода из позиции..если остовляю последний бар для прогона торгового алгоритма, весь скрипт начинает себя некоректно вести, то есть заходит в позиции как в первый раз...как можно увеличить скорось пересчета, отбростив данные из прошлого, и гонять уже торговый алгоритм только по последним барам, при этом чтобы позиции свои открытые ранее он запоминал...может посоветуете что? я думал что Realtime мне поможет...но видимо ошибся..из ваших слов я понял что для автоматической торговли он не совсем предназначен(имеется ввиду IpositionRT,Iorder)