Просьба разработчикам(или какой нибудь доброй душе с форума:)) выложить пример скрипта, использующего namespace Realtime...а именно интерфейсы Iorder,IPositionRT, IsecurityRT...для чего они нужны, как их использовать, в чем их особенность, кроме получения данных в режиме реального времени во время торгов...особенно интересуют интерфейсы IOrder, IPositionRT...очень нужен пример их использования в скрипте...

Что вы хотите получить для начала скажите. Данные инструменты позволят ставить и снимать заявки ручками, но так же следить за позицией придется самому и вообще всю работу делать самому.
Примера кстати думаю толкового не будет, только самый простой если.

Моя стратегия оперирует очень большими обьемами данных...из за этого время пересчета может достигать порядка 1500-5000 мс...Все что можно закешировал...в принципе для рельных торгов, не для прогона по истории, мне нужны только конечных расчитанные данные, то бишь последний бар...то есть я не хочу что бы сам торговый алгоритм, запущенный в боевую, гонялся по всем данным из прошлого постоянно, а использовал только последние данные...для входа и выхода из позиции..если остовляю последний бар для прогона торгового алгоритма, весь скрипт начинает себя некоректно вести, то есть заходит в позиции как в первый раз...как можно увеличить скорось пересчета, отбростив данные из прошлого, и гонять уже торговый алгоритм только по последним барам, при этом чтобы позиции свои открытые ранее он запоминал...может посоветуете что? я думал что Realtime мне поможет...но видимо ошибся..из ваших слов я понял что для автоматической торговли он не совсем предназначен(имеется ввиду IpositionRT,Iorder)

Если честно исходные данные неясны. Какие данные у вам там используются? Большой объем истории? Или что?

Большой обьем истории...и по нему вычисляются данные...к примеру, на одну цену закрытия бара(к примеру минутную, или полсекунднную) вычисляеся 300-500 значений которые еще надо отрисовать, и через них пропустить алгоритм торговли...если заходит под 10000 баров, представляете сколько данных пропускается...алгоритм их долго обрабатывает...запускад на машине ай5 с 16гигами на борту...все равно долго...вот если бы обрабатывать только последние значения, тогда нормально, но сделки почему то не корректно выставляюся, кау будто каждый раз в первый раз...возможно вообще сделать так, что бы торговый алгоритм гонялся только по значениям, основанным на последнем баре, а не через всю историю...

Использование этих механизмов подразумевает полный отказ от механизма позиций в программе и ручное управление заявками. Поэтому нужно четко представлять себе задачу, зачем вам это нужно. Комбинировать использование позиций и ручное управление заявками в рамках одного скрипта невозможно.

Все можно. Только вам придется организовать собственный кэш данных, проверять какие в скрипт пришли свечки и обрабатывать только новые. ну и сигналы генерировать по результатам обработки. А ваши скрипты скорее всего не работают потому что у вас нет правильного кэша, и расчет ваш не выполняется правильно. Вот и все.

1) организуйте кэширование данных и каким то способом отмечайте уже обработанные данные.
2) при получении списка новых данных, отсекайте старое, обработайте новое.
3) по итогам генерируйте сигналы.

В тесте и в реале скрипт будет вести себя по разному.

спс...понятно теперь...