Недавно начал торговые системы на коде писать...так вот задался вопросом...Основа итерацционой системы, это последовательный прогон коллекции данных через алгоритм(листов,массивов, словарей)...получается всегда есть, да они и нужны, данные о прошлых торгах...так вот, когда систему гоняешь на реальных торгах, в реальном времени, она же учитывает и старые данные, не могут ли они искозить торговый сигнал в текущий момент?система прогоняя лист очередной раз наделает заявок, основываясь на прошлых данных,в текущий момент...может вопрос глупый..просто хотелось бы понять раз и навсегда, поэтому кому несложно обьясните пожалуйста...

Я думаю, что всё зависит от того как алгоритм составлен.
+ на реале же нельзя открывать заявку в прошлом времени

Если свеча уже есть, То сигнал на ней будет виртуальным , если свечи еещ нет, тогда заявка пойдет в рынок и сигнал будет реальным. Вот и все. Прошлые данные на сигнал не влияют.

Спасибо...теперь все понятно...