Здравствуйте!

В текущей версии TSLab 1.2 при указании параметра "Макс.баров", во вкладке "Доход" показывается урезанный график доходности. Если снять галочку с опции "Игнорировать позиции вне истории", то агент помнит свои предыдущие сделки (их видно во вкладке "Сделки").
Предлагаю в этом случае строить график доходности целиком, с учетом сделок, которые вышли за пределы "макс.баров". Синюю кривую "Купил и держи" вне истории можно считать равной нулю.

В этом случае, не имея истории, невозможно понять сколько было свечей до этого.

Nektodron, а даты сделок разве не содержатся в истории сделок по агенту?

Даты сделок то содержаться, а как выстраивать промежутки между этими сделками?
Кроме того, для расчета дохода в промежутке, когда позиция открыта, нужна история цен.

Nektodron, предлагаю сделать так:
Даты сделок дают нам точки на оси X, цены входа/выхода позволяют вычислить прибыль(убыток), которую принесла каждая сделка. Начинаем откладывать эквити от нуля, каждая закрытая сделка добавляет на график новую точку. При отсутствии цен на интервале, график будет ступенчатый, но по форме будет неплохо передавать историю по стратегии. При наличии цен на интервале - график будет детализированный. Синяя кривая "Купил и держи" может быть построена ломаной линией - в точках открытия/закрытия сделки мы знаем цену актива, т.к. она равна цене сделки.

График будет прижатй к левому краю, т.к. количество свечей между открытием и закрытием позиции без истории не известно.

Понятно.
График с неправильными интервалами все равно давал бы больше информации, чем одна ступенька, как сейчас. Но я понимаю, что это уже далеко от точных наук.

На самом деле, как я понимаю необходим анализ изменения портфеля за интервал. У нас в проработке изменения и доработка окна УТС,где это должно появиться.