скажите, что будет, если к тикам применять блок сжатие (не в секунды, а просто сжатие) скажем с интервалом 50?
или так делать не корректно и нужно пользоваться только сжатием в секунды?

В свойствах скрипта смотрите интервальный период, ставите тики, а в интервале ставите, количество тиков в свече. Получаете тикбары. Бары (свечи) из указанного количества тиков. Выглядит как обычная свеча, новая свеча образуется, когда в старой набралось заданное количество тиков.
Это удобно в тех случаях, когда нужно отвязать стратегию от интенсивности торгов.

Много информативнее временных свечей, но хуже волумбаров и ренджбаров(которых пока нет в программе). Поскольку в одном тике может быть разный объём.

ну а все же это будет аналогом если в интервале указать 50 тиков и сжатие 50 применить к однотиковому графику?
похоже что сжатие для тиков и например для минутных свечей (по закрытию) работает принципиально по разному - похоже, что на тиках в будущее заглядывает.. ща скрипт набросаю

вопрос по скрипту, не почему такие сказочные результаты на тиках, а почему он заглядывает вперед на период сжатия (причем только для блока закрытие) и только для тиков, для свечек например минутных все нормально. Собственно отсюда следует вопрос поста)

Здесь данные за первый квартал 2013 года для тиков с финама (кому нада)
http://files.mail.ru/4FC78F81CF9E42E7A33C1DA93E7D3CA9

еще: если применять к тикам "сжать в секунды" работать начинает значительно медленнее, есть ли какой другой способ работать на секундах? если на тиковых данных в свойствах в графе интервал ставить 1 секунда - это будет аналогом сжатия в секунды (похоже что нет..)