Сделал проще пока для теста:

IList<TSLab.DataSource.IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(0);
IList<TSLab.DataSource.IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(0);

StreamWriter tofile = new StreamWriter("buy-stakan.txt", true); // перезапись в файл
for (int j = 0; j < 1000; j++)
{
tofile.Write("Price:"+buyQueue[j].Price+"\tQuantity:"+buyQueue[j].Quantity+"\r\n");
}
tofile.Close();

текстовый файл пустой, тестю на демо Alor_FORTS, подключение происходит.

Что не так?