Добрый день!
Появится ли возможность тестирования скрипта на портфеле инструментов и тестирование портфеля скриптов на одном инструменте?

Буквально на днях спрашивал это же. Было бы очень полезно.

Не совсем понятно в чём вопрос. А что мешает в скрипт записать весь этот портфель? Можно поставить любое количество источников данных в один скрипт и количество торгуемых лотов тоже можно установить для каждого источника отдельно, как считаете правильным.
А для тестирования портфеля скриптов на одном инструменте надо все скрипты объединить в один. Только тоже не понятно зачем это нужно. Результатом такого "монстра" будет простая арифметическая сумма всех включённых в него скриптов.

наверно имеется в веду другое:
я не раз наталкивался на утверждение о том что хороший робот(стратегия) должен хорошо работать на нескольких инструментах без изменения параметров. и вероятно предпологается именно одновременное тестирование(оптимизация) по нескольким инструментам.

Ну назовите примерный портфель, какой хотите протестировать, я сделаю Вам простенький пример на одной МА для портфеля Но думаю Вы и сами справитесь. Достаточно в интересующий скрипт вписать нужное количество источников данных и протянуть позиции (с количеством лотов) по каждому на условия скрипта.
Но что то я сильно сомневаюсь, что бы один скрипт был бы успешен на разных инструментах. Я не сталкивался с подобным.

1) В том и вопрос - как найти этот инструмент?
Выбрали скрипт, создали портфель - набросали туда бумаг и получили результат по каждому инструменту в отдельности , ну и суммарный для полноты.
2) Создали портфель скриптов - выбрали инструмент, получили результат каждого скрипта на этом инструменте

Естественно, можно руками перебирать, но раз уж идем по пути автоматизации, то зачем лишнюю работу делать.

1. Ну всё же изначально выбираем инструмент и только потом думаем как с ним работать. По крайней мере я себе так это представляю.
2. Наверно хорошо бы автоматизировать, но вопрос насколько это актуально....
Но если считаете, что важно, стоит попробовать достучаться до разработчиков и объяснить своё желание и его важность для всех остальных

100% !
Успешен будет. Но параметры каждой стратегии под каждую бумагу будут свои для эффективности. Сугубо опыт. Если у кого-то обратный опыт, напишите.

1. Скрипт перестал работать на инструменте. Выкинуть?Или попробовать найти где еще работает?
2. Кажется в TradeMatic (хотя могу ошибаться) видел тест нескольких скриптов по одному инструменту.
3. Естественно, надо определить приоритетность реализации этого
4. Возможно разработчики могут показать wish-лист пользователей с приоритезацией выполнения?

Хотелось бы услышать от разработчиков возможность реализации данного подхода для тестов.

Сделать можно все что угодно. В ближайшее время мы заняты опционами и отвязными от времени графиками.

Тогда составлю ТЗ. Кому также это интересно выражаем свою заинтересованность.

Мне тоже давно интересна эта тема.
Добавлю еще причину, по которой может быть полезен прогон по портфелю скриптов - увидеть максимально возможную просадку.
А также понять на каких рыночных периодах портфель будет сливать, а на каких успешен. С соответствующими оргвыводами

а какже быть с константами? для разных инструментов они должны быть разными.

Прогонять один и тот же скрипт на портфеле с одним и тем же набором оптимизируемых параметров, ИМХО, неэффективно.

Было бы здорово заполнить табличку с такими колонками:
1) Скрипт
2) Инструмент
3) Набор оптимизируемых параметров
4) Комиссия

, а затем выбрать период тестирования, нажать на кнопку и получить суммарную эквити. Это даст возможность, например, построить суммарную эквити по одному скрипту и одному инструменту, но для разных наборов оптимизируемых параметров.

В случае airwaves колонки 3 и 4 можно заполнить для всех прогонов одинаково.

Пример таблицы портфелей и таблицы тестов

Данные выбранные для портфеля инстр/скриптов, актуальны для входящих в него инстр/скриптов.
Но можно менять настройки для каждого интсрумента/скрипта входящего в портфель.
Построение эквити для
О-А(портфель скриптов по портфелю инстр)

1-А

1-a
1-б
1-в

2-А

2-а
2-б
2-в

3-А

3-а
3-б
3-в

Начать бы с малого - дать возможность выводить совокупную эквити по нескольким скриптам. Честно говоря, сильно ждал этого от 1.2. Мечты... мечты...

Кому-то совокупную эквити надо по скриптам, кому-то по скрипту с разными параметрами - надо сразу делать универсальный инструмент.

У меня два таких.
Еще один есть в ветке Без индикаторные системы в общем доступе, на всех инструментах не работает, но на многих инструментах вполне положителен.

Есть(была) в Велсе такая возможность - скрипт тестить на нескольких инструментах и/или один инструмент - несколько стратегий.
Только в велсе все это было за разумное время.....
сразу видно, на какую стратегию упираться.....