ANDY раздражения нет, есть негодование.
Насколько я понимаю, для создания индикаторов на C#, не нужно учиться годами... И от Вас очень бы хотелось получить поддержку либо в виде структур для индикаторов, либо побольше примеров на языке C#, именно индикаторов. Ну вот согласитесь, например возьмем ТВ там есть с десяток интеграллов. Если Вы сделаете хотя бы один как пример, то по подобию все остальные можно будет сделать так же. Для того, что бы сделать первый неподготовленному человеку(например мне) действительно может уйти много лет. Еще к примеру в справке предоставлен индикатор с входными паравметрами закрытие, макс, минимум далее в индикаторе представлен выход в виде математических исчилений и я уже видя это, по подобию могу сделать индикаторы, со схожими характеристиками. А вот если в эту "Рыбу" добавить уже существующий индикатор? Т.е. получится Рыба где входные параметры свечи + индикатор. Ведь когда у нас появился метатрейдер, мало кто мог себе позволить залезть в MetaEditor, а сейчас каждый второй по подобию ваяет свои индюки, причем самообучение составляет не более месяца...

Человека нашли, посадили, поставили задачи.
Примеры появляются на форуме.
Вы это видите.
Со временем материал будет накапливаться, с появлением Контейнера скриптов, делать индики и скрипты будет выгодно на TSLab.
Так постепенно все это разовьется так же как и в МТ.

Теперь понятно где "собака порылась" (с) и в принципе не вызывает ни каких возражений за исключением одной мелочи-минимальный набор всех классов индикаторов должен быть в наличии в любой, уважающей себя системе.
Такой класс , как "динамические скользящие средние" к которым относятся Adaptive Moving Average, NRMA на основе NRTR.. в ТСлаб
отсутствует и когда Лабер сваял их на Си я по наивности полагал что эта дыра будет закрыта ( делов-то час работы для спеца по Вашей оценке), однако увы..
Ну а в остальном "..Так постепенно все это разовьется.."(с)..когда-нибудь..:-))

TB это что за зверь ?
Приведите линк на описание интересной стратегии, использующей интеграл, если будет интересно, поставим задачу на реализацию на C#.

ТВ - теория вероятности. Страшный зверь, но пугливый. У меня нет линка на хорошую стратегию. А действительно интереснейшего индикатора из ТВ я попросил сделать вот здесь: Заказ Индикаторов

Энди, как видите не стою на месте с C#, но интегралл мне реально не осилеть.

Мне это напоминает ситуацию с Профилем рынка. Забубеньте нам этакое, правда как это готовить мы не знаем, но непременно сделайте !
Шутка :-)

Как это прикрутить к реальному рынку чтобы собрать на этом реальный профит мысли есть прежде чем что-то бубенить в очередной раз ?

Есть! Это далеко не мои мысли.
1. Формируем выборку фактора риска(т.е. считаем риск изменения цены на акцию), для того, что бы применить аппарат статистики для выборок с нормальным распределением, т.е. нам надо перейти от абсолютных цен к их темпу роста.Случайные величины равны отношению значений факторов риска в текущий и предыдущий период, подчиняются логарифмически-нормальному закону распределения(этот индикатор я уже создал)
2. Считаем матожидание (реализовал)
3. Считаем волатильность(уже реализовано в ТСЛабе Стандартное отклонение)
4. Задаем вероятность наихудшего снижения темпа роста(константа)
5. Считаем квантиль (для этого нужен аналог НОРМОБР из экселя, входящие параметры предыдущие три)
6. Считаем ВалюАтРиск и прогноз убытка. В итоге имеем вероятность снижения темпа роста, с заданной вероятностью, и цену i+n риска.

Убедительно?!

Нет :-)
Убедительно будет когда весь этот винегрет будет тащить реальную денежку с реального рынка в плюс в течении года.

Если коротко, необходимо нормальное ТЗ, где расписан каждый пункт.
Тем более что многое реализовано. Что нужно реализовать.
Далее вопрос. Это можно будет выложить как пример для общественности или это закрытый материал ?

andy Вы не поняли, пример который я привел нужен не для таскания денег с рынка, он нужен для расчета риска.
Я привел лишь пример, как можно использовать НОРМОБР из Экселя. Только вот этот самый НОРМОБР и нужно реализовать в ТСЛАБе.
При правильном подходе таких примеров может быть достаточно много и все они будут из курсов Теории Вероятности и Статистики.
Это не моя идея, по-этому всеобщему обозрению идею со всеми формулами я не могу выложить. Но ее может реализовать каждый при должном изучении ТВ и МатСтатистики

Мне всегда казалось что TSlab, ресчет риска и "прочие штуки" нужны именно для таскания денежков с рынка, а не из любви к искусству :-)



В TSLab много чего НУЖНО реализовать. Весь вопрос в приоритетах и существующего физического людского ресурса.




ТерВер это все здорово и безумно интересно.
Я спрашиваю почему я должен отвлечь человека от одних задач и поставить другую и какая в этом будет польза в целом для проекта TSLab ?
Ответа пока не вижу, кроме того что это НУЖНО одному человеку.

Если весь проект Тслаб только для простолюдинов как я, тогда можно никого никуда не отвлекать. Если Вам нужно привлечь более серьезных людей, то лучше было бы Вам иметь в арсенале такие индикаторы... Риск Мененжерам такие встроенные функции будут по душе. Хотя конечно скорее всего они сидят все на собственных разработках и ТСЛАБ им все равно что Куик.
Нашел, вот здесь Расчет ВаР я питался мыслями.
Просмотр комнаты за вечер, пока мы с Вами общаемся, увеличился на 400! просмотров по-моему, это не показатель? Есть ли на форуме РискМененджеры, поддержите что-ли...

http://finrisk.rea.ru/e/eurodemo.nsf/0/5d535631013943b4c3256f9a003e2fc3!OpenDocument&AutoFramed
http://works.tarefer.ru/75/100129/index.html

что то у меня не выходит цветок каменный
уже вручную пытался вбить(думал столбики поменять,наивный) как в .csv так и .txt данные по изменению дохода скрипта
либо вообще график не строится либо чёрт знает что.

Было бы удобней все-таки не обращаться для подсчета рисков в эксель, а делать все в одной программе, т.е. тслабе.

Вот и я про то же... Очень не хватает, не хватает.

а как вы хотите считаеть риски?

ТЗ можно в студию четкое в ворде ?
Откуда что берем, как считаем, куда подаем и как это все применять в реальной жизни ?

А в Экселе можно?

Можно в экселе.

Очень прошу не заставлять нас делать бессмысленные модные штуки типа Профиля рынка.
Времени очень мало. Задач много.

Результатом нашей работы должна быть нормальная вменяемая статья типа этих
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=25&page=1

Вот так-то считаем риск. Вот так используем. Вот такое эквити.
Грааля не надо, но надо показать и дать импульс думающему, для раскопок в этом направлении дальше.

Вот. Анди, это не торговая система, но очень нужная вещь, которую можно использовать в любой торговой системе.
Что она дает:
Главное: Размер максимально возможного убытка, когда Вы входите в лонг. Т.е. когда думающие люди говорят: я вхожу в рынок беря на себя определенные риски, тогда они имеют ввиду именно риск, который можно подсчитать именно так.
Второстепенно: Метод основанный на НОРМОБР подразумевает под собой кучность скорости роста рынка или падения, если его перевернуть. Соответственно с долей вероятности можно просчитать цену которая может быть например на свече [i+10]

Решил похвастаться!
Тоже явлется без индикаторной системой, очень похожа на повер поинт. Если бы еще управления рисками прикрутить (оптимальная ф). Это с 100000 р с реинвестированием.