Осмелился вынести тему вот отсюда:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=5012&page=2
Тема очень интересна. Я предлагаю выкладывать здесь ссылки на интересные статьи. Может кто-то знает системы учитывающие только цену. Или у Вас есть мысли по созданию такой системы. Кроме графического анализа, с ним все понятно, благо книг достаточно. Выкладывайте не стесняйтесь... Обсудим, разберемся ...

Т.е. я предполагаю, что в данной системе возможно использовать:
1.Открытие бара(ов).
2.Закрытие бара(ов).
3.Максимум.
4.Минимум.
Максимум и Минимум за использоваться не могут, т.к. "ЗА" придется оптимизировать. А задача состоит в том, что бы уйти от любых вариаций.
5.Коэффициенты, которые могут принимать только два(четыре если используются для стопов) значения.

Вот, в чём то нестандартная информация к какому либо нестандартному размышлению-)), от индюков конечно не отказаться, но они могут носить совершенно иной смысл:

1. очень туманно, но подумать есть над чем
http://forum.mql4.com/ru/30711/page1

2. вижу что как варинат если связать с п.1 то можно что то рациональное выудить
http://forum.mql4.com/ru/28176/page1

3. Это так...для общего развития, но к общему смыслу - диверсификации не только активов, но и алгоритмов
http://articles.mql4.com/ru/403

Uprav 1. Уже читаю и готов поделиться мыслями. Автор пишет: "На самом деле все намного интересней получается, если миксовать циклы (дэтерминировать) характеристики исходя от полученных (зафиксированных) результатов от первого захода. Мне всего навсего нужна точка отсчета. Дальше ... все элементарно, сумма профитных (открытых) позиций принимается, как условно допустимая просадка (для данного цикла) и приглашается г-н Бернули ...Pk,n=Cn,k*Pk*Qn-k." Блин, это даже не ИМХО: Это конечная формула к чему стремиться первобытный русский трейдер, включая меня, решив ее, подставив математические данные, я просто становлюсь, почти сразу, миллиардером! Поправьте меня, но для начала нужно узнать чему будет равно уравнение Бернуля с двумя интегралами(Внимание разработчиков!Которых кстати нет в тслабе)... Читаю дальше...

1. Прочитал. Теория Хаоса, вплетенная в теорию вероятности. Подбрасываем монету в 1000 случаях в 30 разных местах. Профит закрываем, остальное пережидаем. Все нестабильное, стабилизируется.
Э-э-э-ээээ! Открытие позиций в одном направлении по разным инструментам с одинаковой вероятностью исходавозможна к сожалению только на форексе. Там много противоположных движений. И в конечном счете даже для форекса система - Бред однако!
На языке mql4 сердце системы будет выглядеть как:
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable

Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
Т.е. сколько бы бросков не было среднее значение этих бросков будет 0. Т.е. система будет постоянно стабилизироваться... И соответственно главный довод Автора системы заключается в опережающем локировании положительых сделок.
Э-э-э бред однако ...
Депо будет постоянно стремиться быть на первоначальном уровне. Это не заработок - это сохранение(если повезет)....

По 1. На ФОРТСе согласен, конечно не найти столько ликвидных пар инструментов, я только 6 инструментов узрел, кроме того отсутствует дробность контрактов...только увеличивать - для балансировки, что ведёт к увеличению первоначального депо, хотя на мой взгляд хоть автор и говорит что не использует корелляцию, а может просто не договаривает что использует(или не понимает,хотя вряд ли), но без неё думаю тут не обошлось.Из всего этого поэтому мне интересной показалась ссылка 2., м.б. стоит подумать что то м/у этими темами. Локи, как я понял он якобы использует, чтобы технически зафиксировать профит, в том смысле что не может построить индюк в МТ, чтобы сравнивать его во втром цикле.

Спасибо за ссылки! Практичная значимость, конечно, под сомнением, но мозг взрывает капитально!



Полчаса читал ветку, парень, конечно, выражается витиевато...
В теории он ничего не доказал, выигрыша при такой системе не должно быть.
Но на практике проверить интересно

Не понял, почему он первый цикл проводит в реале? Можно же сделать его виртуально и войти в моменте, когда наступает расхождение.
Кто-то там предложил брать линии доходности по разным инструментам. Периодически эти линии сходятся (пересекаются), периодически расходятся. Вот в моменты этих расхождений и надо входить, в сторону их схождения. Правильно рассуждаю?
Что касается корреляции инструментов, то тут вопрос. Если инструменты коррелируемые, то технология напоминает арбитраж.
Если не коррелируемые, то... чистый бред
Впрочем, абсолютно некоррелируемых инструментов нет.
Попробовать прогнать на истории?

Ждем результатов!

Читал про систему Чеботарева и не могу понять, за счет чего она может быть профитной. Вот, скажем, стохастик понимаю. А Чеботарева нет. Может кто-нибудь объяснить?

Выкладываю результат теста Ю.Чеботарёва-"первоэтапный"(пока на что сил хватило-))), т.к. без второго (контроля и распределения рисков) это не есть полноценная идея, но для понимания как подобраться ко второму, нужно понять что имеем в первом.
Допущения и источник:
-источник - RI2007-2009, 5мин, на 1-м контракте(без перевода пунктов в рубли), комиссия - 5пунктов (этого на самом деле мало для имитации проскальзывания, нужно 15-25...)
-способ: тест одного скрипта на временных интервалах источника 15,30,45,60мин,1D.(на большее пока меня не хватило...-)), сведение итога в екселе, не считал просадки
-допущение: вход точно как в описании(НО на открытии последующего бара, а не на закрытии - св-во ТСлаба), выход - сигнал на противоположный вход(по разному крутил, выбрал такой выход), количество "нарезок" меньше чем в статье, что скорее всего повлияло на резкий скачок доходности интервалов от 60 к 1D;
-
Выводы (визуально по графикам):
- 15-и мин показали себя хорошо на всех 2007-2009гг, далее по мере увеличения интервала началось плавание доходности интервала в зависимости от времени, соответственно показывает зависимость временного интервала от времени применения
-большие просадки суммарной доходности скорее всего являются следствием отсутствия достаточного количества вр.интервалов в тесте, а так же отсутствием "второго" этапа
-увеличение количества временных интервалов ведёт к кратному увеличению первоначального депо и уменьшении доли управления на интервал
-прослеживается аналогия с ссылкой №1(или наоборот-) в части диверсификации "всего"-))

система учитывает только цену ,но оптимизация присутствует
(с переносом на ночь)

Мозги уже кипят, но ничего толкового пока так и не получилось.
Я так и не понял, что делает во втором цикле неветеран с позициями, которые убыточны?
Он их снова заряжает в ту же сторону (а вернее, по сути просто оставляет дальше) или переворачивает в противоположную сторону?
И сколько времени их так держит? (вроде я так понял, что держит столько же времени, сколько шел первый цикл)

И еще вопрос: сколько должен быть плюс, чтобы позиция считалась профитной? Т.е. когда завершается первый цикл?

не заморачивайтесь ведь ясно же что ни о чём ...

Вы на каких инструментах пробуете и сколько их взяли?
В чистом виде из этой идеи я пока тоже не могу понять что выудить, но если со второй ссылкой в совокупности применив корелляцию например из 6 инструментов и сформировав из них 3 пары (можно и 15 пар из них сформировать, но тогда они будут несовсем независимы) и сбалансировав между собой получил доходность примерно с горизонтальной медианой и большими выбросами, на этом мой мозг пока отказался что либо дальше анализаторногенерировать -)))

пока взял парочку - фьючерсы на сбер и газпром. У нас не форекс, тридцать инструментов не наберешь. Да еще надо учитывать, что цены контрактов у разных инструментов разные.

но чем дальше об этом думаю, тем больше мозги съезжают.
Наверно, это вирус такой мозговой
Бросать надо это дело.

Понятно, что идея бредовая, но думал все-таки потестить.

Еще одна безумная идея, на этот раз моя
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=5262&#Post5262

+1
Для ее реализации в наших условиях необходимо найти эммитенты сильно каррелирующие между собой. Нам этого не дано пока. А поэтому и нечего голову ломать. ИМХО

Uprav Большое спасибо за тест! Попробывал сделать то же на мамбе.

Взял роьку с 2007 и газик с 2006.

Не знаю даже что можно сказать. Система явно имеет право на жизнь, при условии сильной диверсификации(правильно написал? по-моему нет), т.к. не стабильная она, портфеля.
Странно почему то файлы не могу загрузить. Что-то с инетом весь день! Из инета все грузится быстро, а вот обратно часами можно сидеть. Ерунда какая-то. Как инет поправится, я подгружу файлы к сообщению

Коэфф.корелляции 6-и инструментов за 2009г. м/у 5-и минутными котировками контрактов
RI SR = +0.98
SI BR = -0.88
GZ LK = +0.96

Математика точная наука, автор говорит, что нужно от 7 до 15 пар таких инструментов. Точно конечно я сказать не смогу, но предполагаю, что на шести инструментах мы в среднюю не выйдем, как бы из кожи вон не лезли. В итоге все равно получится либо решек больше, либо орлов. Если не абстрактно, то я предполагаю, что Система будет неустойчива именно из-за сильной вероятности прохода всех шести эммитента в одном диапазоне, например выше 0 либо ниже. Вот такая мысль. Можете меня попинать. Сама система очень интересная, автор реально заинтриговал! Но к сожалению так всего и не расскрыл пока. И со стопами я до конца не понял, пересидки я не терплю, по своей руке знаю, что это такое и закрываюсь сразу, если сделка изначально пошла не туда, а здесь открываем, даже не зная куда идем, ну возможно в этом и есть интрига. Эх, короче мыслей, даже как использовать эту идею пока нет. Вот. Вот главная мысль: автор управляет доходом, а не потерями, как делает это весь мир. Это настараживает.

Есть некоторые соображения:



Автор писал что второй цикл у него раньше занимал больше времени чем первый, а точнее состояд из подциклов, пока он не стал увеличивать объём второго цикла и опираться на угол средней "случайного блуждания" первого цикла, затем второй цикл стал занимать примерно половину от первого

соображение такое: как это ни странно звучит - первый цикл завершается по времени, независимо от баланса, если "+"(не важно какой, вплоть до 0), то конец первого цикла и по новой, если "-", то очередь второго цикла.
Ковырял я в аналах интернета про этого автора, какой то пост его был про работу на Форексе во время отсутствия новостей и минимальных объёмов, когда рынок не имеет чётко выраженного движения, а это как пишут многие авторы не мало не много - 70-80% времени всего рынка, т.е. идея в том чтобы выжимать не из 20-30% как в основном, а из 70-80%


Здесь конечно - под каждый инструмент подгонять кол-вом контрактов управляемый баланс и соотносить между собой

Видимо потому что второй цикл рискованнее и не всегда выходит в 0, где то он писал что 90% вероятности, кроме того скорее всего тут имеет место быть именно время (в смысле определённый период торгов) проведения второго цикла, и проще прибыль брать из первого цикла если таковая появляется, чем её постоянно выводить во время проведения второго цикла

Вобщем есть соображения что тестить, только нет пока соображений как это реализовать в визуале