я видел это видео на другом ресурсе(не буду рекалмировать), прямо таки беслатно граали раздаешь.

касательно изменившейся подписи - не бери в голову, бери в личный игнор лист.

Интересные идеи. Публикуй дальше. Мало кто делится, в основном все свои "граали" под подушкой держат. Обмен мнениями и идеями многих бы избавил от "грааблей".
Могу сказать по себе, что некоторые свои решения я тоже вычитал на форумах.

"под подушкой держат."

Мне просто не хочется, чтобы видео были готовыми решениями. Использовать можно те или иные элементы по разному, но чаще идею воспринимают как панацею.

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=16763

Завтра состоится мой вебинар, и в зависимости от аудитории покажу интересные возможности в использовании софта.
Места еще есть, и возможность задать вопросы, и в реальном времени посмотреть всю реализацию, есть! Приходите.
Если большинство будет новички, то вебинар уведу в русло экскурсии по возможностям ПО, как сделать свои собственные элементы анализа, или же протестировать различные алгоритмы.
Если большинство будут опытные, то реализуем не самого сложного, но интересного робота (или советника).
Из плюшек покажу:
Как настроить себе скальперский стакан, входить мышкой или по клавише.
Как анализировать результаты по гистограмме или таблице результатов.
Как ограничить торговлю внутри дня.
Как работать с оптимизацией!

Для опытных трейдеров, мало что интересного будет, ну и для тех кто ожидает увидеть грааль тоже!
Запись вебинара так же планируется.

По вебинару - просьба.
хотя я и записался (интересные вещи показывают)))- но понимаю, что попадаю на "не попадаю"....
просьба - скинуть ссылку для просмотра видео.....

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=16998
Запись вебинара

как всегда - интересно..спасибо

Лучше один раз увидеть чем 10 раз прочитать, спс за видео!

Разбирая свои завалы скриптов, наткнулся на трендовую систему, в которую вкрутил реинвестирование профита, без мани/риск мененджмента!
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и лоходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).


Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1) РИСУНОК 1

Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО). РИСУНОК 2.

Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало).

Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению!

а по какому инструменту это?

RIM3

Важен вход в позицию или выход?
Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

Что я сделал? итак:

Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.


Далее прибегаем к регулированию размера позиции. К сложной схеме расчета позиции не прибегал, просто при каждой убыточной позиции увеличивал лот на +1 (равномерное увеличение любым объемом). Статистически получил увеличение лота до 40-50 раз, и естественно большинство эквити получились рванными, но уже из 20 раз только 3 графика были убыточными, и в отличии от прошлого теста, не было сплошного убытка, а только статистически в виду периода просадки. В виду размеров стоп/тейка, и выбранного ММ, получается успешность алгоритма будет в случае ели более 18% сделок будут прибыльными! (без учета комиссии достаточно 16% прибыльноти сделок). Если же увеличение лотов, оставлять и на серию прибыльных сделок, в таком случае достаточно 15% прибыльных сделок.

Теперь размышляя над процентом выигрышных сделок, принял решение о том, чтобы в состав полностью случайного элемента, добавить фильтр который приведет к улучшению процента выигрышных сделок. В качестве фильтра взял простейший метод, пробой локального уровня с учетом случайности сделки (выходы остаются такие же стоп/тейк). Итого, что мы получаем: процент выигрышных сделок не спускается ниже 22, эквити не бывает убыточным ни при каких обстоятельствах, количество увеличения лотов достигает максимум до 15.

В итоге, при полностью случайном входе у нас есть риски убыточной торговли, независимо от выхода, ММ, РМ и тд.
Если проанализировать свою систему и получив процент выигрышных сделок от 30 и выше ( с учетом что профит больше убытков) можно с помощью ММ улучшить свою доходность.

День добрый! никак не могу сконструировать чтобы при убыточных сделках лоты увеличивались а при получении прибыльной возвращались к начальному значению.

Не могли бы вы показать это в визуальном редакторе?

Урррра... хоть кто-то читает статейки и реагирует на них))

OFF 2Sar
одиночество - это когда даже спамеры вам не пишут :-)

off Saro.
Ну зря вы так на себя... Все читаю, смотрю, анализирую. Оч. много применяю в практике.И данный пример разберу.......и применю
А то что не пишут.... наверно не дошло или не созрело что нить в голове....
Кстати.В одном из уроков был рассмотрен вариант не совершать сделок после убытка , но качества кино не очень, не видно как все соединяется, может просто данные блоки выложить на форуме и связи указать...?
Спасибо. )

А укажите ссылку на видеоурок, и я выложу пример тут.

sar конечно читают! у тебя свой подход к роботостроительству - очень интересно!

Все работает! сам бы я не допер, потестил свой скрипт с учетом манименеджмента - ну что сказать? поехал в магазин - выбирать большие сумки для денег

Ахах)) Надо учитывать, что я банальный пример показал. К своим алгоритма нужно подход свой применять, в зависимости от результатов торгов (логики сделок).