Как рассчитывается данный показатель? Судя из названия, это должна быть максимально возможная прибыль по сделке. Тогда отсюда следует, что этот показатель не может быть меньше, чем получившаяся в итоге прибыль, а некоторых тестах получалось именно так. При этом зачастую этот показатель в графе Рынок зачастую показывается меньше, чем рыночная прибыль.

MFE это High|Low от открытия позиции до проверяемого бара минус цена открытия. иными словами - это максимально достижимая прибыль позиции. MAE - то же самое, но убыток.

Спасибо! Тогда мне не совсем понятно, как получается такой результат (см. вложение). Там результат MFE хуже, чем по сделкам и по Рынку.

Очевидно использована имитация портфеля.

MFE/MAE считается для одной единицы инструмента в единицах валюты инструмента. Если это рубли то будет считаться в рублях для одной бумаги. И отсюда следует что сравнивать общую прибыль с MAE/MFE несколько неверно.

Идею понял, и все же для столбца Рынок такого быть не может, мне кажется.