Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: uprav
Originally Posted By: 777
Для ее реализации в наших условиях необходимо найти эммитенты сильно каррелирующие между собой. Нам этого не дано пока. А поэтому и нечего голову ломать. ИМХО
Коэфф.корелляции 6-и инструментов за 2009г. м/у 5-и минутными котировками контрактов RI SR = +0.98 SI BR = -0.88 GZ LK = +0.96
Математика точная наука, автор говорит, что нужно от 7 до 15 пар таких инструментов. Точно конечно я сказать не смогу, но предполагаю, что на шести инструментах мы в среднюю не выйдем, как бы из кожи вон не лезли. В итоге все равно получится либо решек больше, либо орлов. Если не абстрактно, то я предполагаю, что Система будет неустойчива именно из-за сильной вероятности прохода всех шести эммитента в одном диапазоне, например выше 0 либо ниже. Вот такая мысль. Можете меня попинать. Сама система очень интересная, автор реально заинтриговал! Но к сожалению так всего и не расскрыл пока. И со стопами я до конца не понял, пересидки я не терплю, по своей руке знаю, что это такое и закрываюсь сразу, если сделка изначально пошла не туда, а здесь открываем, даже не зная куда идем, ну возможно в этом и есть интрига. Эх, короче мыслей, даже как использовать эту идею пока нет. Вот. Вот главная мысль: автор управляет доходом, а не потерями, как делает это весь мир. Это настараживает.
Отредактировано 777 (Mon May 03 201002:01 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.