Originally Posted By: 777

Для ее реализации в наших условиях необходимо найти эммитенты сильно каррелирующие между собой. Нам этого не дано пока. А поэтому и нечего голову ломать. ИМХО smile


Коэфф.корелляции 6-и инструментов за 2009г. м/у 5-и минутными котировками контрактов
RI SR = +0.98
SI BR = -0.88
GZ LK = +0.96
_________________________