В общем, пришла мне вчера во время прогулки одна мысль. Вот смотрите, все мы пытаемся здесь действовать примерно так:
- увидеть в движении рынка некую закономерность
- подобрать под отслеживание этой закономерности некий индикатор (или написать новый)
- дальше потестировать его на истории. Если даст положительные результаты, дальше крутить. Если не даст, то отбросить и вернуться к первому шагу.


И я подумал, почему бы не подойти к процессу с другой стороны.

Вкратце схема выглядит так:

1. составить по истории список идеальных профитных сделок, которые можно было бы совершить
2. определить для каждой из этого списка сделок параметры ее баров открытия и закрытия
3. затем, во время торговли, чтобы получить сигнал на открытие позиции, сравнить текущие параметры с этим списком сделок. И соответственно выявить сколько в истории было профитных сделок, которые начинались на баре примерно с такими же параметрами. Если таких сделок было много, то открываемся, если мало, то нет.


В чем преимущества такого подхода:

- оцениваем именно идеальные точки для входа (и выхода).

Ведь при тестировании на каком-нибудь индикаторе мы пытаемся подогнать параметры под историю, чтобы получить какой-то средний результат. В результате входим, то рано, то поздно.
Например, популярно тестирование на пересечение машек. Один тестер пришел к выводу, что надо взять двух машек на 20 и 60, другой, что надо взять на 30 и 90.
А может быть, надо брать и такой вариант и такой и еще семь других. В тестировании же этого не применятся

- получаем не простой сигнал на открытие в стиле ДА/НЕТ, а целую шкалу, например, в виде 100%.
То есть вероятность удачного входа, выраженного в цифрах.
ПОэтому появляется возможность для человека на основе этих данных принять решение, входить или нет.


Как я вижу реализацию этого механизма:
1. составить список профитных сделок из истории, забить их в файл. примерно в таком формате:
s;o;12.03.2010 10:48:00
s;c;12.03.2010 11:23:00

т.е. указать шорт это или лонг, открытие или закрытие и время.

это несколько трудоемко, но несложно.

2.
- составить список параметров, которые нужно определить для этих сделок. Тут возможны варианты, думаю, что можно взять несколько десятков параметров.

- автоматом взять список сделок, для каждой определить параметры и записать в файл.
Эта часть у меня уже практически сделана.

3. сравнивать текущие параметры с историей профитных сделок. Например, параметр стохастик. Текущий, скажем, 25. Смотрим в истории сколько было профитных сделок (лонгов) со стохастиком 25 или меньше. И получаем вероятность удачного входа.

Тут, правда, есть проблема в определении веса каждого параметра. Но думаю, что после составления списка профитных сделок и определения их параметров возможно сделать некое полуавтоматическую оценку их веса.


Прошу конструктивно покритиковать!

Одному такой механизм создать сложно, поэтому если сочтете для себя идею интересной, давайте вместе реализуем!