В общем, пришла мне вчера во время прогулки одна мысль. Вот смотрите, все мы пытаемся здесь действовать примерно так:
- увидеть в движении рынка некую закономерность
- подобрать под отслеживание этой закономерности некий индикатор (или написать новый)
- дальше потестировать его на истории. Если даст положительные результаты, дальше крутить. Если не даст, то отбросить и вернуться к первому шагу.


И я подумал, почему бы не подойти к процессу с другой стороны.

Вкратце схема выглядит так:

1. составить по истории список идеальных профитных сделок, которые можно было бы совершить
2. определить для каждой из этого списка сделок параметры ее баров открытия и закрытия
3. затем, во время торговли, чтобы получить сигнал на открытие позиции, сравнить текущие параметры с этим списком сделок. И соответственно выявить сколько в истории было профитных сделок, которые начинались на баре примерно с такими же параметрами. Если таких сделок было много, то открываемся, если мало, то нет.


В чем преимущества такого подхода:

- оцениваем именно идеальные точки для входа (и выхода).

Ведь при тестировании на каком-нибудь индикаторе мы пытаемся подогнать параметры под историю, чтобы получить какой-то средний результат. В результате входим, то рано, то поздно.
Например, популярно тестирование на пересечение машек. Один тестер пришел к выводу, что надо взять двух машек на 20 и 60, другой, что надо взять на 30 и 90.
А может быть, надо брать и такой вариант и такой и еще семь других. В тестировании же этого не применятся

- получаем не простой сигнал на открытие в стиле ДА/НЕТ, а целую шкалу, например, в виде 100%.
То есть вероятность удачного входа, выраженного в цифрах.
ПОэтому появляется возможность для человека на основе этих данных принять решение, входить или нет.


Как я вижу реализацию этого механизма:
1. составить список профитных сделок из истории, забить их в файл. примерно в таком формате:
s;o;12.03.2010 10:48:00
s;c;12.03.2010 11:23:00

т.е. указать шорт это или лонг, открытие или закрытие и время.

это несколько трудоемко, но несложно.

2.
- составить список параметров, которые нужно определить для этих сделок. Тут возможны варианты, думаю, что можно взять несколько десятков параметров.

- автоматом взять список сделок, для каждой определить параметры и записать в файл.
Эта часть у меня уже практически сделана.

3. сравнивать текущие параметры с историей профитных сделок. Например, параметр стохастик. Текущий, скажем, 25. Смотрим в истории сколько было профитных сделок (лонгов) со стохастиком 25 или меньше. И получаем вероятность удачного входа.

Тут, правда, есть проблема в определении веса каждого параметра. Но думаю, что после составления списка профитных сделок и определения их параметров возможно сделать некое полуавтоматическую оценку их веса.


Прошу конструктивно покритиковать!

Одному такой механизм создать сложно, поэтому если сочтете для себя идею интересной, давайте вместе реализуем!

Критиковать не буду! А вот идея мне понравилась. Только не понимаю для чего нужно сравнивать бывшие профитные сделки?! Можно просто их определить по состоянию бара, выделить условия этого состояния и в дальнейшем эти условия учитывать при входе в рынок. Думаю для начала можно просто описать состояние бара и объема. Посмотреть, что будет. Так же можно позаимствовать из Чеботарева коэфициенты быка медведя и флета, очень доступно описывают состояние рынка в данный момент.
Мозги не запудрил?

Для того, чтобы составить список профитиных сделок, надо сначала определится с тем, что считать профитной сделкой - размер профита и время, через которое он достигнут.

Если система индикаторная, то профит и время будет менятся, ведь рынок всегда меняется. Я думаю, профитной сделкой в данной системе, нужно считать, только "идеальные сделки".
Т.е. система вошла на минимуме цены(рядом с минимумом) и вышла на максимуме(для лонга) в выбранном тайм-фрейме.

Таймфрейм только путаницу внесет. Не всегда оптимальный вход происходит на открытии или закрытии какой-либо (часовой, двухчасовой, четырехчасовой ...) свечи. Правильным входом, видимо, следует считать тот, после которого через определенный интервал времени (час, два, три ...) достигается профит не менее сколько-то пунктом. Это будет набор различных сочетний времени в сделке и гарантированного профита.

Задумка в том, чтобы получить вероятность удачного входа, выраженного не ДА/НЕТ, а в процентах.
Теоретически можно даже сделать такой, например, вывод для текущего бара:
- по индикатору1 вероятность 70%
- по индикатору2 вероятность 28%
...
итого вероятность 52%

Впрочем, это уже задача следующего этапа. Просто из анализа истории профитных сделок уже можно будет сделать определенные выводы.

По таймфреймам. Действительно профитная сделка может быть и короткой и длинной.
Я прежде всего рассматриваю интрадей, поэтому профитная сделка по времени может быть максимум несколько часов, минимум минут десять.
Для более точного попадания в идеальные точки входа и выхода думаю смотреть на минутный таймфрейм. Что скажете?

По инструменту - давайте выберем. Я бы предложил взять какой-нибудь из фьючерсов, скажем сбер или газпром. Или лучше ри?

По индикаторам. Надо составить ориентировочный список.
- коэффициенты чеботарева
- объемы. Тут дело непростое, надо смотреть накопления, но пока в тслабе это нереализовано. Можно только определить текущий объем, но его надо сравнивать с предыдущим объемом. как?
- открытый интерес. Смотреть изменения с предыдущими барами.
- классические индикаторы (типа стохастика, пересечения машек и т.п.)
- еще бы неплохо смотреть на поводырей (сиплый, дакс, нефть). Хотя бы какие-то базовые показатели - пошел вверх или вниз.

Прошу высказать ваше мнение.

Подобное я читал тут - Ларри Вильямс(не путать с Биллом Вильямсом с шедевром "Торговый хаос"...и ещё какой то хаос, который в итоге сводится к разбору и анализу по волнам Элиотта) "Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга", там и фигуры есть, точнее формации (не путать с фигурами тех.анализа - он их противник), которые дают определённый %-й исход, и про "поводырей" написано, и в каких случаях он отступает от системных сигналов и т.д. и т.п., в общем это уже достаточно изъезженная тема, поэтому чтобы не тратить время на "новый велосипед" очень советую почитать, если ещё не читали

По "поводырям" - Л.Вильямс пишет - золото влияет на бонды, бонды влияют на индекс S&P500, пытался я найти для РТС аналог казначейских бондов, остановился на Еврооблигациях Россия-30, ещё есть облигационный индекс-спред для каждой страны по отношению к американским бондам, но полноценных котировок их доходности не нашёл чтоб чего то проанализировать...Поэтому тут только на ум пришло Нефть на Курс рубля, рубль на индекс РТС. Ещё статьи читал про влияние S&P500 на РТС, но последнее время якобы его влияние уменьшается - вобщем надо просто проверять, брать котировки и считать.

Коэфф. Чеботарёва на мой взгляд работают только в полноценной системе Чеботарёва, и в отдельном применении от него мало пользы

Линда Рашке некоторые модели Ларри оптимизировала с помощью АДХ и скользящей средней.

Подскажите плиз, ,кто знает, в тслабе возможно как то в визуальнике сделать покупки на каждом третьем баре по цене средней от минимумов к примеру?

Товарищи разработчики! Меня случаем не банили на загрузку файлов? Я не могу с 01/05/10 загружать файлы на форум. Вроде порно не предлагал, оба компа с которых захожу под постоянным всевидящим оком паучка. Если что, так я не специально, не нарочно! Верните меня!

Uprav ради бога, скажите где скачать книгу Ларри Вильямс с нормальным переводом. Я скачал за 2001 год. Либо преводчик был пьян, либо Ларри взрывает мозг?
Пример:
Кроме того, у нас есть внешние дни (outside days). Эти дни легко опре¬делить — они имеют и более высокий, чем в предшествующий день, максимум, и более низкий минимум! Когда случаются такие дни (а они бывают приблизительно в трех процентах случаев), нам нужно изучить поток цен на протяжении этого дня, обращая внимание, куда движется цена между открытием и закрытием этого же дня. В уже упомянутом исследовании 50,692 торговых сессий было 3,487 внешних дней, что позволило предполо-жить, что они не столь часты, как внутренние дни, но все же составляют почти 7 процентов от всего количества торговых дней.
3% или 7% это же не кофейня! И такое в моем переводе сплош и рядом. Просто нереально проверять на графиках каждый раз! У человека на это жизнь ушла! Или залезать в оригинал и доказывать самому себе, что еще помню английский!?
p.s.
Просто когда я читаю книги, то сразу веду конспект, мне так проще воспринимать. А тут писец какой-то!

777, у меня такой же перевод за 2001, но не это главное на мой взгляд, по крайней мере для себя я взял из его книги графики вероятности закрытия дня от предыдущего диапазона (у него там 2 графика по моему - распределения и вероятности), которые могут дать статистическое преимущество и так как мне это показалось интересным я проверил эти графики в екселе на RI и чудо! ...они совпали с его графиками :), и построил ещё график распределения для продажи для подтверждения, т.к. в книге только для покупки, он соответственно отзеркалился. Понятно что чем выше хотим получить вероятность профита тем реже эта ситуация встречается - вот тут и всплывает банальное правило - золотая середина (не путать с золотым сечением-))

Насчет Ларри - есть такая ссылка http://fenix.stockportal.ru/post/716, почитайте.

Правда, я не понимаю какое отношение имеет Ларри к предложенной в первом посте идее. Вы этот пост прочитали? Там предлагается совершенно другой подход.

Прошу не разводить флуд, а высказываться по заданной теме.

во втором графике Вашей ссылки чем не параметр, на который стоит обратить внимание

А про это у Ларри вообще отдельная глава с индикатором Вилл-Спред


следуя Вашей логике нужно смотреть значения подобных индикаторов в момент удачных сделок, отсюда следует вопрос на который Вы сами ответили
Почему 7 или 8 или 10 вариантов-цифры машек 20 и 60 или 30 и 90 откуда они? если мы по логике не делаем тестирования?(тем более что дейстивие одного параметра меняется от времени использования) Давайте отметём настройки машек которые сидят в головах из прошлого опыта и каких то других тестах - отсюда следует что для чистоты логики мы должны определять 45! значений только одного индикатора из 2-х машек с параметрами хотя бы от 1 до 10. Отсюда конечно напрашивается вес значения, что не уменьшает количество параметров, которые будут расти в геометрической прогрессии при увеличении количества индикаторов, а так же возникает вопрос границ параметров индикаторов которые возможно только взять из оптимизации на истории, если этого не делать, тогда каким образом обосновать ту или иную границу параметров? Экспертно, интуитивно или логически, тогда это не есть независимое мнение по отношению к рынку, а следовательно будет сводиться наряду с принятием решения человеком к субъективному мнению с переходом в "человеческий" трейдинг.

ну во-первых, свет не сошелся клином на этих машках, можно и без них обойтись.

а во-вторых, не надо записывать 45 значений, надо записать только два: период у короткой машки и период у длинной. Вот и все.

Что вы имеете в виду? я еще тут не размещал ссылки и графики.

Это который учитывает спред между первичным рынком и вторичным?
А что в данном случае будет первичным и вторичным?
И, кажется, сейчас на рынке достаточно роботов-спредеров, которые уменьшают значимость этого индикатора. Но может я и не прав.

В том то и вопрос - какие 2 значения брать? И почему именно их, ведь я думаю никто не рискнёт применять не проверенные хотя бы на истории параметры на реале

Я всего лишь хотел сказать, что при применении какого либо любого индикатора с параметрами, возникает вопрос в параметрах и в основании их выбора при такой логике...или как вариант вообще отказаться от их применения в этом случае

http://fenix.stockportal.ru/post/716 второй график сверху - вероятность %

Вот нашёл ещё интересную статью для общей инф-ции
http://www.rts.ru/a20057/?nt=15

Да, это можно использовать.

На самом деле ИМХО: абсолютное значение профита - это архаизм! - наскальная живопись! Поймите не бывает одинакового рынка, он всегда меняется! Совет: употребляйте словосочетание: выход из позиции, тогда мир станет намного прозрачнее!